Rによる計量経済学（第2版） 秋山裕 2018,2017
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計量経済分析の流れ：
(1)経済モデルの提示 ←
↓ ↑
(2)データの収集 ←
↓ ↑
(3)モデルの特定化 ←
↓ ↑
(4)モデルの推定 ←
↓ ↑
(5)仮説検定 → 不合格
↓
(6)理論を用いての検討（予測、政策の立案）
20頁 第2章
計量経済学とは
2.1
経済学と計量経済学
計量経済学は経済学の様々な分野の中で、比較的歴史の浅い分野です。計
量経済学の始まりは、イギリスの経済学者で統計学者でもあったペティの著
書、「政治算術』(原書1690年)における現実のデータを用いる分析の重要性
を強調した分析であり、本格的に学問として発展し始めたのは、計量経済学会
(Econo-metric Society)が創設された1930年とされています。計量経済学会
の学会誌の初代編集者フリッシュは、誌名を「エコノメトリカ(Econometrica)
とすることを宣言したあとで、「計量経済学は経済理論、統計学、数学という
3つの分野が統合された学問であり、このうちいずれも欠けてはならない」と
とを強調しています。これら3つの分野の1つである統計学を実践的に用いる
にあたって、近年のコンピューターの発達が計量経済学の発展に大きな影響を
及ぼしてきているのです。
2.1.1
計量経済分析の流れ
第1章で見たように、計量経済学は、単に経済理論だけで考えるのではなく、
そして単にデータだけで考えるのではなく、データを用いながら経済理論に基
づいて考える学問領域です。ある経済現象について理論的に分析しようとする
場合、その理論について現実のデータに基づいて検証を行い、理論の構築を行
っていきます。
まとめると、計量経済学とは、経済理論に基づいて作成された経済モデルを、
観測される現実のデータを用いて統計的に推定·検定し、その結果を用いて経
済予測や政策の評価·策定を行う学問であり、その推定·検定の過程を通じて
経済理論の深化や発展が進んでいくのです。
ある経済現象について理論的に考える際、(1)経済理論は関数の形で表現さ
れます。関数を推定するには、その関数に現れる変数の、(2)データを収集し、
(3)関数の型を特定化する必要があります。その型を特定した関数について集
めたデータを用いて回帰分析を行い、その関数に現れる、(4)係数を推定しま
す。求めた係数について、(5)仮説検定を行い、この経済理論が現実の経済に
適用できるか否かを判定します。それに合格した場合、その経済理論を用いて、
(6)政策の評価や予測に用いることになります。
計量経済学とは
2.1
経済学と計量経済学
計量経済学は経済学の様々な分野の中で、比較的歴史の浅い分野です。計
量経済学の始まりは、イギリスの経済学者で統計学者でもあったペティの著
書、「政治算術』(原書1690年)における現実のデータを用いる分析の重要性
を強調した分析であり、本格的に学問として発展し始めたのは、計量経済学会
(Econo-metric Society)が創設された1930年とされています。計量経済学会
の学会誌の初代編集者フリッシュは、誌名を「エコノメトリカ(Econometrica)
とすることを宣言したあとで、「計量経済学は経済理論、統計学、数学という
3つの分野が統合された学問であり、このうちいずれも欠けてはならない」と
とを強調しています。これら3つの分野の1つである統計学を実践的に用いる
にあたって、近年のコンピューターの発達が計量経済学の発展に大きな影響を
及ぼしてきているのです。
2.1.1
計量経済分析の流れ
第1章で見たように、計量経済学は、単に経済理論だけで考えるのではなく、
そして単にデータだけで考えるのではなく、データを用いながら経済理論に基
づいて考える学問領域です。ある経済現象について理論的に分析しようとする
場合、その理論について現実のデータに基づいて検証を行い、理論の構築を行
っていきます。
まとめると、計量経済学とは、経済理論に基づいて作成された経済モデルを、
観測される現実のデータを用いて統計的に推定·検定し、その結果を用いて経
済予測や政策の評価·策定を行う学問であり、その推定·検定の過程を通じて
経済理論の深化や発展が進んでいくのです。
ある経済現象について理論的に考える際、(1)経済理論は関数の形で表現さ
れます。関数を推定するには、その関数に現れる変数の、(2)データを収集し、
(3)関数の型を特定化する必要があります。その型を特定した関数について集
めたデータを用いて回帰分析を行い、その関数に現れる、(4)係数を推定しま
す。求めた係数について、(5)仮説検定を行い、この経済理論が現実の経済に
適用できるか否かを判定します。それに合格した場合、その経済理論を用いて、
(6)政策の評価や予測に用いることになります。
↓ ↑
(2)データの収集 ←
↓ ↑
(3)モデルの特定化 ←
↓ ↑
(4)モデルの推定 ←
↓ ↑
(5)仮説検定 → 不合格
↓
(6)理論を用いての検討（予測、政策の立案）
計量経済分析の流れ：
(1)経済モデルの提示 ←
↓ ↑
(2)データの収集 ←
↓ ↑
(3)モデルの特定化 ←
↓ ↑
(4)モデルの推定 ←
↓ ↑
(5)仮説検定 → 不合格
↓
(6)理論を用いての検討（予測、政策の立案）
Rによる計量経済学（第2版） [プリント・レプリカ] Kindle版
秋山裕 (著) オーム社
2018,2017
秋山裕 (著) オーム社
2018,2017
ここでは、本書の例題と練習問題のRファイルを、圧縮ファイル（zip形式）で提供しています。圧縮ファイル（22265-8.zip；約217KB）をダウンロードし、解凍してご利用ください。
- 本ファイルは、本書をお買い求めになった方のみご利用いただけます。本書をよくお読みのうえ、ご利用ください。また、本ファイルの著作権は、本書の著作者である、秋山裕氏に帰属します。
- 本ファイルを利用したことによる直接あるいは間接的な損害に関して、著作者およびオーム社はいっさいの責任を負いかねます。利用は利用者個人の責任において行ってください。また、ソフトウェアの動作・実行環境、操作についての質問には一切お答えすることはできません。
Rでさまざまな経済の構造を数量化する!
計量経済学とは、経済データにもとづいて、さまざまな経済の構造を数量的なモデルとして定式化し、経済理論を検証する学問です。
本書は、Rを使って統計学の理論や理論経済学を簡潔に解説しながら、Rの手順・アウトプットの解釈を丁寧に解説した『Rによる計量経済学』（2009年1月発行）の改訂版です。新しいRのバージョンに対応するとともに、解説の見直し、練習問題の追加などにより、よりわかりやすい教科書になっています。
はじめに
改訂にあたって
第1章 経済学と計量分析
1.1 経済分析における計量分析の増加
1.2 経済分析と経済理論
1.3 経済理論の必要性
1.4 統計分析と経済理論
1.5 経済分析の3つの柱と計量経済学
練習問題
第2章 計量経済学とは
2.1 経済学と計量経済学
2.2 社会科学と実証
2.3 計量経済学の発展
練習問題
第3章 単純回帰分析
3.1 最小2乗法
3.2 関数の特定化と回帰分析
3.3 Rによる単純回帰分析
3.4 同じことをExcelでやると
まとめ
練習問題
第4章 回帰式の説明力と仮説検定
4.1 決定係数
4.2 回帰係数の信頼性
4.3 回帰係数の有意性の仮説検定
まとめ
練習問題
第5章 自己相関
5.1 自己相関
5.2 自己相関の検定
5.3 自己相関への対処
5.4 同じことをExcelでやると
5.5 一般化最小二乗法による推定
まとめ
練習問題
コラム Rで拡張機能のインストール
第6章 不均一分散
6.1 古典的最小2乗法の仮定と不均一分散
6.2 不均一分散の検定
6.3 不均一分散への対処
6.4 同じことをExcelでやると
6.5 一般化最小二乗法による推定
まとめ
練習問題
第7章 重回帰分析
7.1 重回帰分析
7.2 回帰係数の仮説検定
7.3 重回帰分析における回帰式の説明力
まとめ
練習問題
第8章 多重共線性と変数選択
8.1 重回帰分析と多重共線性
8.2 多重共線性の検討
8.3 多重共線性への対処
8.4 変数選択
まとめ
練習問題
第9章 構造変化、理論の妥当性のテスト
9.1 ダミー変数
9.2 Rによる推定
9.3 構造変化のテスト
まとめ
練習問題
第10章 同時方程式体系
10.1 識別問題
10.2 構造方程式と誘導形
10.3 同時方程式体系の推定
10.4 Rのパッケージによる推定
10.5 同じことをExcelでやると
まとめ
練習問題
付録
付録Ａ（Ｒのインストール）
付録Ｂ（練習問題解答）
内容（「BOOK」データベースより）
計量経済学とは、経済理論に基づいて作成された経済モデルを、観測される現実のデータを用いて統計的に推定・検定し、その結果を用いて経済予測や政策の評価・策定を行う学問です。本書は「R」を使って統計学の理論や経済モデルを簡潔に解説しながら「R」の手順・アウトプットの解釈を丁寧に行っていきます。