マクロ
Adda and Cooper (2003) Dynamic Economics: Quantitative Methods and Applications
http://nam-students.blogspot.jp/2017/12/adda-and-cooper-2003-dynamic-economics.html
Adda and Cooper (2003)
Dynamic Economics: Quantitative Methods and Applications
Jerome Adda (著), Russell W. Cooper (著)
ハードカバー: 296ページ
出版社: Mit Pr (2003/09)
言語 英語
ISBN-13: 978-0262012010
ASIN: 0262012014
Jerome Adda (著), Russell W. Cooper (著)
ハードカバー: 296ページ
出版社: Mit Pr (2003/09)
言語 英語
ISBN-13: 978-0262012010
ASIN: 0262012014
kindle
本書は、動的計画法の道具を数値計算法とシミュレーションに基づく計量経済学的方法を結合したものであり、学生および研究者が取り組みやすいようにその内容を簡潔にまとめた教科書である。そうすることにより、本書は伝統的に存在する理論的研究と実務的研究との落差を埋めるとともに、マクロ経済学とミクロ経済学の応用問題を研究するための統合的な枠組みを提供している。第1部で、著者はまず動的最適化の公式理論を検討し、それに続いて理論モデルを評価すために必要な数値計算の道具と計量経済学的手法を提示している。計量経済学の知識的背景が限られている読者にも理解しやすい用語を用いて、コインフリップにおける確率の評価から複雑な非線型確率論的構造モデルまでの応用研究に使用されている大半の方法が説明されている。これらの計量経済学的手法は、動的計画法の問題とデータを最終的に連関させるものである。第2部では動的計画法の応用や応用経済学の特定分野が取り上げられ、景気循環、消費、投資行動などについて説明されている。それぞれの例で著者は、特定の最適化問題を動的計画問題として提示し、最適な政策機能の特徴をあげ、パラメータを評価するとともに政策評価のモデルを用いている。本書の独自性は動的最適化計画モデルの実務的応用に対する統合的取り組みにある。このような統合により、動的計画問題が必要な評価構造と政策評価を提示する一方で、実務的応用がその基礎にある最適化理論を実際に補足することが示されている。
この本の良いところは、
１．Dynamic Programmingの説明がとっつきやすい
２．モデルの解析→Matlabを使った数値解析→GMMなどの計量分析という流れが一連のものとして説明されている
３．Stochastic Growth, Consumption, Investment, Employment Adjustmentなどの主要分野の具体例に沿って分析の流れが説明されている
ことで、学術研究を実際に進めるときに、直接参考になる点が豊富です。とてもお勧めの一冊です。
１．Dynamic Programmingの説明がとっつきやすい
２．モデルの解析→Matlabを使った数値解析→GMMなどの計量分析という流れが一連のものとして説明されている
３．Stochastic Growth, Consumption, Investment, Employment Adjustmentなどの主要分野の具体例に沿って分析の流れが説明されている
ことで、学術研究を実際に進めるときに、直接参考になる点が豊富です。とてもお勧めの一冊です。
ダイナミックプログラミングのテキストと言うと、Stokey and LucasやLars and Sargentなどが一般的です。しかしこれらは数式的な理解を重んじているため、取っ付きにくいでしょう。
この本はDPを直感的に理解して分析で扱えることを目標としたテキストです。説明が直感的で分かりやすいです。DPでつまづいている人はこの本をお薦めします。
また数式証明などはなされていないため、厳密な理解を求める人は上記の２冊を参照しましょう。
この本はDPを直感的に理解して分析で扱えることを目標としたテキストです。説明が直感的で分かりやすいです。DPでつまづいている人はこの本をお薦めします。
また数式証明などはなされていないため、厳密な理解を求める人は上記の２冊を参照しましょう。
関数写像：
形式: ハードカバーAmazonで購入
Table of Contents
Title Page
Copyright Page
Chapter 1 -Overview I -Theory
Chapter 2 -Theory of Dynamic Programming 2.1 Overview 2.2 Indirect Utility 2.3 Dynamic Optimization: A Cake-Eating Example 2.4 Some Extensions of the Cake-Eating Problem 2.5 General Formulation 2.6 Conclusion
Chapter 3 -Numerical Analysis 3.1 Overview 3.2 Stochastic Cake-Eating Problem 3.3 Stochastic Discrete Cake-Eating Problem 3.4 Extensions and Conclusion 3.5 Appendix: Additional Numerical Tools
Chapter 4 -Econometrics 4.1 Overview 4.2 Some Illustrative Examples 4.3 Estimation Methods and Asymptotic Properties 4.4 Conclusion II -Applications
Chapter 5 -Stochastic Growth 5.1 Overview 5.2 Nonstochastic Growth Model 5.3 Stochastic Growth Model 5.4 A Stochastic Growth Model with Endogenous Labor Supply 5.5 Confronting the Data
5.6 Some Extensions 5.7 Conclusion
Chapter 6 -Consumption 6.1 Overview and Motivation 6.2 Two-Period Problem 6.3 Infinite Horizon Formulation: Theory and Empirical Evidence 6.4 Conclusion
Chapter 7 -Durable Consumption 7.1 Motivation 7.2 Permanent Income Hypothesis Model of Durable Expenditures 7.3 Nonconvex Adjustment Costs
Chapter 8 -Investment 8.1 Overview and Motivation 8.2 General Problem 8.3 No Adjustment Costs 8.4 Convex Adjustment Costs 8.5 Nonconvex Adjustment: Theory 8.6 Estimation of a Rich Model of Adjustment Costs 8.7 Conclusion
Chapter 9 -Dynamics of Employment Adjustment 9.1 Motivation 9.2 General Model of Dynamic Labor Demand 9.3 Quadratic Adjustment Costs 9.4 Richer Models of Adjustment 9.5 The Gap Approach 9.6 Estimation of a Rich Model of Adjustment Costs 9.7 Conclusion
Chapter 10 -Future Developments 10.1 Overview and Motivation 10.2 Price Setting 10.3 Optimal Inventory Policy 10.4 Capital and Labor
10.5 Technological Complementarities: Equilibrium Analysis 10.6 Search Models 10.7 Conclusion
Bibliography
Index
目次タイトルページ著作権のページ
第1章 - 概要I
第2章 - 動的プログラミングの概念2.1概要2.2間接的ユーティリティ2.3動的最適化：ケーキを食べる例2.4ケーキを食べる問題のいくつかの拡張2.5一般的な定式化2.6結論
第3章 - 数値解析3.1概要3.2確率的ケーキ食べる問題3.3確率的離散ケーキ食べる問題3.4拡張と結論3.5付録：追加数値ツール
第4章計量経済学4.1概要4.2いくつかの実例4.3推定方法と漸近特性4.4結論II - 適用
第5章 - 石炭の成長5.1概要5.2非定常的成長モデル5.3確率的成長モデル5.4内生的労働供給を伴う確率的成長モデル5.5データとの対立5.6拡張機能5.7まとめ
第6章 - 支配6.1概要と動機6.2 2期問題6.3無限地平線定式化：理論と経験的証拠6.4結論
第7章 - 永続的な消費7.1動機づけ7.2永続的な収入恒久的な支出の仮説モデル7.3非凸の調整コスト
第8章 - 投資8.1概観と動機8.2一般的問題8.3調整コストなし8.4凸の調整コスト8.5非凸の調整：理論8.6調整コストの豊富なモデルの推定8.7結論
第9章 - 雇用調整の力学9.1動機9.2動的労働需要の一般的モデル9.3二次調整コスト9.4調整の豊かなモデル9.5ギャップのアプローチ9.6調整コストの豊富なモデルの推定9.7結論
第10章 - 今後の展開10.1概要と動機10.2価格設定10.3最適在庫政策10.4資本と労働10.5技術的相補性：均衡分析10.6検索モデル10.7結論
参考文献
インデックス
質問失礼します。外国部学部２年です。現在独学でミクロ（神取２０１４→ヴァリアン入門）、マクロ（齊藤他→マンキューマクロ経済学）と勉強しました。
この先のテキストを調べたところ、次のテキストがよさそうだと分かり、この矢印の流れで学習していきたいのですが、いかがでしょうか？
ミクロ：ヴァリアン分析→Silberberg&Suen→MWG、マクロ：Romer→Adda&Cooper→DaronAcemoglu→LS
ちなみにミクロは全範囲を広く浅く、マクロは経済成長論をやりたいです。また、そのあと余裕があれば、ファイナンス・計量・金融論もやりたいのですが、いいテキストあれば教えて下さい。
ヴァリアン、silberbergとmwg全部やるのは流石に冗長かな
アセモグルとローマーもどっちか選択でいいような。
むしろ成長論ならバローサライマーチンを含んだ方が
マクロ：
計量経済学を どのの程度やるか？
DSGEをどの程度やるか？
ミクロ：
行動経済学、ゲーム理論をどの程度やるか？
この先のテキストを調べたところ、次のテキストがよさそうだと分かり、この矢印の流れで学習していきたいのですが、いかがでしょうか？
ミクロ：ヴァリアン分析→Silberberg&Suen→MWG、マクロ：Romer→Adda&Cooper→DaronAcemoglu→LS
ちなみにミクロは全範囲を広く浅く、マクロは経済成長論をやりたいです。また、そのあと余裕があれば、ファイナンス・計量・金融論もやりたいのですが、いいテキストあれば教えて下さい。
ヴァリアン、silberbergとmwg全部やるのは流石に冗長かな
アセモグルとローマーもどっちか選択でいいような。
むしろ成長論ならバローサライマーチンを含んだ方が
マクロ：
計量経済学を どのの程度やるか？
DSGEをどの程度やるか？
ミクロ：
行動経済学、ゲーム理論をどの程度やるか？
ちなみにバロー成長論旧版の邦訳なら比較的安く入手出来ます
(書名で検索しても新版しか引っかからない。ISBNで検索すると出てくる)
内生的経済成長論〈1〉
R.J. バーロ, X. サラ‐イ‐マーティン, Robert J. Barro, Xavier Sala‐i‐Martin, 大住 圭介
〈2〉 は数学に興味がある人なら…
https://www.amazon.co.jp/dp/4873785251/