バルサラの破産確率表をFX取引の資金管理に利用する3つの具体例
オオカミ君
FXで長期的に勝つには資金管理が重要だってことは痛いほど分かっているんだけどバルサラの破産確率表って資金管理に本当に使えるのか？
表を見たところでどうやって活用して資金管理したら良いかいまいちわからないんだよな。
といった疑問を持っている人に向けてこのページを書いていきます。
私はバルサラの破産確率表は資金管理に実際に役に立つと考えています。もちろん勝ち組がこの表をみていて参考にしているのか？
といえばそうではないと思いますが結果的にバルサラの破産確率表にあてはめると、しっかり破産しないような取引を繰り返していると考えています。
そこでこのページでは、FXの資金管理やトレードルールの検証に使える「バルサラの破産確率表」の見方やトレードへの活かし方を私なりの考えで紹介していきます。
バルサラの破産確率表はFXの資金管理に活用できると思ってます
バルサラの破産確率表を数学者が考えたトレードルールの安全性と期待値の高さが分かる表です。ぶっちゃけ自分で考えるよりも数学者が考えた表にあてはめて資金管理した方が効率が良いのは言うまでもないです。
ただ、破産確率表にしたがわないと実際に破産するのか？はまた別のお話です。破産確率が100％でも必ず破産するわけではありませんし、逆に破産確率が0％であっても破産する可能性はあります。
あくまで統計的にって話ですね。
また、バルサラの破産確率は一定の条件で機械的にトレードを繰り返す前提での数値です。トレードの条件（特に損益率）が毎回激しく変わる場合は、破産確率も信頼性も低くなることはわかっておいてください。
バルサラの破産確率表とは？計算式を使って読み取っていきます。
バルサラの破産確率表はナウザー・バルサラという数学者が考案したトレードの安全性を測る指標です。
の3つの数値から、トレードを続けたときの破産確率を導き出すというもの。
勝率は文字通り勝ちトレードの割合を表し、以下の計算式で求めることができます。
勝率（％） ＝ 勝ちトレード数 ÷ 総トレード数 × 100
（例）トレード成績が10勝5敗なら、勝率＝10÷15×100＝66.7％
損益率（リスクリワード）とは、勝ちトレードの利益額と負けトレードの損失額のバランスのことで、以下の計算式で求められます。
損益率（倍） ＝ トレードの平均利益額 ÷ トレードの平均損失額
（例）平均利益額3000円、平均損失額が2000円なら、損益率3000÷2000＝1.5倍
リスクにさらす資金比率とは、1回のトレードで口座資金の何％の損失を許容するか？を表し、以下の計算式で求めることができます。
リスクにさらす資金比率（％） ＝ 1トレードの許容損失額 ÷ 口座資金 × 100
（例）口座資金100万円で1トレードの許容損失額が2万円なら、リスクにさらす資金比率＝2万円÷100万円×100＝2％
一般的に、リスクにさらす資金比率は2％以下に抑えると安全度の高いトレードができると言われています。この比率を高くしすぎると、あっという間に資金が底を尽きてしまうことになるかもしれません。十分にご注意下さい。
バルサラの破産確率表の見方
上図はリスクにさらす資金比率が2％のときのバルサラの破産確率表です。さきほど例に挙げた計算結果をもとにすると勝率と損益率は以下。
バルサラの破産確率表にあてはめると、破産確率は0％ということになります。バルサラの破産確率表では、破産確率が1%未満であれば安全性の高いトレードができるといわれています。リスクにさらす資金比率2％、勝率66.7％、損益率1.5倍という条件なら、かなり安全度の高いトレードルールであることがわかります。
バルサラの破産確率表をFX取引に生かす方法
まずは、トレードの記録をつけることから
トレード実績のデータを取らなければ検証はできませんので、まずは記録を取ることから始めましょう。記録をつける項目は以下の3つ。
リスクにさらす資金比率は予め決めておきましょう。（繰り返しになりますが、2%以下を推奨です。）記録のつけ方はお好みで結構ですが、エクセルでシンプルに記録するのがおすすめです。（下図参照）
トレード実績を集計してバルサラの破産確率表に当てはめる
ある程度データが溜まってきたら集計してみましょう。先ほどの例に挙げたエクセルのデータを集計すると以下のような結果になります。
リスクにさらす資金比率が2％（口座資金10万円）だったときにバルサラの破産確率表に当てはめると…？
破産確率は0%でゴリゴリの安全圏にいるので、このままトレードを続けると利益を得られる可能性が高いことになります。
破産確率0％でも油断することなかれ！
トレードを検証した結果、破産確率が0%であったとしても油断してはなりません。
フラッシュクラッシュなどの相場の乱高下に巻き込まれて、大きく資金を減らす可能性もゼロではありません。
破産確率はあくまで目安ということを忘れずに、普段のトレードでも必ず損切り注文を入れるようにし、リスクを限定する癖をつけておきましょう。
バルサラの破産確率計算機を使うのもおすすめ
バルサラの破産確率表は勝率と損益率が同じでも、リスクにさらす資金比率が違えば当然、破産確率も変わってきます。
本記事ではリスクにさらす資金比率が2%の破産確率表を使って解説していますが、数値を変えて検証したい場合は「バルサラの破産確率計算機」を使うのがおすすめです。
資金率、勝率、レシオ（損益率）を入力すれば、一撃で破産確率を計算してくれますよ。
またこのようにバルサラの破産確率表を理解したとしても取引を行うマインドとして、【人は損することを避けたがる生き物だ】というFXの資金管理での大前提をしること重要です。詳しくは「プロスぺクト理論をFX取引で克服するためには5つのステップを踏めばOKです」を読んでください。
バルサラの破産確率表を使うときの注意点
1トレードのリスク（金額）は一定に
前述した通り、バルサラの破産確率表は「一定の条件で機械的にトレードを繰り返すという前提での数値」です。トレードのたびにリスク（金額）が変わると、指標としての信頼性は下がってしまいます。
トレードスタイルにもよりますが、許容するリスクは基本的に口座資金の2%以下に設定し、なるべく変動しないように気を配った方が良いですね。
例えば、口座資金が100万円なら1トレードの許容リスクを2万円に設定し、損切り額が1.5～2万円になるような取引量のポジションを建てるといった具合です。
これから、リスクを一定にする2つの方法を解説していきます。
- 取引量と損切り幅を固定
- 許容損失額と損切り幅から取引量を逆算
FX初心者の方は前者から始め、トレードの慣れてきたら後者に移行するのがおすすめです。理由は後述します。
リスクを一定にする方法①取引量と損切り幅を固定
トレードのリスクを一定にするために、最も手っ取り早いのは取引量と損切り幅を固定することです。
トレードのリスクは「取引量×損切り幅」ですので、いつも同じ寮、同じ損切り幅でトレードすればリスクを固定することができます。
例えば
とした場合、1トレードのリスクは2000円に固定されます。ついでに言えば、利食い幅も決めておくと、バルサラの破産確率表を用いたリスク管理がさらにやりやすくなります。
上記の例で利食い幅を40pipsに固定すると、利益額は4000円。
仮に口座資金が10万円だったとすると、リスクにさらす資金比率は2％となります。「平均利益4000円 ÷ 平均損失2000円」で損益率は2倍となりますので、これをバルサラの破産確率表に当てはめると
勝率が40％以上あれば、破産確率を安全圏の1％未満に抑えることができます。
取引量と損切り幅を固定すると、シンプルな資金管理がしやすいかわりに、それなりのデメリットも伴います。機械的にpipsを固定してしまうと、利益のとりこぼしが出たり、余計な損失が出たりと、トレードの効率が下がってしまうのです。
利食いや損切りの価格はテクニカル分析に基づいて決める方が好ましいです。トレードを始めたばかりのうちは、シンプルに理解しやすい「固定方式」でも問題ありません、
慣れてきたらテクニカル分析に基づいて利食いと損切りのラインを設定し、取引量を変えることでリスクを調整するのがおすすめです。
リスクを一定にする方法②許容損失額と損切り幅から取引量を逆算
トレードに慣れてきた方は、許容する損失額と損切り幅から取引量を逆算するのがおすすめです。
この方法を使うと、テクニカル分析に基づいた損切りラインを設定してもリスクを一定に調整することができます。ということで最適な取引量を求める計算式を解説します。
クロス円の取引量計算式
ドル円のトレードをするときに、許容損失額と損切り幅が以下の通りだったとすると
- 許容損失額：2万円
- 損切り幅：0.2円（20pips）
「取引量＝許容損失額2万円÷損切り幅0.2円」となり、10万通貨のポジションを建てると、リスク２万円のトレードができるということになります。
クロス円以外の通貨の取引量計算式
取引量＝許容損失額÷（損切り幅×円貨レート）
※円貨レートは、クロス円以外の通貨ペアの右側に表記される通貨の対円レートです。つまり、EUR/USD（ユーロドル）ならUSD/JPY（ドル円）、EUR/GBP（ユーロポンド）ならGBP/JPY（ポンド円）が円貨レートとなります。
ユーロドルでトレードをするときに、許容損失額、損切り幅、円貨レートが以下の条件だったとすると…
- 許容損失額：２万円
- 損切り幅：0.004ドル（40pips）
- 円貨レート（ドル円）：110円
「取引量＝許容損失額2万円÷（損切り幅0.004ドル×円貨レート110円）＝20,000÷0.44≒45,455」となります。
最小ロットが1,000通貨のFX口座であれば4.5万通貨、最小ロットが1万通貨のFX口座であれば4万通貨のポジションを建てられます。
ぶっちゃけ、細かい計算はしなくてもOK
一応、正確に取引量を知るための計算式を解説しましたが、ぶっちゃけ細かい計算はしなくても問題ないです。リスクの許容範囲に近い取引量になるよう、大まかに計算するだけでもOK。
1万通貨で取引するときは1pipsの値動きでおよそ100円、10pipsの値動きでおよそ1000円の損益が発生します。
「1トレードの許容損失額が2万円、損切り幅が20pipsなら、およそ10万通貨ぐらいのポジションを建てられるな」ぐらいのアバウトさでも良いと思います。
バルサラの破産確率表をトレードに活かす3ステップ
最後に、バルサラの破産確率表をトレードの計画・検証・改善に活かす具体的な方法を具体例を挙げながら3ステップで解説します。
トレードで利益を残していくためには、検証と改善をひたむきに繰り返すことが大事です。まずは破産確率を下げることから始めてみてはいかがでしょうか。
①トレード実績の目標設定
トレードルールを設定するときには、目標とする数値を決めておく必要があります。
例えばリスクにさらす資金確率を2％として、損益率1.5倍のトレードを繰り返すなら、45％の勝率があれば破産確率を1％未満に抑えられることがわかります。
「勝率45％なら十分に実現可能な範囲なので、この数値を目標にトレードを続けていこう」という判断ができるわけです。
②トレードルールの安全性をチェック
上記で設定したトレードルールに基づいて1ヶ月間トレードを繰り返したところ、勝率40％、損益率1.5倍という結果が出たとします。これをバルサラの破産確率表に当てはめると
破産確率は100％…。当初予定していたよりは勝率が低くなってしまったので、破産確率が高くなってしまっています。ですから、何かしらの手を打って破産確率を下げ、トレードの安全性を高める必要があるとわかりました。
③トレードルールの改善
ステップ②でトレードルールの改善が必要だとわかりました。基本的に、バルサラの破産確率を下げるためには以下の3つの切り口があります。
検証した月のトレードを振り返り、どの数値なら改善できそうかを考えてみましょう。
例えば、利食いラインに達した後にさらに利益を伸ばせていたと感じることが多かったなら、もう少し利食いラインを高めに設定するという判断ができますね。
ステップ②の検証では、勝率40％でしたので、損益率を1.7倍に引き上げることができれば破産確率は0.95％となり、1%未満の安全圏に入ってきます。
ということで次月は
- リスクにさらす資金比率：2%
- 勝率：40％
- 損益率：1.7倍
を目標にトレードを頑張ろう！という答えが導き出せるのです。
相場で勝つためには、徹底的な検証は不可欠。初心者でも理解しやすいバルサラの破産確率表を目安にして、①～③のステップを繰り返せば、少しずつであっても結果がついてくるはずです。
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