火曜日, 12月 01, 2015

Advanced Econometrics Takeshi Amemiya 1985

                       ( 経済学リンク::::::::::
計量経済学及びGMM
http://nam-students.blogspot.jp/2015/12/gmm.html
Advanced Econometrics Takeshi Amemiya 1985 雨宮健
http://nam-students.blogspot.jp/2015/12/advanced-econometrics-1985117-takeshi.html(本頁)
グリーン計量経済学、 W. H. Greene Econometric Analysis 1993
http://nam-students.blogspot.jp/2015/11/w-h-greene-econometric-analysis.html
Econometrics Fumio Hayashi 2000
http://nam-students.blogspot.jp/2015/12/econometrics-fumio-hayashi.html
計量経済学   浅野皙, 中村二朗 2000
http://nam-students.blogspot.jp/2015/12/2000.html

Advanced Econometrics (英語) ハードカバー – 1985/11/7


http://www.amazon.co.jp/dp/0674005600/ref=rdr_ext_tmb

"Advanced Econometrics" is both a comprehensive text for graduate students and a reference work for econometricians. It will also be valuable to those doing statistical analysis in the other social sciences. Its main features are a thorough treatment of cross-section models, including qualitative response models, censored and truncated regression models, and Markov and duration models, as well as a rigorous presentation of large sample theory, classical least-squares and generalized least-squares theory, and nonlinear simultaneous equation models. Although the treatment is mathematically rigorous, the author has employed the theorem-proof method with simple, intuitively accessible assumptions. This enables readers to understand the basic structure of each theorem and to generalize it for themselves depending on their needs and abilities. Many simple applications of theorems are given either in the form of examples in the text or as exercises at the end of each chapter in order to demonstrate their essential points.


Contents 
1 Classical least squares theory ☆
2 Recent developments in regression analysis 
3 Large sample theory ☆☆
4 Asymptotic properties of extremum estimators 
5 Time series analysis 
6 Generalized least squares theory 
7 Linear simultaneous equations models 
8 Nonlinear simultaneous equations models 
9 Qualitative response models 
10 Tobit models 
11 Markov chain and duration models 
Appendix 1 Useful theorrems in matrix analysis  
Appendix 2 Distribution theory 
Notes 
References 
Name index 
Subject index.




商品の説明

内容紹介

Advanced Econometrics is both a comprehensive text for graduate students and a reference work for econometricians. It will also be valuable to those doing statistical analysis in the other social sciences. Its main features are a thorough treatment of cross-section models, including qualitative response models, censored and truncated regression models, and Markov and duration models, as well as a rigorous presentation of large sample theory, classical least-squares and generalized least-squares theory, and nonlinear simultaneous equation models.
Although the treatment is mathematically rigorous, the author has employed the theorem-proof method with simple, intuitively accessible assumptions. This enables readers to understand the basic structure of each theorem and to generalize it for themselves depending on their needs and abilities. Many simple applications of theorems are given either in the form of examples in the text or as exercises at the end of each chapter in order to demonstrate their essential points.

レビュー

The book provides an excellent overview of modern developments in such major subjects as robust inference, model selection methods, feasible generalized least squares estimation, nonlinear simultaneous systems models, discrete response analysis, and limited dependent variable models. (Charles F. Manski, University of Wisconsin, Madison)

登録情報

  • ハードカバー: 536ページ
  • 出版社: Harvard University Press (1985/11/7)
  • 言語: 英語
  • ISBN-10: 0674005600
  • ISBN-13: 978-0674005600


☆☆







ーーーー
雨宮健『上級計量経済学』
Other Titles: Takeshi Amemiya, Advanced Econometrics
Authors: 刈屋, 武昭
書評
https://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/rs/bitstream/10086/22406/1/keizaikenkyu03904376.pdf


本書は,計量:経済学の方法論を専攻する大学院生および研究者にとって優れた参老書である.内容的な特徴として 1)漸近理論的結果の導出・証明法 2)定性的リスポンス・モデルに重点がおかれている.また 3)非線形同時方程式モデルの推定法を明示的に扱っている点も他の参考書にない特徴といえよう.1)は,回帰モデルや線形・非線形同時方程式モデルにおける漸近的結果の導出とその証明法に注意が払われ,それをフォローすることで計量経済学で直面する多くの大標本論的方法論を修得できる形になっている.2),3)については,著者自身が精力的にその発展に貢献してきた事実を背景:に,その説明が適切であり,とくに2)についてはミクロ的定性的意思決定問題を解説したテキストの中で最良のものといえよう.しかし2)についての本書の内容は,隅棟公夫(1987)『季刊理論経済学』に詳細に紹介議論コメントされているので,本稿では紙幅の都合上第1章から第8章に焦点をあてる・
計量経済学の参考書は,1970年までは線形同時方程式体系についての統計的推定法・検定法に大きな焦点をあてていたものが多かった.それは,ケインズ経済学を背景として,マクロ的発想に基づく経済構造の把握とそれに.謔髏ュ策のあり方が,大き.な興味の対象であったことに依るだろう.その揚合でも,実際の計量モデルが非線形であるにもかかわらず主として線形同時方程式問題に終始していた点は,計量経済学者は反省の必要があろう・しかし1970年代に入ると,その自らの固有領域として中心にすえてきた同時方程式モデルの実際のパフォーマンスに対する批判と失望感が高まり,それに対応して一方’ひは個別的なミクロ経済現象の分析法(方法のミクロ化)の発展,他方では非線形同時方程式法の発展を辿る.本書の特徴である.2)は前者の部分であり3)は後者の部分である, 
個別的現象の分析法として時系列分析法が注目をあびたのも上記の背景がある。そこでは経済学の時系列理論化も並行的に進行し,古典的均衡論と合理的予想形成仮説とが結合した政策無効命題の検証法や,Granger因果分析法が計量経済学の大きなテーマとなった.本書ではこのようなテーマは扱われてい.ない. 本書は11章と付録1,2およびノートからなる. 第1章の伝統的最小2乗理論では,標準的な最小2乗推定量(OLSE)の性質を述べる.中でもCramer-Rao不等式の導出とOLSEの有効性の評価,誤差項の分散σ2の推定量の有効性の議論,回帰係数のベイズ推定量:を取りあげていること,不等分散のもとでの構造変化の問題を扱っていること,等が注記される.有限標本論である. 第2章では,1970年代(とくに前中半)の回帰分析の発展をサーベイ的に記述している.第1節では回帰変数の選択問題を扱う.最初に決定理論的視点から,推定量のミニマックス性,許容性,ミニマム・リブレット性,等の概念を定義し,その後ベイズ概念に基づく変数選択法,修正決定係数に基づく変数選択法,予測の基準に基づく変数選択法,を比較的一般的に述べる.rMallowの基準および赤池の情報量基準は,予測の基準に基づく変数選択法と同様である」と両基準を簡単に扱っている点,著者の両基準に対する評価が窺えて面白い.続いて変数:選択の最適有意点の問題としてSawa and Hiromatsu(1973)の結果が紹介されている.第2節では,バイアス.推定量としてリッジ推定量とStein推定量が一緒に議論されている.最初に多重詰開性を避ける方法として,主成分回帰法とリッジ推定法を簡単に議論する.リッジ推定量:としてはSclove(1973)からThisted(1976)等7っの推定量が列挙される.Stein推定問題では,等分散の場合と不等分散の揚合にわけ,Efron and Morris(1972,1973,1975)等の結果が紹介されている.Stein推定の問題の扱い方は,本書が1985年出版という点を考慮すると若干古典的すぎ,もう少しシステマティックな扱い方が望まれよう.たとえば方法論的に重要なEfron andMorris(1976 Tノ診θ ∠1%πα」5(ゾ5’α’∫5’ゴos)のリスクを不偏的に推定する応用範囲の広いアプローチの紹介とその後の回帰分析での発展を扱った方がよいのではないか,と思われる.第3節では,ロバスト推定問題を扱っている.伝統的なロケーシ目ン・パラメータ・ロバスト推定問題の代表的結果を紹介したあと,回帰モデルにおける鉱五p,五,B推定量をHill and Holland(1977), Basset andKoenker(1978)等に従って結果:を紹介している. 第3章では,確率的漸近理論を一般的に扱う.漸近理論は確率論の基礎概念と深く関係するので,計量経済学のテキストを書く野合その書き方に迷う部分である.本書では確率変数が可測関数であることを簡単にふれたあと,残りの部分では分布関数で議論しようとしている.しかし反例や,almost suτelyの概念の揚合では可測関数の表現を用いている.最初に種々の収束概念を定義し,大数の法則やいくつかの中心極限定理,特性関数,を議論している.多くの結果の証明は他書に委ねているが,本書の狙いからいえばこれは自然な取扱いであろう.・これらの結果に基づいて,OLSEと∂2の一致性,および漸近的正規性を証明している.これらの証明を厳密にフォーローすることで,計量:経済学における漸近的結果の証明法と種々の収束概念のもつ意味を理解できるようになるであろう. 第4章では,最尤推定量(MLE)を含む極値統計量の漸近的性質を証明する,第1節では一致性,漸近的正規性を一般的な形で証明し,2節ではMLEの一致性,漸近的正規性,漸近的有効性を証明する.第3節では非線形LSEの一致性,漸近的正規性を示す.第4節では繰返し計算法を述べ,第5節では漸近的検定法(Wald test等),AIC, nonnestedモデルでの検定にふれる.第6節では最:小絶対偏差推定量の漸近的性質を証明する。この章の議論は理解しやすく書かれている・ 第5章では時系列分析を扱う。著者が述べているように,時系列分析の一層広範かつ詳細な議論は他書に譲り,本章では6章以下に必要な最小限の基礎理論に限定している。定常性の概念,自己相関関数,スペクトル密度関数の定義を写え,自己回帰モデル(AR(1),AR(2),AR(ク))の性質を議論し,ARMA@, g)モデルを紹介し,若干の性質が証明される.またAR(1)の係数の最小2乗推定量の一致性,漸近的正規性を詳細に証明し,最尤推定量:と近似最尤推定量を議論している。予測の問題と分布ラグ・モデルも簡単にふれている. 第6章では,一般化最小2乗推定量GLSEを分散行列Σ(未知)を用いたものとして定義し,第1節ではOLSEとGLSEの恒等条件をOLSE爾効率性の問題と関連させて議論する.またGLSEの一致性の十分条件を与え,Σが特異の場合の推定問題にふれる.第2節では,Σにその1つの推定量を代入したGLSEをFGLSE(fea-sible GLSE)とよぶ.第3節の系列相関の節では,回帰変数が1っで誤差項がMA(。。)表現をもつプロセスに従う場合について,’OLSEの漸近的正規性が証明される.FGLSEとGLSEの漸近的同等性の証明はAmemiya(1973)に譲られている.またMLEの漸近的正規性の証明はPierce(1971)に委誇ている.こ⑱点本書の特徴をさらに強くするため,もう少し議論してもらいたかった.さらにDurbin-Watson検定統計:量の分布の近似問題,回帰変数にラグ付被説明変数が含まれている工合のモデルを扱っている.第4節の見かけ上無相関な回帰モデルの節では,FGLSEを説明し,漸近的正規性証明を与え,Kariya(1981)等の結果が紹介される.第5節の不等分散キデルでは,最初にAmemiya(1983c)に従って部分的GLSEが議論される.この部分的GLSEに関連した部分は,第1節で述べた方がよいであろう.また「部分的」の部分は,計算上の狙いから情報をあえて落とすのであるから十分説得的とはいえない.またWhite(1980a)によるσ~=σ2の検定法,2つの標本期間で分散が一定のモデル,σ82が回帰係数に依存する揚合のJobson andFuller(1980),Carrol and Ruppert(1982 a, b)によるGL.SEとFGLSEの漸近的同等性の結果等が叙述的に述べられている.他方,σ‘2=Z‘’αによる不等分散の場合については,Amemiya(1977b)に従って,αの推定量の一致性,漸近的正規性,漸近的有効性が詳細に議論されている. 第7章での線形同時方程式モデルの扱い方は,他のテキストと比べておどろくほど簡単である(全521頁中演習問題も含めて17頁).また内容も古典的結果に限定されている.最初に識別性の明示的な定義を避け,一致推定量:の存在性と同義語的に扱っているが,学生に対してはミスリーディングといえよう.次に,完全情報最尤推定量(FIMLE),制限情報最尤推定量(LIMLE),2段階最小2乗推定量:(2SLSE),の漸近的正規性が伝統的な形で簡潔に証明されている.推定量とその分布に関してFuller(1977)の修正とAnderson(1982)のサーベイ論文について非常に簡単にふれているが,いわゆる多くの漸近展開の結果について全くふれられていない・この点は著者のこれらの結果についての評価なのであろうか.この点,時間に関する漸近理論¢→。。)あ計量経済学の方法論に関する有効性と関係して,気になる点である.その他,2SLSEの解釈,2SLSEのGLSE化,3段階最小2乗下定量(3SLSE)を議論している. 第8章では,非線形同時方程式問題に18頁(含演習問題)さいている.非線形同時方程式モデルを積極的.に扱っているテキストは少なく,実際的な計量:モデルが一般に非線形モデルであることを考慮すると,それをテキストで扱う意義は大きい.第1節では手段変数法の考え方から,非線形2SLSEを定義し,一致性・漸近的正規性を証明する.また他の方程式体系が線形誘導形をもつという前提のもとに非線形LIMLEを考察し,その尤度関数から修正非線形2SLSEを定義し,極限分散に基づいて推定量を比較する.第2節では非線形同時推定法を扱い,非線形FIMLE,非線形3SLSEとその漸近的性質を議論している.第3飾では仮説検定法,予測法,計算:法についてふれている. なお上記引用論文の出所については原書を参照されたい.                 〔刈屋武昭〕

741.「Advanced Econometrics」 Takeshi Amemiya (1985)  Harvard Univ. Pr.  
使用価値度★★★★難易度★★★★★価格8500円
  「ノーベル経済学賞に最も近づいた日本人」と言われている雨宮健・米スタンフォード大教授が著した力作である。こいつはマジで頭がきれる。同じ日本人として敬礼したいくらいだ。Wooldridgeの"Cross section and Panel Data"のテキストとセットで使うと理解は確実に高まる。難解だが、名著である。外国で博士号をとったあと、日本に帰ってきて教官におさまる奴は外道だしカスが多いが、外国で博士号をとったあと、そのままその 国の大学の教官になっている奴はこれは紛れもなくホンモノである。雨宮はそんなサムライの1人だ。今回は、ついでに朝日新聞に掲載されたノーベル経済学賞にまつわる話を以下に引用しておこう。



 00年に、マクファデン・カリフォルニア大教授とヘックマン・シカゴ大教授が地下鉄利用度や女性の労働力などで経済全体をとらえる実証研究で受賞。その分析手法が、データ不十分でも確率論で推定して実態に近づく、雨宮氏の理論に基づくものだった。(トービット・モデルを5つに分類し、その属性と限界を示したのも雨宮である。はっきり言って雨宮はノーベル賞を貰ってもおかしくない男である。)

 国際基督教大を卒業した後に渡米した、「頭脳流出組」の1人。日本人の経済学者の論文が、80年以降今年1月までに、世界の主要学術誌(約1700誌)に引用された回数を調べたところ(下表参照)、雨宮氏は3000回近くで圧倒的なトップ。「理論重視の選考だったら、受賞してもおかしくなかった」との声はいまだに多い。

 受賞には、主要学術誌にどれだけ論文が掲載されたか、どれだけ他の論文に引用されたかが重要といわれる。そこで、引用回数は、有力候補を探る一定の材料になる。

 2位は、各国独自の経済システムの比較研究で知られる青木昌彦・スタンフォード大教授(64)。以下、途上国の農業開発問題が専門で日本のコメ市場開放も唱えてきた速水佑次郎・政策研究大学院大教授(70)、日本経済学会創設の中原賞第1回受賞者で、マクロ経済の実証分析の林文夫・東大教授(50)らが続く。

 60~70年代の数理経済学研究で著名な森嶋通夫・ロンドン大名誉教授(79)、宇沢弘文・東大名誉教授(74)の両氏も上位だ。国際政策協調の研究者である浜田宏一・米エール大教授(66)も名を連ねる。
 ただ、引用回数1000以上は4位の林氏まで。同じ期間に、01年受賞のスティグリッツ米コロンビア大教授は5000回以上、ジョージ・アカロフ米カリフォルニア大バークリー校教授は約3900回だ。

 日本から経済学賞受賞者が生まれないのは、なぜか。

 浜田氏とともに候補に名が挙がる場合の多い青木昌彦氏は、「日本の学者は宣伝が下手」と言う。欧米学者のパーティーでは、大学の同僚や弟子たちがその学者の業績をスピーチや記念論文集でたたえる。「学者と研究内容を広く認知させるには、学派と呼ばれる人脈や、組織的支援が欠かせない」と痛感するそうだ。

 バブル崩壊後の日本の不況や金融不安への対処法など、現実問題でも日本の学者は存在感を示しきれない。論文引用回数の多い林氏は語る。

 「今の国際経済は、経済学の教科書にも出てこない異常な状態。この構造解明や解決策を提示できたら、日本人がとるのでは」

■受賞は米国人に偏る

 経済学賞は、もともとアルフレッド・ノーベルの遺言にはなく、69年にスウェーデン銀行が遺族の了解を得て新設された。また近年には、文学賞を選考するスウェーデン・アカデミーが「経済学賞からノーベルの名を除くべきだ」と訴えたことさえある。

 98年には、前年に経済学賞を受けたばかりの2人の学者が経営参加した米有力ヘッジファンド、LTCMが破綻(はたん)。賞自体の権威に傷がつく事態になった。

 受賞者の学説にも大きな幅がある。例えば経済政策について、市場を重視し、貨幣政策のみが有効で財政政策には意味がないと主張する学者群・マネタリストと、財政政策が基本と強調するケインジアンは真っ向から対立する。
 『ノーベル賞経済学者の大罪』(筑摩書房)の翻訳者、赤羽隆夫氏=元経済企画庁(現内閣府)事務次官=は「天動説と地動説のような対立なので、経済学はコペルニクス以前の段階」と皮肉る。


 経済思想史に詳しい田中秀臣・上武大助教授に、歴代受賞者を市場重視か、政府の役割重視かで、7段階に色分けしてもらった=上図

 70年代から80年代はサミュエルソン氏らのケインジアンに批判が集まり、米レーガン、英サッチャー政権下ではマネタリストが幅を利かせた。特に90年代前半は市場重視派が相次いだ。また全受賞者の6割以上を米国人が占める。
 ただ、アジア通貨危機などの後、インド人で開発経済が専門のアマーティア・セン氏、国際通貨基金を批判するスティグリッツ氏らが受賞。「再びケインズに先祖帰りか」(佐和隆光・京大経済研究所長)との見方もある。

 一方、日本ではマルクス経済学が戦前から長く主流を占め、ノーベル賞受賞者の主流である近代経済学では出遅れた格好となってきた。

■論文を引用された回数の多い日本の経済学者■
雨宮  健 米スタンフォード大教授   2988
青木 昌彦 米スタンフォード大教授   1346
速水佑次郎 政策研究大学院大教授    1332
林  文夫 東京大教授         1167
藤田 昌久 京都大教授          915
青木 正直 米UCLA大名誉教授     835
森嶋 通夫 英ロンドン大名誉教授     828
宇沢 弘文 東京大名誉教授        815
清滝 信宏 英ロンドン大教授       720
伊藤 隆敏 東京大教授          597
根岸  隆 東洋英和女学院大教授     539
浜田 宏一 米エール大教授        490
松山 公紀 米ノースウェスタン大教授   460
神取 道宏 東京大教授          451
ホリオカ,チャールズ・ユージ 大阪大教授  414
金子  守 筑波大教授          351
奥野 正寛 東京大教授          339
佐和 隆光 京都大経済研究所長      332
金本 良嗣 東京大教授          292
小宮隆太郎 青山学院大教授        285

「ISI-トムソン」のデータによる。1980~2002年1月までの世界主要学術誌約1700から


【アーカイブ】なぜとれないノーベル経済学賞(beReport):朝日新聞デジタル
20151007
20021130


  • フォーマット: Kindle版
  • ファイルサイズ: 15024 KB
  • 紙の本の長さ: 690 ページ
  • 出版社: Princeton University Press (2011/12/12)
  • 販売: Amazon Services International, Inc.

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