http://www.freeassociations.org/
フラクタル島の形成 アニメーション
https://youtu.be/A5OqzsB1F-k#14
数学モデル
平滑空間に対して、きわめて一般的な数学上の定義を与えることができるだろうか。ブノワ・マンデルブロートの「オブジェ・フラクタル」は、これに適しているように見える。オブジェ・フラクタルとは、次元数が分数または非整数の集合、または次元数が整数でも方向が連続変化する集合のことである。たとえば、線分を三等分し、中央部をその長さを一辺とする正三角形の二辺で置き換える、次にこうしてできた四つの線分に対して同じ操を繰り返す……相似関係を保ちながらこれを無限に繰り返す──こうしてできた線分は、次元数が1より大きいが平面の次元数2よりは小さい無限の線または曲線となるだろう。三角形の「岬」を加えていく代わりに、一つ円に「開口部」を作り、穴をあけることによっても、同じような結果が得られる。相似の原理にしたがって穴をあけた立方体も、同じように、立体以下で平面以上というものになる(これは自由空間と多孔空間の親近性を数学的に表わしている)。さらにはもっと他の形態をもつが、ブラウン運動、乱流、天空もこのような「オブジェ・フラクタル」といえる(19)。ファジー集合を定義する新しい方法が、こうして得られるかもしれない。
エコノミスト社:経済物理学入門
http://www.economist.co.jp/1_01_finance/1_01_4_butsuri.htm
経済物理学入門
:ファイナンスにおける相関と複雑性
Mantegna & Stanley 著
中嶋 眞澄訳
A5判/240頁
本体価格4,800円
ISBN4-87315-101-5
(本書について)
本書は,世界最初の「経済物理学」のテキストであり,出版と同時に大変大きな話題となった注目のテキストである。Econophysicsという耳慣れないタイトルであるが,直訳すれば「経済物理学」となる。これは元々物理学者が中心となって付けたこの分野の名称であり,内容は副題の通り,金融理論への数学的,物理学的アプローチであり,数理経済学,ゲームの理論,数理ファイナンスとともに,新たに物理学的アプローチを加えて経済学の一分野となろうとしている非常に新しい分野である。そのような中で出版されたのが本書で,原著は,この分野の教科書としては英語圏で初めて,おそらく世界でも初めての出版となる。勿論,日本での出版は,本翻訳書がこの分野で最初となる。
本書は決して大部の本ではなく,入門書であり,物理学者がその著者ではあるが,経済を専門にしている読者にはその数学的,物理学的入門となるよう,物理を専門にしている読者には数学的,経済学的入門となるよう,又数学を専門にしている読者には経済学的,物理学的入門となるよう,従って一般の読者には経済学的,数学的,物理学的入門となるように意図されて書かれた,最近の研究にも言及しているこの分野最初の本である。この方面の学生にも,研究者にもそしてこの方面に興味ある一般の読者にとっても待望の本と言える。
(本書の特長)
- 日本で多数出版される数理ファイナンス系書籍とは異なり,本書は入門書であるのにも拘わらず最新理論も扱う。
- 数学的厳密性にこだわることなく理学者らしく直観的に数学理論を扱い,読者にわかりやすく説明しようと試みている。
- 記号一覧,参考文献,索引が充実しており,希望した箇所を簡単に参照できる。
(もくじ)
序文
1. はじめに
端緒/先駆者たちのアプローチ/カオス的アプローチ/現在注目されている話題
2. 効率的市場仮説
コンセプト,パラダイム,そして変数/裁定取引/効率的市場仮説/アルゴリズム的複雑性理論/金融時系列の情報量/物理学における理想化モデルと金融論における理想化モデル
3. ランダム・ウォーク
1次元離散的場合/その連続的極限/中心極限定理/極限定理における収束のスピード/ベリー・エッセンの第1定理/ベリー・エッセンの第2定理/アトラクション領域
4. レヴィ過程と極限定理
安定分布/スケーリングと自己相似性/安定分布への極限定理/ベキ乗分布則(パワー則)/価格変動の統計学/無限分解可能確率過程/安定過程/ポワソン過程/ガンマ分布/一様分布/まとめ
5. 金融データのスケール則
金融市場での価格スケール則/金融市場での時間スケール則/まとめ
6. 定常性と時間相関
定常過程/相関/短時間相関過程/長時間相関過程/長時間相関雑音と短時間相関雑音
7. 金融時系列の時間相関
自己相関関数とスペクトル密度/高次相関:ヴォラティリティー/価格変動の定常性/まとめ
8. 価格ダイナミックスと確率モデル
非正規レヴィ過程/ステューデントのt分布/混合正規分布/切断レヴィ飛行
9. スケール則とその破れ
S&P500インデックスと現象論的分析/切断レヴィ飛行との比較/たまに起こる高利潤と大損失の統計学
10. ARCH過程とGARCH過程
ARCH過程/GARCH過程/ARCH過程とGARCH過程の統計的性質/GARCH(1,1)過程と経験則/まとめ
11. 金融市場と乱流
乱流/価格ダイナミックスと流体速度のアナロジー/乱流でのスケール則と金融市場でのスケール則/ディスカッション
12. 株価の相関と自己相関
2銘柄株価のダイナミックス/相関行列の統計的性質/ディスカッション
13. ポートフォリオの分類学
銘柄間距離/ウルトラ距離空間/ポートフォリオのサブドミナント・ウルトラ距離空間/まとめ
14. 理想市場のオプション
先渡し契約/先物取引/オプション/投機とヘッジ/理想市場におけるオプション価格/ブラック・ショールズの公式/金融市場の複雑性/もう一つのオプション価格決定法/ディスカッション
15. 現実市場でのオプション
株収益の不連続性/現実市場でのヴォラティリティー/現実市場でのヘッジ/ブラック・ショールズ モデルの一般化/まとめ
付録A:記号一覧/付録B:マルチンゲール
Mandelbrot, Benoît B. (1983). The Fractal Geometry of Nature. San Francisco: W.H. Freeman. ISBN 0-7167-1186-9.
Hudson, Richard L.; Mandelbrot, Benoît B. (2004). The (Mis)Behavior of Markets: A Fractal View of Risk, Ruin, and Reward. New York: Basic Books. ISBN 0-465-04355-0.
ベンワー・B・マンデルブロ 『フラクタル幾何学』 広中平祐 監訳、日経サイエンス、1985年1月。ISBN 4-532-06254-3。 - 発売:日本経済新聞社。原タイトル:The fractal geometry of nature. rev.ed.
B・マンデルブロ 『フラクタル幾何学』上、広中平祐 監訳、筑摩書房〈ちくま学芸文庫 マ34-1. Math & science〉、2011年2月8日。ISBN 978-4-480-09356-1。 - 原タイトル:The fractal geometry of nature.
B・マンデルブロ 『フラクタル幾何学』下、広中平祐 監訳、筑摩書房〈ちくま学芸文庫 マ34-2. Math & science〉、2011年2月8日。ISBN 978-4-480-09357-8。 - 原タイトル:The fractal geometry of nature.
『フラクタル,認識と印象の統合』 ブノワ・B・マンデルブロー 述、鈴木増雄・宮島佐介 訳、本田財団〈本田財団レポート no.79〉、1994年。 - 英語書名:Fractals and the unity of knowing and feeling.、英文併記。
ベノワ・B・マンデルブロ、リチャード・L・ハドソン 『禁断の市場 フラクタルでみるリスクとリターン』 高安秀樹 監訳、雨宮絵里・高安美佐子・冨永義治・山崎和子 訳、東洋経済新報社、2008年6月5日。ISBN 978-4-492-65417-0。 - 原タイトル:The(mis)behavior of markets.
ベノワ・B・マンデルブロ 『フラクタリスト マンデルブロ自伝』 田沢恭子 訳、早川書房、2013年9月20日。ISBN 978-4-15-209401-8。 - 原タイトル:THE FRACTALIST
禁断の市場 | 東洋経済
https://store.toyokeizai.net/books/9784492654170/
禁断の市場
禁断の市場
マンデルブロ,B.B.著/ハドソン,R.L.著/高安 秀樹監訳/雨宮 絵理訳/高安 美佐子訳/冨永 義治訳/山崎 和子訳
ISBN:9784492654170
旧ISBN:4492654178
サイズ:四六判 上製 440頁 C3033
発行日:2008年06月06日
【在庫切れ】
定価2,592円(税込)
市場は効率的ではなく、金融工学の前提である正規分布ではなく、ベキ分布で動いていることを明らかにした「フラクタル金融理論」の提唱者が示す、社会・金融への新しい視点。
商品詳細
目次
著者プロフィール
著者・編集者コメント
目次
第1部 たどってきた道
第1章 リスクトリターン
第2章 運を決めるのは、サイコロか、弓矢か?
第3章 バシェリエの功績
第4章 金融工学の楼閣
第5章 金融工学の落とし穴
第2部 新たな道 第6章 市場の乱流―はじめに
第7章 凸凹の研究―フラクタル入門
第8章 綿花価格のミステリー
第9章 長期記憶―ナイル川から市場まで
第10章 ノア、ヨセフ、そして市場のバブル
第11章 トレーディング時間のマルチフラクタル性
第3部 これからの道
第12章 禁断の金融10ヶ条
第13章 実験室にて
【錯視】指でなぞるとびっくり! 驚きの“渦巻き錯視”って知ってる? [無断転載禁止]©2ch.net
1 : ののの ★@無断転載は禁止2017/06/05(月) 22:09:43.92 ID:CAP_USER>>19>>22
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1706/05/news014.html
ぐるぐる渦巻いているように見えるけど、実は渦巻きじゃなくて円が重なっているだけ……!?
[新井仁之,ITmedia]
新連載・コンピュータで“錯視”の謎に迫る:
下の画像、“黒と白のねじれたひも”が中心に向かって反時計回りに渦巻いているように見えませんか? しかし、それは目の錯覚によるもの。本当は円の形をした黒と白のねじれたひもが、同心円(中心が同じ位置にある2つ以上の円)に並んでいるのです!
http://image.itmedia.co.jp/news/articles/1706/05/ky_Illusion-01.jpg
反時計回りに、黒と白のひもが渦巻いているように見えますか?
そう言われても、にわかには信じられないかもしれません。試しに渦巻きの中にある線のどれか1本を、指でゆっくりなぞってみてください。驚くべきことに、“らせん”ではなく“円”になっていることが確認できると思います。
この渦巻き錯視が発見されたのは、今からおよそ100年前。1908年にイギリスの心理学者であるジェームズ・フレーザーが、「フレーザー錯視」あるいは「フレーザーの渦巻き錯視」と呼ばれている錯視を発表しました(ただし、上図はフレーザーの論文の図を参考にコンピュータで作画したものです)。
こういった目の錯覚のことを「錯視」(さくし)といいます。錯視にはいろいろなタイプのものがありますが、まずはこの「渦巻き錯視」と呼ばれているものを紹介します。
連載:コンピュータで“錯視”の謎に迫る
あなたが今見ているものは、脳がだまされて見えているだけかも……。この連載では、数学やコンピュータの技術を使って目に錯覚を起こしたり、錯覚を取り除いたり──。テクノロジーでひもとく不思議な「錯視」の世界をご紹介します。
「フラクタル島」が引き起こす錯視
フレーザーがこの渦巻き錯視に関する論文を発表してから、渦巻き錯視に関する研究が進められました。中でも日本の心理学者である北岡明佳さんらの研究は大変注目すべきものです。それについてはまた後で述べることにして、ここでは“数学”に話を向けましょう。
みなさんは小学校で算数、中学からは数学を勉強してきました。そのとき、こんなことを思いませんでしたか?
「数学って面白くない、何の役に立つのだろう?」
でも、数学ってとても面白いのです。それにいろいろなことに使えます。誰もが思い付かないようなこともできるのです。
皆さんはフラクタル幾何学(きかがく)という言葉を聞いたことはありませんか? 例えば複雑な海岸線のように、細部に至るまでごちゃごちゃとしているような図形を研究する数学の一分野です。
特に単純なパターンの操作を繰り返して作られる人工的なフラクタル図形を「自己相似集合」といい、フラクタル幾何学の重要な研究対象になっています。単純な操作の繰り返しなのに、これが不思議なことに自然界に存在するものの形状に類似したものになっていることもあるのです。
今回は「フラクタル島」と呼ばれている、次のようなパターン操作の繰り返しでできる自己相似集合に着目します。
http://image.itmedia.co.jp/news/articles/1706/05/ky_Illusion-02.jpg
この図だけでは少し分かりにくいと思いますので、次のアニメーションをご覧頂きましょう.
https://youtu.be/A5OqzsB1F-k
フラクタル島の形成 アニメーション
このフラクタル島を少し縦長にして同心円状に配列すると、驚くべきことに次のような渦巻き錯視ができることを私と共同研究者の新井しのぶは発見しました。この錯視を錯視研究で有名な北岡明佳さんに見ていただいたところ、早速「フラクタル螺旋(らせん)錯視」と命名してくれました。
http://image.itmedia.co.jp/news/articles/1706/05/ky_Illusion-04.jpg
フラクタル螺旋錯視 (新井・新井 2007)
フラクタル螺旋錯視は非常に錯視量が多い渦巻き錯視です。実際に渦巻きが急速に中心に向かっているように知覚されます。
このように数学が新しい錯視図形の作成に役立つこともあるわけです。しかしこれはほんの序の口。数学の力はもっとすごいのです。次回はそれをお見せしましょう。
2 : ののの ★@無断転載は禁止2017/06/05(月) 22:10:32.41 ID:CAP_USER>>7
(つづき)
http://image.itmedia.co.jp/news/articles/1706/05/ky_Illusion_prof.jpg
photo
著者:新井仁之(あらい ひとし)
東京大学大学院数理科学研究科・教授、理学博士。
横浜市生まれ。早稲田大学、東北大学を経て現職。
視覚と錯視の数学的新理論の研究により、平成20年度科学技術分野の文部科学大臣表彰科学技術賞(研究部門)を受賞、また1997年に複素解析と調和解析の研究で日本数学会賞春季賞を受賞。
この記事は、新井仁之教授が自身のWebサイトに掲載した「目の錯覚と魔法の数学 第1回」(2010年7月1日掲載)を、ITmedia NEWS編集部で一部編集・再構成し、転載したものです。
3 : 名無しのひみつ@無断転載は禁止2017/06/05(月) 22:18:00.52 ID:fz3w2ZET>>5>>9>>13
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ポロックの抽象画にひそむフラクタル - 日経サイエンス
https://www.nikkei-science.com/page/magazine/0303/pollock.html
ポロックの抽象画にひそむフラクタル
抽象表現主義の画家,ジャクソン・ポロック(Jackson Pollock,1912~1956)。彼が絵の具をカンバスにたらして描いた作品には意外な秘密が隠されていた。一見するとデタラメだが,実は自然界に見られるのと同じ秩序を含むパターンがひそんでいたのだ。
著者は物理学者だが,趣味で抽象画を描いていた。ある時,画家を目指すことを決意して英国の美術学校に学んだが,そこで偶然にもポロックの秘密に迫る手がかりをつかんだ。風に応じて絵の具をカンバスにしたたらせる仕組みを作っておいたところ,嵐の夜が明けるとポロック作品によく似た絵が出来上がっていた。
樹木や雲,山なみの形など,自然には一見すると不規則だが,ある種の秩序を含む図形が現れる。フラクタルと呼ばれる性質だ。著者が再び大学に戻ってコンピューター解析したところ,ポロック作品はまさにフラクタルだとわかった。自然界のフラクタル構造が発見されたのは1970年代だが,ポロックはその25年前にそれをカンバスに描いていたことになる。
さらに分析を進めると,同じような抽象画でもフラクタル構造を持つのはポロック作品だけであること,ポロックの作品は後代のものほどフラクタル構造の複雑さが増していることなど,興味深い事実が見つかった。また,複雑さを示す指標が一定の範囲内にあると,鑑賞者がリラックスした気分になることも判明した。
再録:別冊日経サイエンス210「アートする科学」
著者
Richard P. Taylor
オレゴン大学の物理学の教授。ニューサウスウェールズ大学(オーストラリア)の物性物理学科長を務めていたときに,ポロックの絵画作品の謎解きを始めた。現在もポロック作品の解析を続けるとともに,さまざまな物理系におけるカオスとフラクタルを調べている。主にポロックに関する研究により,ニューサウスウェールズ大学から美術理論の修士号も受けている。
原題名
Order in Pollock's Chaos(SCIENTIFIC AMERICAN December 2002)
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ジャクソン・ポロック/ドリップペインティング/フラクタル次元
Order in Pollock's Chaos(SCIENTIFIC AMERICAN December 2002)
https://www.scientificamerican.com/article/order-in-pollocks-chaos/
http://authenticationinart.org/pdf/literature/Richard-P.-TaylorOrder-in-Pollocks-Chaos.pdf
SCIENTIFIC AMERICAN DECEMBER 2002
Order in Pollock's Chaos
Computer analysis is helping to explain the appeal of Jackson Pollock's paintings. The artist's famous drips and swirls create fractal patterns, similar to those formed in nature by trees, clouds and coastlines
By Richard P. Taylor on December 1, 2002
Order in Pollock's Chaos(SCIENTIFIC AMERICAN December 2002)
https://www.scientificamerican.com/article/order-in-pollocks-chaos/
http://authenticationinart.org/pdf/literature/Richard-P.-TaylorOrder-in-Pollocks-Chaos.pdf
SCIENTIFIC AMERICAN DECEMBER 2002
Order in Pollock's Chaos
Computer analysis is helping to explain the appeal of Jackson Pollock's paintings. The artist's famous drips and swirls create fractal patterns, similar to those formed in nature by trees, clouds and coastlines
By Richard P. Taylor on December 1, 2002
Order in Pollock's Chaos(SCIENTIFIC AMERICAN December 2002)
https://www.scientificamerican.com/article/order-in-pollocks-chaos/
http://authenticationinart.org/pdf/literature/Richard-P.-TaylorOrder-in-Pollocks-Chaos.pdf
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上の図はペアノ(Peano)曲線と呼ばれるもので、最初の単純な曲線を半分に縮小し、向きを変えて4枚貼り合わせます。
次に線で結びます。これを繰り返すとどんどん複雑になって無限に繰り返すと正方形を埋め尽くします。
自己相似形の繰り返しという意味でフラクタルになっています。
http://homepage3.nifty.com/SGL/FRACTAL/
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