火曜日, 12月 01, 2015

計量経済学及びGMM(&金融政策)


                       ( 経済学リンク::::::::::
計量経済学及びGMM
http://nam-students.blogspot.jp/2015/12/gmm.html(本頁)
クリストファー・シムズ1980 (2011年ノ ーベル経済学賞受賞)
http://nam-students.blogspot.jp/2016/11/wikipedia.html
 Lars Hansenラース・ハンセン 一般化モーメント法(Generalized method of moments, GMM)
http://nam-students.blogspot.jp/2017/02/lars-hansen-generalized-method-of.html

NAMs出版プロジェクト: 経済計算論争 ランゲ、そしてカレツキ1964

http://nam-students.blogspot.jp/2017/05/blog-post_76.html

Advanced Econometrics Takeshi Amemiya 1985
http://nam-students.blogspot.jp/2015/12/advanced-econometrics-1985117-takeshi.html
グリーン計量経済学、 W. H. Greene Econometric Analysis 1993
http://nam-students.blogspot.jp/2015/11/w-h-greene-econometric-analysis.html
計量経済学   浅野皙, 中村二朗 2000/01
http://nam-students.blogspot.jp/2015/12/2000.html
Econometrics Fumio Hayashi 2000/12
http://nam-students.blogspot.jp/2015/12/econometrics-fumio-hayashi.html
NAMs出版プロジェクト: マルコフ連鎖:メモ
http://nam-students.blogspot.jp/2015/10/blog-post_54.html

Monetary Policy, Inflation, and the Business Cycle: Jordi Gali/Monetary Theory and Policy: Carl E. Walsh: 洋書
http://nam-students.blogspot.jp/2016/02/monetary-theory-and-policy-carl-e-walsh.html
ブートストラップ法(『計量経済学』末石直也)、経済数学
http://nam-students.blogspot.jp/2016/02/blog-post_70.html
Introductory Econometrics: A Modern Approach, 6th Edition - Jeffrey M.Wooldridge - Cengage Learning - (2003〜)2016
Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, 2nd Edition (2002〜)2010
http://nam-students.blogspot.jp/2016/03/econometric-analysis-of-cross-section.html 
例題で学ぶ 初歩からの計量経済学 白砂堤津耶(統計学)
http://nam-students.blogspot.jp/2016/03/blog-post_7.html

NAMs出版プロジェクト: 最小二乗法(直線)の簡単な説明

http://nam-students.blogspot.jp/2017/10/blog-post_6.html
Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion: Joshua D. Angrist & …(「ほとんど無害」な計量経済学―応用経済学のための実証分析ガイ ド)
http://nam-students.blogspot.jp/2016/09/mostly-harmless-econometrics-empiricist.html

入門計量経済学 ストック&ワトソン Introduction to Econometrics 2006James H. Stock、 Mark W. Watson

http://nam-students.blogspot.jp/2017/05/introduction-to-econometrics-2006james.html

          開発経済学
         国際経済学 
       公共経済学
      統計学
    計量経済学
  マルクス経済学
 マクロ経済学
  ミクロ経済学
    数理経済学
      数学
       集合論
        微分積分

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%88%E9%87%8F%E7%B5%8C%E6%B8%88%E5%AD%A6
計量経済学(けいりょうけいざいがく、: Econometrics)とは、経済学の理論に基づいて経済モデルを作成し、統計学の方法によってその経済モデルの妥当性に関する実証分析を行う学問である。

NAMs出版プロジェクト: 経済学大図鑑 ナイアル・キシテイニー
ラグナル・フリッシュ - Wikipedia
ラグナル・アントン・キティル・フリッシュ(Ragnar Anton Kittil Frisch、1895年3月3日 - 1973年1月31日)は、ノルウェーのオスロ出身の経済学者である。「計量経済学」の先駆者であり、この学名も彼が名づけたものである。また、マクロ経済とミクロ経済の二分法を考案したのも彼と言われている。
Ragnar Frisch - Wikipedia
Frisch, Ragnar (1933). "Propagation problems and impulse problems in dynamic economics". Economic Essays in Honour of Gustav Cassel: 171–205.  

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統計学 (1970年) (経済学入門叢書〈6〉(畠中 道雄,鈴木 篤)で最小二乗法はピタゴラスの定理と関連して説明される。ベクトルの一辺は三角形(直角三角形)の一辺と同じと見なせる。

参考:
最小2乗法と幾何学的解釈 土居正明

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GMM(一般化モーメント法)と直交条件:

                 /| 
              y / |ε
          _____/__|_______
         /    /   |    s /    
        /    /    |     /     
       /    /  ^y↗︎     /   
      /    /          /
     /_______________/ 

 GMMの名称のベースになっているモーメント(=積率)法は、母集団の
モーメントについて成立しているはずの条件が、私たちの手元にある標本に
ついて計算されるモーメントにおいても同様に成立されるはずだ、という
ことから推定する手法だ。

 今、目的変数yをいくつかの説明変数によって構成される平面(世界)Sに
写し取って推定値^yを得ることを考える。この場合、もっとも適切な^yは、
yから平面Sに対して垂線εを下ろすことで得られるだろう。とすれば、yの
推定値^yの特徴は、^yとεとが直角に交わることに見出だせる。これが直交
条件だ。OLSの場合であれば、残差と説明変数とが無相関という特徴が直交条件に
該当するし、IVの場合であれば、操作変数の唯一経路条件が直交条件に該当する。
 あとは、この直交条件を満たすような形で連立方程式を解けば、パラメータの
推定値が得られる。

実証分析入門 データから「因果関係」を読み解く作法

  • 森田 果
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    一般化モーメント法 - Wikipedia

    他の多くの推定法は一般化モーメント法の意味で解釈できる。

    • 最小二乗法Ordinary least squares, OLS)は一般化モーメント法と以下のモーメント条件で同値となる。
    E[xt(ytxtβ)]=0\operatorname {E} [\,x_{t}(y_{t}-x_{t}'\beta )\,]=0
    E[xt(ytxtβ)/σ2(xt)]=0\operatorname {E} [\,x_{t}(y_{t}-x_{t}'\beta )/\sigma ^{2}(x_{t})\,]=0
    E[zt(ytxtβ)]=0\operatorname {E} [\,z_{t}(y_{t}-x_{t}'\beta )\,]=0
    E[βg(xt,β)(ytg(xt,β))]=0\operatorname {E} [\,\nabla _{\!\beta }\,g(x_{t},\beta )\cdot (y_{t}-g(x_{t},\beta ))\,]=0
    E[θlnf(xt,θ)]=0\operatorname {E} [\,\nabla _{\!\theta }\ln f(x_{t},\theta )\,]=0

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    一般化モーメント法 (Generalized Method of Moments):

    母集団に関するモーメント条件に対応する標本モーメント条件が、成立するように推定する計量手法。モーメント条件の数が推定すべきパラメータ数と同 じ場合が、モーメント法 (Method of Moments) である。しかし、モーメント条件の数のほうが推定すべきパラメータ数よりも多い場合でも推定可能であり、この意味でモーメント法を一般化した推定方法であ ることから、一般化モーメント法 (Generalized Method of Moments) と呼ばれる。しばしばGMMと略記される。OLS推定量やIV推定量なども、GMM推定量の特殊ケースとして解釈することが可能である。
    GMMはかなり一般的な仮定の下で一致性をもって推定を行える上に、GMMが登場する前にあった多くの推定量をその特殊ケースとして解釈できること から、非常に有用な広範なクラスの推定量と言える。GMMが登場することによって、それまでは実証が困難と考えられていた複雑な非線形モデルも、直接実証 することが可能となった。
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    http://d.hatena.ne.jp/himaginary/20140806/gmm_strange_american_estimator
    Francis Dieboldが1年ほど前のブログエントリで、欧州の別々の三人の計量経済学者がそれぞれ別々の機会にGMM(generalized method of moments=一般化積率(モーメント)法)を「奇妙な米国の推定量(strange American estimator)」と呼んだことを報告している。そして、GMMに対する統計学者や自分の見解を以下のようにまとめている(その際、林文夫氏が引き合いに出されている)。

    一方で、頻度主義の統計学者が、積率法および最小χ二乗法(彼らのGMMの呼び方)は効率性で最尤法に劣るとしてずっと以前に退けたことは明らかなことのように思われる。また、ベイズ主義の統計学者はそれらの手法を退けたことが無かったが、それはそもそも彼らが関心を持っていなかったため、というのも明らかなことのように思われる。両陣営は徹底して専ら尤度に関心を寄せてきた――頻度主義者はその最大値の位置とそこから微小距離離れた近傍の曲率に、ベイズ主義者はその全体の形状に。
    こうした歴史的背景が欧州的見解を生み出したのは確かだ。そしてそうした背景において、私もまたGMM現象に少し戸惑いを覚えている。その現象は、例えば林の有名な計量経済学教科書に結実している。同書のかなりの部分は、GMM信徒のための祈祷書のように読める(私の友人でありかつての同僚である林が日本人であることは気にしなくて良い;彼の計量経済学の教育とスタイルは完全に米国流だ)。
    つまり、部分的には私もまたどちらかというと懐疑的であることを認めねばなるまい。なぜか私の陣営は決してその宗教帰依することは無かった。私の考えは、私の興味の中心が動学的予測計量経済モデルにあるという事実におそらくかなりの程度制約されている。そのモデルは誘導型が最も適している(2013/6/12エントリ参照)。従って、GMMの積率条件の重要な源泉――因果関係を推定する際の操作変数と擾乱項の直交性――は、私について言えば、基本的に無関係なものであった。


    すべての計量経済モデルは、真であるが未知のデータ生成過程(data-generating process=DGP)の近似であり、従って定式化の誤りを生じ得る。GMM/SMMはその点において特別な長所がある。正しい定式化においては、(最尤推定法にせよGMM/SMMにせよ)一致性のある推定量はすべて漸近的に必ず正しい値となる。最尤推定法の場合は効率性というおまけも付いているので、望ましい手法と なる。しかし定式化を間違えた場合は、効率性という二次的な問題はさておき、一致性は推定量によって差が生じる。具体的には、誤った定式化の下では、ある 目的のためのデータ生成過程の最善の漸近的近似は、別の目的のための最善の近似とまったく違ったものとなる可能性がある。GMM/SMMはそうした状況下 で魅力的なものとなる。というのは、データのどの特性(積率M)を合わせたいのかについて考えざるを得なくなるからである。そしてその作りからして、GMM/SMMはMの最適な近似において一致性を持つ。
    GMM/SMMとは対照的に、疑似最尤法には制約がある。例えば正規分布の 疑似最尤法は、Kullbuck-Leibler情報量を最適にする近似では一致性を持つかもしれないが、Kullbuck-Leibler情報量の最適 性が最も良い近似とは限らない。予測を例に取ると、Kullbuck-Leibler情報量を最適にする近似は1段階先の平均二乗予測誤差を最小にする が、1段階先の損失の二次関数が重要な損失関数だとは限らない。要は、モデルの定式化を誤った場合、最尤法は自分の目的に照らして一致性を持つとは限らない半面、GMMは作りからして自分の目的(きちんと定めさえすれば)に照らして一致性を持つ、ということだ。
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    最尤推定 - Wikipedia

    https://ja.wikipedia.org/wiki/最尤推定
    最尤推定(さいゆうすいてい、英: maximum likelihood estimation、略してMLEともいう)や最尤法(さいゆうほう、英: method of maximum likelihood)とは、統計学において、与えられたデータからそれが従う確率分布の母数を点推定する方法である。
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    http://www.ip.kyusan-u.ac.jp/J/kitazawa/KIYOU/kiyou1j.pdf
    北沢良継論考
    最 近のパネルデータ計量経済学の発展はパネルデータが適用可能な経済・ファイナンス モ. デルの範囲を広げた。発展はたくさん数 ... 加えて、発展は Hansen (1982) によ. っ て提唱された GMM(Generalized Method of Moments, 一般化積率法)を採用するこ.
    最近のパネルデータ計量経済学の発展はパネルデータが適用可能な経済・ファイナンスモデルの範囲を広げた。発 展はたくさん数の個別主体と少ない数の時系列観測値がある場合を取り扱うパネルデータの中で主に達成されてきた。加えて、発展は Hansen (1982) によって提唱された GMM(Generalized Method of Moments, 一般化積率法)を採用することによって主になされてきた。IV(Instrument Variable Method, 操作変数法)を包含する GMM は条件付期待に基づいたパネルデータモデルと動学的パネルデータモデルに対する一致推定の実行を可能にする。自分たちはこれらのパネルデータモデルを OLS(Ordinary Least Square Method, 通常最小二乗法)や LSDV(Least Square Dummy Variable Method, 最小二乗ダミー変数法)のような伝統的な推定技法で一致推定することができない。さらにその上、GMM は計数パネルデータモデルやパネルデータモデル内の分散構造に対する一致推定を達成するために適用することができる。また、現在まで、経済学やファイナン スの分野においてたくさんの実証研究が推定技法の発展とともになされてきた。この論文では、これらの研究成果を概説する。

    https://ja.wikipedia.org/wiki/ラース・ハンセン
    ラース・ピーター・ハンセンLars Peter Hansen, 1952年10月26日 - )はアメリカ合衆国経済学者。現在はシカゴ大学で教授を務め、2010年からはデイビッド・ロックフェラー・ディスティングイッシュ・サーヴィス・プロフェッサー(特別教授)の地位にある。
    専門は計量経済学、特に時系列分析。その他にも動学的確率的一般均衡Dynamic stochastic general eruilibrium, DSGE)モデルを用いた計量分析や資産価格の決定に関する研究を行なっている。2013年にアルフレッド・ノーベル記念経済学スウェーデン国立銀行賞(ノーベル経済学賞)を受賞

    https://en.wikipedia.org/wiki/Method_of_simulated_moments
    1. Method of simulated moments

      From Wikipedia, the free encyclopedia
      In econometrics, the method of simulated moments (MSM) (also called simulated method of moments[1]) is a structural estimation technique introduced by Daniel McFadden.[2] It extends the generalized method of moments to cases where theoretical moment functions cannot be evaluated directly, such as when moment functions involve high-dimensional integrals. MSM's earliest and principal applications have been to research in industrial organization, after its development by Ariel Pakes, David Pollard, and others, though applications in consumption are emerging.

      GMM v.s. MSM

      • \hat{\beta}_{GMM}=\operatorname{argmin}\,m(x,\beta)'Wm(x,\beta),
      where m(x,\beta) is the moment condition.
      • \hat{\beta}_{MSM}=\operatorname{argmin}\,\hat{m}(x,\beta)'W\hat{m}(x,\beta),
      where \hat{m}(x,\beta) is the simulated moment condition and E[\hat{m}(x,\beta)]=m(x,\beta)

      MSM v.s. Indirect Inference

      MSM is a special case of Indirect Inference. While Indirect Inference allows the researcher to use any of the features of sample statistics as a basis for comparison of moments and data, the name MSM applies only when those statistics are moments of the data, i.e. averages, across the sample of functions defined for a single sample element.[3]
    References
    1.Cooper, Russell; John Haltiwanger; Willis, Jonathan L. (2007). "Implications of Search Frictions: Matching Aggregate and Establishment-level Observations". NBER Working Paper.
    2.D. McFadden. 1989 "A Method of Simulated Moments for Estimation of Discrete Response Models Without Numerical Integration". Econometrica, 57(5):995–1026
    3.Anthony Smith, New Palgrave Dictionary "Indirect Inference"

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    https://ja.wikipedia.org/wiki/ダニエル・マクファデン
    ダニエル・リトル・マクファデンDaniel Little McFadden1937年7月29日 - )はアメリカ人計量経済学者で、現在南カリフォルニア大学教授。離散選択分析理論とその計算手法の開発によって、ジェームズ・ヘックマンとともに2000年のノーベル経済学賞を受賞した[1]。2005年アメリカ経済学会会長。
    2000年 ノーベル経済学賞を受賞する(ジェームズ・ヘックマンとともに受賞)。

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    離散選択分析のサーベイ - C-faculty
    http://c-faculty.chuo-u.ac.jp/~aruka/Nonlinear/ida1.pdf
    2005/10/25 - 本章では本書で用いられる離散選択分析の必要最低限の基本を初心者にも判りや. すく紹介する。ここでは離散選択分析を ... 本節では離散選択分析の基礎になるランダム効用理論を解説する(Louviere et al. 2000 Ch.3; Train 2003 Ch.2; ...
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    序章 ミクロ計量経済学のフロンティア 北村行伸 本書は日本学術 ...

    www.ier.hit-u.ac.jp/~kitamura/biblio/b109.pdf
    書かれた『ミクロ計量経済学入門』(北村行伸(著)、日本評論社、2009 年)がある。本書 .... 具体的にはオイラー方程式に基づく推計、カリブレーションによる検定、Simulated. Moment Method (SMM)法を順に概観し、かつ具体的な応用をして見せている。

    [PDF]研究成果報告書 - KAKEN - 科学研究費助成事業データベース

    https://kaken.nii.ac.jp/pdf/2011/seika/C-19/33901/21530240seika.pdf
    2012/06/29 - 最適化の条件である Bellman 方程式につき,Simulated Method of Moments の手法を適用す ... キーワード:資本の調整費用,General Purpose Technology,自動車の電子制御化,SMM .... る空間計量経済学を用いた指標:自動車産業.

    [GMM] 非線形モデルでの一般化モーメント法と操作変数 - ill ...

    ill-identified.hatenablog.com/entry/2015/03/08/201214
    2015/03/08 - [GMM] 非線形モデルでの一般化モーメント法と操作変数 · 計量経 済学 ..... Cameron & Trivedi (2005, Microeconometrics: Methods and Applications) を参考にすると, まず, 操作変数と説明変数 ...... 効率性は絶対必須にはならないこと, そして尤度を解析的に求めるのが難しい場合でも SMM (Simulated Method of Moments.

    http://search.yahoo.co.jp/search?p=gmm+%E8%A8%88%E9%87%8F%E7%B5%8C%E6%B8%88%E5%AD%A6&ei=UTF-8&fr=applpd

    計量経済学 - Wikipedia
    ja.wikipedia.org/wiki/計量経済学
    計 量経済学(けいりょうけいざいがく、英: Econometrics)とは、経済学の理論に基づい て経済モデルを作成し、統計学の方法によってその経済モデルの妥当性に関する ..... ポストGMMとして、計量経済学の理論研究者の間で盛んに研究が行われている推定量 。

    古典的計量経済学-系列-最小二乗法-単回帰
    計量経済学を独学したい人の為の教材 | 分析のおはなし。
    www.housecat442.com/?p=30
    けれども、アメリカで計量経済学の授業を取ってその有用性に気が付き、これを勉強し て使えるように成ろうと決心しました。 なので、統計学 .... 僕も全部ではないですけど、 いくらかGMMの詳しい説明を参照するために読みました。 線形代数に ...

    上級計量経済学2011講義ノート
    (Adobe PDF)
    www.nishiyama.kier.kyoto-u.ac.jp/Advanced_Econometrics20...
    こ れに対応するための推定法が操作変数法 (IV)、一般化モーメント法 (GMM). である ..... (※3) 計量経済学において重要なエルゴード性の必要十分条件は、 \ (Ýt ••• Ýt·m)\ ... 計量経済学において有効な時系列モデルとして、MA、AR、ARMA モデルがある。{¯t} .

    [GMM] 一般化モーメント法と操作変数 - ill-identified diary ill-identified.hatenablog.com/entry/2015/02/22/203650
    2015 年2月22日 ... しかし, 解説を見ると, 計量経済学で言う「誘導形 (reduced form)」の表現で理解されて いるようである. 誘導形による表現は直感的に分かりやすいが、より一般的な応用を 考える場合、一般化された GMM が重要になってくる. そこで今回は ...

    GMM.com - himaginaryの日記
    d.hatena.ne.jp/himaginary/.../gmm_strange_american_estimato...
    GMM.com · 経済 |. Francis Dieboldが1年ほど前のブログエントリで、欧州の別々の三 人の計量経済学者がそれぞれ別々の機会にGMM(generalized method of moments =一般化積率(モーメント)法)を「奇妙な米国の推定量(strange ...

    エコノミスト社:グリーン 計量経済分析
    www.economist.co.jp 書籍情報 経済学大系・シリーズ
    本書は、経済学部高学年・大学院での初級計量経済学の授業で学ぶに最適な計量 経済学の本格的入門書である。1993年に原著初版 ... 単位根・共和分、GMM、ARCH- GARCH など多くの最近の話題を基礎理論から最近の実証分析まで扱っている点で ある。

    PDF (169KB) - 一橋大学経済研究所
    (Adobe PDF)
    -htmlで見る
    www.ier.hit-u.ac.jp/~kitamura/lecture/Hit/08Statsys5.pdf
    ミ クロ計量. 経済学で推定するモデルの右辺の説明変数が内生である場合に、それを 考慮. せずに外生変数として扱うと推定パラメータ ... 既に述べたように、ミクロ計量経済 学の扱う変 ..... 差項 u と無相関であるという条件 Cov(z, u)=0 は GMM における モーメン.

    パネルデータ計量経済学の最近の動向 - 九州産業大学
    (Adobe PDF)
    -htmlで見る
    www.ip.kyusan-u.ac.jp/J/kitazawa/KIYOU/kiyou1j.pdf
    最 近のパネルデータ計量経済学の発展はパネルデータが適用可能な経済・ファイナンス モ. デルの範囲を広げた。発展はたくさん数 ... 加えて、発展は Hansen (1982) によ. っ て提唱された GMM(Generalized Method of Moments, 一般化積率法)を採用するこ…

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    計量経済学 - Wikipedia
    https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%88%E9%87%8F%E7%B5%8C%E6%B8%88%E5%AD%A6

    問題点とその解決:MCMCの導入
    ベイジアン計量経済学は、常にベイズの定理を適用し、条件付確率を用いた議論を行うという点で一貫性を有している。しかしながら、少しでも分布が複雑になってしまうと、事後分布を解析的に導出することが不可能になるケースが多い。また、仮に導出できたとしても、今度は数値計算が難しくなってしまうという問題がある。このため、これまで計量経済学においてベイズ分析は少なかった。
    ところが1990年代に入り、主に統計物理学の分野で発展してきたマルコフ連鎖モンテカルロ法 (MCMC method: Markov Chain Monte Carlo method) が導入されたことにより、統計分析におけるベイズ分析の適用が爆発的に普及することとなった。また、Zellner,A. (1971)[要出典]以来、テキストブックも出てこなかったが、ここ数年で次々とベイジアン計量経済学の教科書が出版されるようになった。また、マクロ経済学の実証分析におけるベイズ分析の需要も相俟って、計量経済学において必要不可欠な分析装置となりつつある。
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    https://store.toyokeizai.net/books/9784492313398/
    ベイズ計量経済分析
    和合肇編著 東洋経済新報社
    ISBN:9784492313398旧ISBN:4492313397サイズ:A5判 上製 408頁 C3033
    発行日:2005年05月20日 【在庫切れ】定価4,968円(税込)
    事後分布のシミュレーションを用いる「マルコフ連鎖モンテカルロ法(MCMC)」の利用方法を、理論解説から、経済・金融・ファイナンスなどの実証分析などの応用に至るまで学ぶ1冊 

    第1章 計量経済分析へのベイズ統計学の応用
    第2章 マルコフ連鎖モンテカルロ法とその応用
    第3章 アジア金融危機後の外国為替間の関係
           (単位根、共和分、VAR)
    第4章 マーケットシェアの予測とブランド競合分析
           :マーケティング戦略の意思決定
    第5章 景気動向指数の継続時間分析
    第6章 経済成長の収束仮説
           :隠れマルコフ・モデルによる検証
    第7章 実質為替レートの中期予測におけるモデルの不確実性
    第8章 ディリクレ過程事前分布を用いた構造変化のベイズ分析
    第9章 マルチ・ムーブ・サンプラーを用いた
           確率的ボラティリティ変動モデルのベイズ推定法
    第10章 金融派生証券の価格付けとMCMC
    第11章 動学的分布混合モデルを用いた構造変化の分析
    第12章 マルコフ・スイッチングを含む
           確率的ボラティリティ変動モデル
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    マルコフ連鎖は、計量経済学(econometrics)より統計学および計算物理学で使われる概念らしい。
    マルコフ連鎖モンテカルロ法の最近の展開. 大森裕浩 2001
    http://www.omori.e.u-tokyo.ac.jp/MCMC/mcmc.pdf

    マルコフ連鎖モンテカルロ法
    https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%95%E9%80%A3%E9%8
    E%96%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%83%AD%E6%B3%95
    マルコフ連鎖モンテカルロ法(マルコフれんさモンテカルロほう、: Markov chain Monte Carlo methods、MCMC)とは、求める確率分布均衡分布として持つマルコフ連鎖を作成することをもとに、確率分布のサンプリングを行うアルゴリズムの総称である。
    _______

    実証分析のための計量経済学 | 山本 勲 2015/10

    内容紹介

    推定結果を多数紹介しながら、理論や数式展開を極力省略して、直感的・実践的に解説したテキスト。多くの分析手法を取り上げ、入門から大学院レベルまで幅広くカバー。

    目 次

    第I部 計量経済学の基本事項と推定結果の実践的な理解 

    第1章 計量経済学とは何か 
    第2章 計量経済分析のエッセンス1
    第3章 計量経済分析のエッセンス2 
    第4章 計量経済学を用いた実証分析の具体例 

    第II部 最小二乗法から最尤法・非線形モデルへの発展 

    第5章 最小二乗法の仕組みと適用条件 
    第6章 加重最小二乗法と一般化最小二乗法 
    第7章 プロビットモデルと最尤法 
    第8章 順序ロジットモデルと多項ロジットモデル 
    第9章 トービットモデルとヘーキットモデル 
    第10章 非線形モデルの実証分析の具体例 

    第III部 因果関係の特定とミクロ計量経済分析の応用 

    第11章 操作変数を用いた因果関係の特定 
    第12章 パネル分析と固定効果モデル 
    第13章 効果・影響の測定 
    第14章 サバイバル分析 
    第15章 パネルデータを活用した実証分析の具体例 

    内容(「BOOK」データベースより)

    知りたいことがわかるから実証分析は楽しい。最小二乗法、最尤法、プロビットモデル、順序ロジットモデル、多項ロジットモデル、トービットモデル、ヘーキットモデル、操作変数モデル、パネル分析、DD分析、サバイバル分析、同時決定・内生性バイアスとその対処方法などをわかりやすく実践的に解説。分析例を多数収録!

     ______

              開発経済学
             国際経済学 
           公共経済学
         マルクス経済学 
      マクロ経済学
       統計学 
        計量経済学
      ミクロ経済学
        数理経済学
          数学
           集合論
            微分積分

    _______

    例題で学ぶ 初歩からの計量経済学 第2版|日本評論社
    http://www.nippyo.co.jp/book/3033.html
    例題で学ぶ 初歩からの計量経済学 第2版
    例題で学ぶ 初歩からの計量経済学 第2版白砂 堤津耶 著

    ISBNコード978-4-535-55497-9  発刊日:2007.03
    判型:A5判 ページ数:312ページ  




    例題を解くことを通じて、計量経済学の理論とテクニックを無理なく学ぶことができる画期的な入門書。ロングセラー、待望の改訂!


    序 章 計量経済学とはどんな学問か
    第1章 統計学の基礎知識(1)
    第2章 統計学の基礎知識(2)
    第3章 単純回帰モデル
    第4章 重回帰モデル
    第5章 回帰モデルの仮説検定と予測
    第6章 ダミー変数
    第7章 系列相関
    第8章 連立方程式モデル
    第9章 産業連関分析
    第10章 コンピュータによる計量経済分析――TSPの基礎
    練習問題解答

    ウィリアム・ペティが計量経済学の起源とされる。1頁
    フリッシュがエコノメトリカ命名。2頁
    _______

    開発経済学入門 (経済学叢書Introductory) | 戸堂 康之 | 2015/10
    http://www.amazon.co.jp/dp/4883842312/ref=pd_luc_rh_sim_02_03_t_img_lh?_encoding=UTF8&psc=1

    商品の説明

    内容(「BOOK」データベースより)

    開発経済学は、途上国の貧困の削減という社会的に重要な役割を担う学問であり、経済学だけではなく政治学や社会学、ネットワーク科学といった様々な角度から問題解決を図っていきます。本書は、開発途上国が経済的に発展するメカニズムやそのために必要な政策について、経済学の専門的な知識がなくとも読みこなせるよう、わかりやすく解説した入門書です。

    著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)

    戸堂/康之
    1967年大阪府高石市生まれ。1991年東京大学教養学部卒業。2000年スタンフォード大学経済学部博士課程修了(経済学Ph.D.取得)。2000年‐2001年南イリノイ大学経済学部助教授。2001年‐2005年東京都立大学経済学部講師・助教授。2005年‐2007年青山学院大学国際政治経済学部助教授。2007年‐2014年東京大学新領域創成科学研究科国際協力学専攻准教授・教授・専攻長。2014年‐現在、早稲田大学政治経済学術院経済学研究科教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
    _____
    一般化モーメント法(いっぱんかモーメントほう、generalized method of moments, GMM)とは、計量経済学において統計モデルのパラメーターを推定するための一般的な方法である。通常、セミパラメトリックモデルで適用され、そのようなセミパラメトリックモデルにおいて興味のあるパラメーターは有限次元であり、一方データの分布関数の全容は知られていないこともありうる。よってそのようなモデルでは最尤法が適用できない。
    一般化モーメント法においては、モデルについてのいくつかのモーメント条件が特定されている必要がある。これらのモーメント条件はモデルのパラメーターとデータの関数である。例えば、真のパラメーターの下で期待値が0となるようなものがある。この時、一般化モーメント法はモーメント条件の標本平均のあるノルムを最小化する。
    一般化モーメント法による推定量は一致性、漸近正規性を持つことが知られ、さらにモーメント条件以外の情報を使わないすべての推定量のクラスにおいて統計的に効率的であることも知られている。

    一般化モーメント法はラース・ハンセンにより1982年に、カール・ピアソン1894年に導入したモーメント法の一つの一般化として提案された。ハンセンはこの業績により2013年ノーベル経済学賞を受賞した。

    概要:
    利用可能なデータは T 個の観測値 {Yt }t = 1,...,T からなると仮定する。ここでそれぞれの観測値 Yt は n 次元の多次元確率変数であるとする。ここでこのデータはある統計モデルから生成されるとし、その統計モデルは未知パラメーター θ ∈ Θ によって定義されるものとする。この推定問題の目的は真のパラメーター θ0 もしくは少なくとも適度に近い推定量を見つけることである。
    一般化モーメント法の一般的な仮定はデータ Yt が弱定常英語版かつエルゴード英語版確率過程であることである(独立かつ同一分布に従う確率変数 Yt はこの条件の特殊ケースである)。
    一般化モーメント法を適用する為に、モーメント条件を特定する必要がある。つまり以下のようなベクトル値関数 g(Y,θ) が既知でなくてはならない。
    mθ0EgYtθ00m(\theta _{0})\equiv \operatorname {E} [\,g(Y_{t},\theta _{0})\,]=0,
    ここで E は期待値Yt は一般的な観測値を表す。加えて関数 m(θ) は θ ≠ θ0 ならば0と異なる値を取らなくてはならない。そうでなければパラメーター θ は識別不可能である。
    一般化モーメント法の基本的なアイデアは理論的な期待値 E[⋅] を実証的なもの、つまり標本平均に置き換えることである。
    mθ1Tt1TgYtθ{\hat {m}}(\theta )\equiv {\frac {1}{T}}\sum _{t=1}^{T}g(Y_{t},\theta )
    そして、この時、この表現のあるノルムを θ について最小化する。ノルムを最小化する θ が θ0 の推定量である。
    大数の法則により、十分大きな T について mθEgYtθmθ\scriptstyle {\hat {m}}(\theta )\,\approx \;\operatorname {E} [g(Y_{t},\theta )]\,=\,m(\theta ) であり、 よって mθ0mθ00\scriptstyle {\hat {m}}(\theta _{0})\;\approx \;m(\theta _{0})\;=\;0 が成り立つことが予想される。一般化モーメント法はできるだけ mθ\scriptstyle {\hat {m}}(\;\!{\hat {\theta }}\;\!) を0に近づけるような θ\scriptstyle {\hat {\theta }} を探す。数学的にはこの方法は mθ\scriptstyle {\hat {m}}(\theta ) のあるノルムを最小化することと同値である(m のノルムを ||m|| と表し、m とゼロの間の距離を測るものとする)。結果として得られた推定量の持つ性質はノルム関数の選択にもよるので、ゆえに一般化モーメント法の理論はノルム全体の族を考慮する。以下を定義する。
    mθW2mθWmθ\|{\hat {m}}(\theta )\|_{W}^{2}={\hat {m}}(\theta )'\,W{\hat {m}}(\theta ),
    ここで W は正値定符号である加重行列で m′ は転置を表す。実践上、加重行列 W は利用可能なデータセットに基づいて計算され、そのようにして計算された加重行列を WT\scriptstyle {\hat {W}}_{T} とする。よって一般化モーメント法による推定量は以下のように書ける。
    θargθΘ1Tt1TgYtθWT1Tt1TgYtθ{\hat {\theta }}=\operatorname {arg} \min _{\theta \in \Theta }{\bigg (}{\frac {1}{T}}\sum _{t=1}^{T}g(Y_{t},\theta ){\bigg )}'{\hat {W}}_{T}{\bigg (}{\frac {1}{T}}\sum _{t=1}^{T}g(Y_{t},\theta ){\bigg )}
    適切な条件の下で、一般化モーメント法による推定量は一致性と漸近正規性を持つ。そして加重行列 
    WT\scriptstyle {\hat {W}}_{T} を正しく選択すれば効率的な推定量となる。

    _______

    <サピエンティア>計量経済学 | 東洋経済
    黒住 英司著
    サイズ:A5判 並製 256頁 発行日:2016年03月04日

    http://store.toyokeizai.net/books/9784492314722/
    第1章 最小2乗法
    第2章 計量経済学で使われる確率・統計
    第3章 単回帰モデル
    第4章 多重回帰モデル
    第5章 計量モデルの特定化
    第6章 仮説検定
    第7章 不均一分散
    第8章 系列相関
    第9章 操作変数法
    第10章 時系列モデル
    第11章 パネル・データ・モデル
    第12章 質的従属変数モデル
    第13章 実証分析の進め方

    …過剰識別(変数Lが多い場合)でも、L<_Kの条件で識別できる…

    9. 3. 4 GMM
    次数条件の解釈では,L個の積率条件(9-26)式をもとにして,それらの
    標本バージョン(9-27)式を考えていた.ここで,標本バージョンのL個の
    方程式(9-27)を
       M ̄(B1,…Bk)=0
           :
           ・
       M ̄(B1,…Bk)=0

    と表記し,L×1ベクトルを

             l M ̄1(B1,…Bk)l

       M ̄(B1,…Bk)=  l   :  l
              lM ̄L(B1,…Bk)l

    と定義すると,標本バージョンの方程式(9-27)は
    と表現できる,先ほど説明したとおり,過剰議別の場合にはー般的には(9-
    28)式を満たす解は存在しないが,理論的な積率条件(9-26)式が正しけれ
    ば,(9-28)式の各要素は0に近い値となるはずである,そこで,ベクトル
    M ̄(B1,…,Bk)の距離を最小にするよう,パラメータB1,…,Bkを推定するこ
    とを考える,よりー般的には,ある正値定符号行列Wをウェイトとして,
        M ̄(B1,…Bk)'WM ̄(B1,…Bk)
    を最小化するB1,…,Bk を実際の推定量とする,この方法を
    GMM(generalized method of moments)といい,推定量をGMM推定量という.GMM推
    定量はある正則条件下では漸近的の正規分布に従うことが知られている.
    一般的には,GMMは理論的な積率条件をもとにして,その標本バージョン
    のー般化距離を最小にするように推定する手法であり,非線形モデルの推定な
    ど,様々な状況で利用きれている.

    168頁
    第9章 操作変教法

    135:

    151:

    43~4:


    Macroeconomics and Reality Christopher Albert Sims 1980:
    http://www.ekonometria.wne.uw.edu.pl/uploads/Main/macroeconomics_and_reality.pdf 原論文全49頁
    hatanaka1975が言及される
    Michio Hatanaka . 1975. “On the Global Identification of the Dynamic Simultaneous Equation Model with Stationary Disturbances.” International Economic Review 16:545–54.   
    On the Global Identification of the Dynamic Simultaneous Equations Model with Stationary Disturbances on JSTOR
    http://www.jstor.org/stable/2525995?seq=1#page_scan_tab_contents 有料

    関連 :

    計量経済学の方法 (創文社現代経済学選書) 単行本 – 1996/10


    Koji TAKASE's Web Site: Econometrics (Japanese)
    http://kjtakase.la.coocan.jp/jpn/econjp.html



    畠中道雄 (1996). 『計量経済学の方法』 改訂版, 創文社, 現代経済学選書.

     邦語で書かれた上級教科書. 著者によると「経済理論の実証研究を志す学生・研究者の自習」のために書かれているとのことである. 他の教科書とは趣を異とするが,読んでいると著者の広い知識と経験がにじみ出てくるように感じられる. 学界で評価が固まっていない新しいトピックに対しても,一定の判断が示されている. 

     全ページ数のなんと4分の1(約100ページ)が数学補論に費やされている. 数学補論 I 「線形代数と解析」は統計理論で使われる範囲の線形代数と解析の解説. 数学補論 II 「確率論および確率過程理論」は定理などのリファレンスとして便利.
    畠中インタビュー 
    計量経済学は統計学だ 。畠中も以下の書籍が先にある。


    そこで最小二乗法はピタゴラスの定理と関連して説明される。

    畠中は先述した以下の著作がある。他にシムズにも引用された論文を書いている。

    計量経済学の方法 (創文社現代経済学選書) 単行本 – 1996/10




    ゲンロン2016浅田彰インタビュー:

     ─ ─たとえ主体が幻想だとしても 、ぼくたちがその幻想を持つという事実は残る 。
    浅田 そう 、その事実は無視できないでしょう 。そもそも 、自然科学的な説明に関してさえ 、旧世代の人間としてはどうしても原理から演繹して説明してほしいと思うので 、すべてがフラットなデータの集積に還元されるだけでは説明された気にならないんですよ 。笑い話のようだけれど 、昨年 、山本太郎が国会で安保法案の可決に抵抗すべくひとりで牛歩戦術を行ったら 、それが話題になって 「牛 」という言葉のツイッター上の出現回数が急上昇した結果 、ツイッター分析と連動する自動株取引アルゴリズムが作動してしまったためか 、牛丼の松屋フーズの株価が突然高騰したという出来事がありました 。かつては 、計量経済学でも 、一応は経済理論に基づく因果関係のネットワークを連立方程式モデルで定式化し 、統計データからパラメータを推定したうえで 、予測値を計算していた 。背後にある構造の理解に基づく説明と予測を目指していたわけです 。しかし 、それはなかなかうまくいかず 、むしろ 、さまざまなデータの時系列を追い 、それらの統計的な相関を見出して予測に応用したほうが手っ取り早いということになる 。たとえば 、特定の言葉の使用頻度が上がったら 、特定の株価が上がる確率が高い 、と 。 「牛 」と牛丼屋ならまだ因果関係がはっきり説明できるほうで 、一般的には因果関係はわからないけれど 、とにかく統計的相関が高いというので割り切ってしまうわけです 。こういうのは 「了解 」どころか 「説明 」ですらないのではないか 。そういう懐疑は 、しかし 、時代遅れの雑音とみなされ 、自動株取引アルゴリズムはひたすらに高速化していく 。マイクロセカンド単位で勝負する取引になっていくので 、株式取引所のコンピューターにできるだけ近いところから大容量の回線でアクセスすることが求められるほどです 。しかし 、その結果 、時にある種のポジティヴ ・フィードバックによる暴走が生じて 、突然あっという間に株価が暴落したりする 。なぜそうなったかは結局よくわからない 。こういう状況を見ていると 、動物的な反応速度が上がっただけで 、知能が進歩したというより 、みんながバカになっていっているような気さえする 。30:)言い換えれば 、こうした量的な拡大だけにとどまらず 、なんらかの質的なジャンプを遂げることができなければ 、本当にその名に値する人工知能はできないでしょう 。また逆に 、人間自身がそういう動物的コンピューターと同じになっていくとすれば 、たしかにカントもマルクスも出る幕はなくなる 。しかし 、ぼくにはそれはやはり退屈なディストピアとしか思えませんね 。
    二〇一六年七月二三日京都造形芸術大学
    構成 =入江哲朗 +田村正資 +編集部註 =入江哲朗 +編集部撮影 =入江哲朗

    参考:
    最小2乗法と幾何学的解釈 土居正明
    幾何学的解釈が活躍するところです。幾何学的解釈は、「最小2乗推定量に基づくyの予測値*15」=「yのVXへの射影」=「VXへ垂線を下ろす」ということを行っています。垂線を下ろしているので、平面と垂線は直交します。そこで「三平方の定理」を考えましょう、というのが実は幾何学的解釈が最も活用される場所なのです。


    5.1.6
    2つの推定量の比較と三平方の定理
     では、これらをもとにして、幾何学的解釈から先の等式(3)を導きましょう。(i)まず「モデル2」から考えます。
    大事なことは、yを「予測値の部分(y^)」と「残差の部分(e2)」に分割することです。つまり、
         y=y^+e2          (7)
    です。ここで、yはV2に入り、e2はV2と直交することから、y^とe2は直交しますので、三平方の定理から
       ||y||^2=||y^||^2+||e2||^2
    です。
    (ii)次に「モデル1」についてですが、こちらも同じく「予測値の部分(¹y)」と「残差の部分(e2)」に分割します。
       y=¹y+e1            (8)
    すると「モデル2」と同様に、¹yとe1は直交しますので、ここでも三平方の定理より
       ||y||^2=||¹y||^2+||e1||^2
    が成り立ちます。

    最小二乗法(直線)の簡単な説明 | 高校数学の美しい物語
    http://mathtrain.jp/leastsquares

    最小二乗法について

    最小二乗法による直線フィッティングの基礎的な説明です。
    最小二乗法はデータの組 が 
    組与えられたときに,そのデータたちの関係を表すもっともらしい直線を求める方法です。

    二つセットのデータの組(xi,yi) x i y i  が n 個与えられた状況を考えています。そして 

     と  に直線的な関係があると推察できるときに,ある意味で最も相応しい直線を引くのが最小二乗法です。


    直線フィッティングの複雑な式を導出します。考え方は非常に単純です。



     
         y
          |         /
          |     。  /
          |     ⇧ /
          |     ⇩/  
          |     /
          |    /  
          |   /  
          |  /
          | /  
          |/⇧
          / ⇩
      。  /| 。
      ⇧ / |
    __⇩/__|_______________
      /   |               x
     。    | 。が与えられたときに
    /     | ⇧⇩の二乗和を最小化する
          |  直線を求めたい

    もっともらしい直線の式を  とおくと, とその直線との  方向の誤差(ズレ)は, です。この誤差の二乗和が最小になるのが最もらしい直線であると考えるのが最小二乗法の流儀です。

    つまり, を最小化するような  を求める問題となりました。変数が  でそれ以外は定数である(データによって与えられている)ことに注意して下さい。

    これは,二変数の二次関数で紹介したいずれの手法で解くこともできます。数式がやや複雑ですが頑張って計算すると冒頭の直線フィッティングの式を得ます。



    64 Comments:

    Blogger yoji said...


    Rによる計量経済分析 (シリーズ〈統計科学のプラクティス〉) 単行本 – 2011/7/10
    福地純一郎 (著), 伊藤有希 (著)
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    【著者より】 本書は計量経済分析の手法とソフトウェアRによる実行方法を解説したテキストであり、経済学・経営学を学ぶ学生・大学院生および企業・研究機関の研究者が経済データの分析を行うときに役立つ内容となることを意図している。特に回帰分析、時系列分析(定常、非定常、GARCHモデルなど)、パネルデータ分析のなかで実際に用いられる手法をなるべく多く取り上げた。また、解説する手法のほとんどすべてにRのコードを付与した。
    著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)

    福地/純一郎
    1962年東京都に生まれる。1989年一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。1994年アイオワ州立大学大学院Ph.D.コース修了。1995年広島大学経済学部講師。現在、学習院大学経済学部教授、Ph.D.(統計学)

    伊藤/有希
    1978年東京都に生まれる。2009年一橋大学大学院経済学研究科博士課程修了。現在、横浜国立大学経営学部経営システム科学科准教授、博士(経済学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
    登録情報

    単行本: 200ページ
    出版社: 朝倉書店 (2011/7/10)
    言語: 日本語
    ISBN-10: 4254128169
    ISBN-13: 978-4254128161
    発売日: 2011/7/10
    商品パッケージの寸法: 21.9 x 16.1 x 1.8 cm


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    9 人中、8人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    コンパクトな入門書
    投稿者 モリリーニョ 投稿日 2011/8/29
    形式: 単行本
    タイトルの「Rによる計量経済分析」というのはややミスリードかもしれません。というのも、この本はRの使い方を網羅的に学ぶには扱っている内容が少なすぎるからです。言葉を補って「Rによる計量経済分析を始めようとする学生への手引き」とすればピッタリです。この本で満足感を得られるのは、例えば、計量経済学の理論は別の本(GreeneやWooldridgeなど)で学んでいて、STATAやTSPではなくRを使ってみたいなと考えている学生でしょう。Rについては、各種サイト(R-tips [...]など)が充実しており、独学でも十分といえる部分もあるのですが、「データフレーム」や「ライブラリ」といったR独自の概念は、STATA、TSPを使える程度の学生にはややとっかかりにくい部分もあり、その点この本はよき並走者になってくれるといえるでしょう。価格やコンパクトな装丁も私には好印象でした。
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    4 人中、3人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    実用性重視の計量テキスト
    投稿者 統計学者 投稿日 2012/1/25
    形式: 単行本 Amazonで購入
    計量経済学の手法とフリーのソフトウエアRによる手順をコンパクトにまとめたテキストである。Rの基礎から始まり、回帰分析、時系列分析(定常、非定常、GARCH)、パネルデータ分析までを網羅している。現在の実証分析では標準となっている手法(回帰分析におけるWhiteの修正やNewey-Westの推定量、時系列分析におけるインパルス反応の推定、Dickey-Fuller 検定、KPSS検定、Johansen検定など)のRを用いた実行手順が記述されているで実用性が高く、回帰分析と時系列分析の範囲でオールインワンを目指した書物といえるだろう。多くの手法をカバーしている反面、分析結果の経済学的説明が多少不足している感があるが今後の改訂に期待したい。
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    8 人中、5人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    少しやっつけな仕事がみられるかも…
    投稿者 にょもにょも 投稿日 2011/12/14
    形式: 単行本
    本書は「Rによる」とタイトルにあるようにRを用いた計量経済分析手法を整理したものである。本書の理論的説明は章を追うに従ってとってつけたようなものになっているという点はあるものの、丁寧勝親切な理論的な解説を求めることは間違っているだろう。したがって、この点からこの本の評価を下げることはない。
    問題は、必ずしも「Rによる」の部分が充実しているわけではない点にあると思う。特に10章や11章では、urcaやplmといったパッケージのマニュアルで解説されているごく一部分を取り出して、出力結果を載せているだけ、という感じが否定できない。本書に掲載されているパッケージの存在を知らなかったという人には役に立つかもしれないが、それも瞬間的なものだろう。
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    R初心者でも大丈夫
    投稿者 もも 投稿日 2012/3/24
    形式: 単行本 Amazonで購入
    経済データを統計ソフトRによって分析する手順が詳しく書いてある本です。
    私はRの使い方について何も知らなかったのですが、このテキストを読むことで、Rのインストール、計量経済学の手法を用いたデータ分析、結果の解釈まで一通りのことが自分でできるようになりました。
    とくに著者のHPにデータが載っていて、実際にRを使ってデータ分析を行いながら計量経済学について学べるのが良いです。

    5:42 午前  
    Blogger yoji said...


    Rによる計量経済学 単行本 – 2009/1
    秋山 裕 (著)


    内容(「BOOK」データベースより)

    計量経済学とは、経済理論に基づいて作成された経済モデルを、観測される現実のデータを用いて統計的に推定・検定し、その結果を用いて経済予測や政策の評価・策定を行う学問。本書では「R」を使って統計学の理論や経済モデルを簡潔に解説しながら「R」の手順・アウトプットの解釈を丁寧に行っている。
    著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)

    秋山/裕
    1985年3月慶應義塾大学経済学部卒業。1987年4月慶應義塾大学経済学部助手。1994年3月慶應義塾大学大学院博士課程単位取得退学。1994年4月慶應義塾大学経済学部専任講師。1996年4月慶應義塾大学経済学部助教授。2008年4月現在、慶應義塾大学経済学部准教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
    登録情報

    単行本: 328ページ
    出版社: オーム社 (2009/01)
    ISBN-10: 4274067483
    ISBN-13: 978-4274067488
    発売日: 2009/01


    20 人中、19人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    学部生向けの本であることに注意
    投稿者 Amazon Customer 投稿日 2009/2/5
    形式: 単行本
    日本語でのRによる計量経済学の入門書は今までなく、
    英語の本(Applied〜)は若干敷居が高いと感じた私は、
    こちらにまず当ってみることにしました。

    比較的読みやすい本であり、
    その通りにやれば全部再現可能になっているので、
    その点はありがたいな、と思いました。
    当然、データも出版社のHPで入手可能です。

    ただし、Excelによるデータ処理を薦めている、
    というよりRによるデータ処理が省かれているのはどうなのか?
    という事も感じました。

    たとえば、階差を取る、
    あるいは不均一分散の場合の変数変換など、
    せっかくだからRでのやり方も載せておいた方が、
    "同じことをRとExcelでやってみて比較する"
    というテーマにも沿うものになったのではないでしょうか。

    とは言え、それらは数々の優れたサイトでも知ることができ、
    また、勉強熱心な方にとっては高いハードルではない気もするので、
    大きな問題ではないのかもしれませんが・・・

    分かりやすい本であり、
    若干のPCと経済学の知識があり、それに満足したくない学部生には、
    悪くない一冊ではない...続きを読む ›
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    不正使用の報告
    1 人中、1人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    適度に親切
    投稿者 Ellery 投稿日 2015/4/8
    形式: 単行本
    秋山先生の講義の指定教科書だったので買いました
    授業で聞いたけど忘れてしまったというところを確認するのにつかいましたが、説明を十分に思い出せるような丁寧さでした

    大学生(学部生)向けの書籍にしては親切に書かれていると思います
    ただし、これだけを頼りに一からやっていくには少し説明不足感があるかもしれません
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    4 人中、2人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    新品同様でした。
    投稿者 Old_Atom 投稿日 2013/6/18
    形式: 単行本 Amazonで購入
    新品同様でした。Rの基礎的なことが掲載されており、初心者にはいいのではないか。

    5:44 午前  
    Blogger yoji said...

    https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784274067488
    Rによる計量経済学

    秋山 裕【著】

    価格 ¥3,024(本体¥2,800)
    オーム社(2009/01発売)
    サイズ A5判/ページ数 328p/高さ 22cm


    計量経済学とは、経済理論に基づいて作成された経済モデルを、観測される現実のデータを用いて統計的に推定・検定し、その結果を用いて経済予測や政策の評価・策定を行う学問。本書では「R」を使って統計学の理論や経済モデルを簡潔に解説しながら「R」の手順・アウトプットの解釈を丁寧に行っている。
    目次

    第1章 経済学と計量分析
    第2章 計量経済学とは
    第3章 単純回帰分析
    第4章 回帰式の説明力と仮説検定
    第5章 自己相関
    第6章 不均一分散
    第7章 重回帰分析
    第8章 多重共線性と変数選択
    第9章 構造変化、理論の妥当性のテスト
    第10章 同時方程式体系
    著者紹介

    秋山裕[アキヤマユタカ]
    1985年3月慶應義塾大学経済学部卒業。1987年4月慶應義塾大学経済学部助手。1994年3月慶應義塾大学大学院博士課程単位取得退学。1994年4月慶應義塾大学経済学部専任講師。1996年4月慶應義塾大学経済学部助教授。2008年4月現在、慶應義塾大学経済学部准教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
    出版社内容情報

    計量経済学とは、経済データにもとづいて、さまざまな経済の構造を数量的なモデルとして定式化し、経済理論を検証する学問。本書は Rを使った計量経済学の教科書で、Rを使って統計学の理論や理論経済学を簡潔に解説しながら、Rの手順・アウトプットの解釈を丁寧に解説する。

    5:46 午前  
    Blogger yoji said...

    http://www.asakura.co.jp/books/isbn/978-4-254-12816-1/
    シリーズ: シリーズ〈統計科学のプラクティス〉 6
    Rによる計量経済分析
    計量経済分析

    A5/200ページ/2011年07月01日
    ISBN978-4-254-12816-1 C3341
    定価3,132円(本体2,900円+税)

    福地純一郎 ・伊藤有希 著
    カートに入れる
    【書店の店頭在庫を確認する】 紀伊國屋書店
    丸善&ジュンク堂書店 旭屋倶楽部
    東京都書店案内

    各手法が適用できるために必要な仮定はすべて正確に記述,手法の多くにはRのコードを明記する,学部学生向けの教科書。
    〔内容〕
    回帰分析/
    重回帰分析/
    不均一分析/
    定常時系列分析/
    ARCHとGARCH/
    非定常時系列/
    多変量時系列/
    パネル

    【著者より】
    本書は計量経済分析の手法とソフトウェアRによる実行方法を解説したテキストであり、経済学・経営学を学ぶ学生・大学院生および企業・研究機関の研究者が経済データの分析を行うときに役立つ内容となることを意図している。特に回帰分析、時系列分析(定常、非定常、GARCHモデルなど)、パネルデータ分析のなかで実際に用いられる手法をなるべく多く取り上げた。また、解説する手法のほとんどすべてにRのコードを付与した。

    5:50 午前  
    Blogger yoji said...

    計量経済学 ミクロデータ分析へのいざない
    著者名等  末石直也/著  

    著者等紹介 1979年生まれ。京都大学大学院経済学研究科修士課程修了。ウィスコンシン大学経済
    学部博士課程修了。京都大学大学院経済学研究科講師を経て、2015年より神戸大学大
    学院経済学研究科准教授。専門は計量経済学、統計学。
    出版者   日本評論社
    出版年   2015.7
    大きさ等  21cm 210p
    NDC分類 331.19
    件名    計量経済学  ≪再検索≫
    要旨    全体を通じて、単なる手法の羅列にならぬよう、なぜその手法を用いるのかというモチベ
    ーションの部分を丁寧に説明することを心掛けました。ミクロ計量経済学の真髄がわかる!

    目次   
    第1章 線形回帰とOLS;
    第2章 操作変数法;
    第3章 プログラム評価;
    第4章 行列表記と漸近理論;
    第5章 直交条件とGMM;
    第6章 制限従属変数とサンプルセレクション;
    第7章 分位点回帰;
    第8章 ブートストラップ;
    第9章 ノンパラメトリック法;
    付録A 確率の復習;
    付録B 行列計算の復習;
    付録C 最尤法

    内容   
    計量経済学の入門を終えた人を対象に、より上のレベル、特にミクロ計量経済学の理論を
    基礎から解説する。なぜその手法を用いるのかというモチベーションの部分を丁寧に説明
    。ミクロ計量経済学の真髄がわかる1冊。
    ISBN等 4-535-55816-7
    ISBN等 978-4-535-55816-8
    書誌番号  3-0500289851

    3:42 午前  
    Blogger yoji said...

    http://www.nippyo.co.jp/book/6899.html

    計量経済学  ミクロデータ分析へのいざない
    末石 直也 著

    ISBNコード978-4-535-55816-8  発刊日:2015.07(下旬刊)
    判型:A5判 ページ数:224ページ  
    定価:税込み 2,484円(本体価格 2,300円)


    計量経済学の入門を終えた人を対象に、より上のレベル、特にミクロ計量経済学の理論を基礎から丁寧に解説する。


    第1章 線形回帰とOLS
    第2章 操作変数法
    第3章 プログラム評価
    第4章 行列表記と漸近理論
    第5章 直交条件とGMM
    第6章 制限従属変数とサンプルセレクション
    第7章 分位点回帰
    第8章 ブートストラップ
    第9章 ノンパラメトリック法

    付録A 確率の復習
    付録B 行列計算の復習
    付録C 最尤法

    4:12 午前  
    Blogger yoji said...


    https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?MENUNO=5&ID=1&SELDATA=TOSHO&N_DATA=TOSHO&SSNO=3-0500289851&N_URI=/opac/OPP1000
    計量経済学 ミクロデータ分析へのいざない
    著者名等  末石直也/著  ≪再検索≫
    著者等紹介 1979年生まれ。京都大学大学院経済学研究科修士課程修了。ウィスコンシン大学経済
    学部博士課程修了。京都大学大学院経済学研究科講師を経て、2015年より神戸大学大
    学院経済学研究科准教授。専門は計量経済学、統計学。
    出版者   日本評論社
    出版年   2015.7
    大きさ等  21cm 210p
    NDC分類 331.19
    件名    計量経済学  ≪再検索≫
    要旨    全体を通じて、単なる手法の羅列にならぬよう、なぜその手法を用いるのかというモチベ
    ーションの部分を丁寧に説明することを心掛けました。ミクロ計量経済学の真髄がわかる

    目次    第1章 線形回帰とOLS;第2章 操作変数法;第3章 プログラム評価;第4章 行
    列表記と漸近理論;第5章 直交条件とGMM;第6章 制限従属変数とサンプルセレク
    ション;第7章 分位点回帰;第8章 ブートストラップ;第9章 ノンパラメトリック
    法;付録A 確率の復習;付録B 行列計算の復習;付録C 最尤法
    内容    計量経済学の入門を終えた人を対象に、より上のレベル、特にミクロ計量経済学の理論を
    基礎から解説する。なぜその手法を用いるのかというモチベーションの部分を丁寧に説明
    。ミクロ計量経済学の真髄がわかる1冊。
    ISBN等 4-535-55816-7
    ISBN等 978-4-535-55816-8

    9:02 午後  
    Blogger yoji said...

    統計学からの計量経済学入門 : 藤山 英樹【著】 : 昭和堂 / オンライン書店 ブックサービス
    http://www.bookservice.jp/bs/ItemDetail?cmId=3804277
    統計学からの計量経済学入門
    在庫取寄せ
    通常1週間以内発送
    著者藤山 英樹 【著】
    出版社昭和堂
    発売日
    2007年07月 発行形態単行本 ISBN9784812207413
    (481220741X)税込価格3,240円ポイント30ptポイントについて消費税について




    前のページに戻る
    内容紹介

    ロールプレイングゲームは攻略本片手に結果だけ追い求めてもそれほどおもしろくはない。
    各自が小さなステップの積み重ねとして大きなステップへと到達する過程が楽しいのである。
    この本では、意味ある筋道を追いながら、いくつかの小さなステップの積み重ね、そして大きなステップに達しながら、結果としてそこに見える風景を展開してゆきたい。

    目次

    第1部 本論(平均・分散
    確率変数
    平均と分散と確率変数
    データと確率変数の関係
    確率変数の変換 ほか)
    第2部 補論(シグマ記号について
    具体的な導関数の求め方
    行列について
    多変量正規分布に従う確率変数の変換
    確率変数の独立性について ほか)

    9:34 午後  
    Blogger yoji said...

    統計学からの計量経済学入門 - 株式会社昭和堂
    http://www.showado-kyoto.jp/book/b96705.html
    ホーム > 統計学からの計量経済学入門
    統計学からの計量経済学入門

    著者 藤山 英樹 著
    ジャンル 経済・経営
    出版年月日 2007/07/01
    ISBN 9784812207413
    判型・ページ数 B5・276ページ
    定価 本体3,000円+税
    在庫 在庫あり
    ネット書店を選択
    選択して下さい
    この本に関するお問い合わせ、感想

    目次
    第I部 本 論
    第1章 平均・分散
    第2章 確率変数
    第3章 平均と分散と確率変数
    第4章 データと確率変数の関係
    第5章 確率変数の変換
    第6章 異なる種類のデータを一括して表現する方法
    第7章 平均・分散・確率変数ふたたび:複数の変数を扱う場合
    第8章 確率変数の変換ふたたび:複数の変数を扱う場合と相関関係
    第9章 最小2乗法の考え方:モデルと残差
    第10章 残差平方和が最小となっている条件
    第11章 最小2乗法による係数ベクトルの導出
    第12章 定数項とひとつの説明変数の場合:2行・2列のデータ行列
    第13章 モデルの説明力と決定係数の解釈
    第14章 確率変数を用いたモデルの表現
    第15章 最小2乗推定量の平均値(期待値)と分散
    第16章 最小2乗推定量の望ましい性質:BLUEと正規分布
    第17章 検定の考え方
    第18章 カイ2乗分布とF分布
    第19章 F検定


    第II部 補 論
    第20章 シグマ記号について
    第21章 具体的な導関数の求め方
    第22章 行列について
    第23章 多変量正規分布に従う確率変数の変換
    第24章 確率変数の独立性について
    第25章 カイ2乗分布とF分布の定義と性質
    第26章 本書で参考にした文献について:今後への文献紹介も兼ねて

    このページのトップへ
    内容説明
    「予備知識がなくても」というコンセプトのもと、経済学を学ぶために必要な数式を丁寧に解説。数学が苦手であってもゆっくりと展開を追ってゆけば力になる、基礎固めの一冊。

    9:44 午後  
    Blogger yoji said...


    http://www.showado-kyoto.jp/book/b96754.html
    経済=統計学
    基礎理論の理解と習得

    著者 大西 広 著
    藤山 英樹 著
    ジャンル 経済・経営
    テキスト > テキスト(経済・経営)
    出版年月日 2008/05/01
    ISBN 9784812208304
    判型・ページ数 B6・208ページ
    定価 本体2,300円+税
    在庫 在庫あり
    ネット書店を選択
    選択して下さい
    この本に関するお問い合わせ、感想

    目次
    総論
    I さまざまな統計指標
     01 寄与率・寄与度(GDP成長率を例に。Ex.藤江著)
     02 不平等度の指標(1)(ジニ係数)
     03 不平等度の指標(2)(タイル指数)
      (コラムで「中国の省別所得格差の怪」を説明)
     04 価格指数
     練習問題

    II 全数調査と標本調査
     01 全数調査と標本調査
      (コラムで「実験経済学によるデータ生成」を説明)
     02 母平均と標本平均
     03 母分散と標本分散
      (コラムで「共分散と相関係数」を説明)
     04 標本平均の平均と分散
     05 標本平均の分布形(中心極限定理)
      (コラムで「正規分布」を説明)
     練習問題

    III 母平均の推定と検定
     01 母集団が正規分布、母分散が既知の場合の母平均の推定
      (コラムで「推定値の望ましい性質」を説明。不偏性、一致性、効率性のこと)
     02 母集団の分布型が未知、母分散が既知の場合の母平均の推定
     03 標本分散の分布(χ2分布)
     04 母集団が正規分布、母分散が未知の場合の母平均の推定(t分布)
      (コラムで標本分散の不偏性の証明)
     05 母集団の分布型が未知、母分散が未知の場合の母平均の推定
     06 情報コストとしての標本数と情報価値
     07 推定理論の検定理論への拡張
     08 第一種の過誤と第二種の過誤
     09 複数の標本分散を比べる検定(F分布)
     練習問題

    付表
    正規分布表
    χ2分布表
    t分布表
    F分布表
    このページのトップへ
    内容説明
    基礎理論を理解するだけでなく、その重要性の意味を解説。推定・検定の方法が四種の場合に分けられ、それとの関わりでΧ2乗分布やt分布が登場する理論構造、中心極限定理などがなぜ重要なのかをクリアーに理解させる。

    このページのトップへ

    9:46 午後  
    Blogger yoji said...

    正確には浅野中村はGreene、末石はHayashiを意識して書いてるように見える。大学院入ってGreene丁寧に読むなら浅野中村は役に立つ。単純に末石と浅野中村なら末石の方が新しい分良いと思う。

    10:05 午後  
    Blogger yoji said...

    >>780
    むしろ、プログラム評価があるし、どちらかというと、末石はwoodridgeを意識してるだろ
    そもそも計量の本には、ミクロ計量と時系列を扱うマクロ計量の両方の内容が入った網羅系の本と、ミクロ計量しか載ってない本の二種類あって、前者がhayashi,greene,
    後者が末石、woodridgeとなっている
    末石がミクロ計量の本なのは本のタイトルそのまんまなんだけど、woodridgeもこの本はミクロ計量の本であると前書きに書いてある
    だから、末石がhayashiを意識して書いてあるというのは100%間違い

    3:04 午前  
    Blogger yoji said...


    「計量経済学 ミクロかマクロか」の検索結果 - Yahoo!検索

    ミクロ計量経済学とは何か - 一橋大学経済研究所 (Adobe PDF) -htmlで見る
    www.ier.hit-u.ac.jp/~kitamura/PDF/A214.pdf
    北村行伸
    ミクロ計量経済学といえば、個々の経済主体の行動を分析することであり、. マクロ計量 経済学とは全く違ったものだと理解されている方もあるかもしれな. い。両者の違いを くだけた表現を使って比較すると、マクロ計量経済学はリゾ. ート地のごみや危険物が ...
    ミクロ計量経済学(みくろけいりょうけいざいがく)とは - コトバンク
    kotobank.jp/word/ミクロ計量経済学-184128
    知恵蔵2015 - ミクロ計量経済学の用語解説 - 計量経済学とは、経済データ間の関係性 を統計的に分析する手法である。伝統的には、国民所得と消費水準のようなマクロ統計 データの関係性を見るマクロ計量経済学が支配的であった。しかし、20世紀末、ミクロ ...

    3:10 午前  
    Blogger yoji said...

    Introductory Econometrics: A Modern Approach, 5th Edition - Jeffrey M. Wooldridge - Cengage Learning - 978-1111531041

    2003
    2006
    2009
    2013
    http://www.cengage.com/search/productOverview.do;jsessionid=320A509FBE426CA0DCA03FCE1DD12727?N=16&Ntk=P_EPI&Ntt=77005585710918177566411951981665017657&Ntx=mode%2Bmatchallpartial

    Table of Contents
    1. The Nature of Econometrics and Economic Data.
    Part I: REGRESSION ANALYSIS WITH CROSS-SECTIONAL DATA.
    2. The Simple Regression Model.
    3. Multiple Regression Analysis: Estimation.
    4. Multiple Regression Analysis: Inference.
    5. Multiple Regression Analysis: OLS Asymptotics.
    6. Multiple Regression Analysis: Further Issues.
    7. Multiple Regression Analysis with Qualitative Information: Binary (or Dummy) Variables.
    8. Heteroskedasticity.
    9. More on Specification and Data Problems.
    Part II: REGRESSION ANALYSIS WITH TIME SERIES DATA.
    10. Basic Regression Analysis with Time Series Data.
    11. Further Issues in Using OLS with Time Series Data.
    12. Serial Correlation and Heteroskedasticity in Time Series Regressions.
    Part III: ADVANCED TOPICS.
    13. Pooling Cross Sections across Time: Simple Panel Data Methods.
    14. Advanced Panel Data Methods.
    15. Instrumental Variables Estimation and Two Stage Least Squares.
    16. Simultaneous Equations Models.
    17. Limited Dependent Variable Models and Sample Selection Corrections.
    18. Advanced Time Series Topics.
    19. Carrying out an Empirical Project.
    APPENDICES.
    Appendix A: Basic Mathematical Tools.
    Appendix B: Fundamentals of Probability.
    Appendix C: Fundamentals of Mathematical Statistics.
    Appendix D: Summary of Matrix Algebra.
    Appendix E: The Linear Regression Model in Matrix Form.
    Appendix F: Answers to Chapter Questions.
    Appendix G: Statistical Tables.
    References.
    Glossary.
    Index.
    - See more at: http://www.cengage.com/search/productOverview.do;jsessionid=320A509FBE426CA0DCA03FCE1DD12727?N=16&Ntk=P_EPI&Ntt=77005585710918177566411951981665017657&Ntx=mode%2Bmatchallpartial#sthash.UOWwu0Vg.dpuf


    3:14 午前  
    Blogger yoji said...

    Introductory Econometrics: A Modern Approach, 6th Edition - Jeffrey M. Wooldridge - Cengage Learning - 978-1305270107
    2003
    2006
    2009
    2013
    2016☆
    http://www.cengage.com/search/productOverview.do?N=16&Ntk=P_EPI&Ntt=152961460856007931617237609421833777028&Ntx=mode%2Bmatchallpartial

    Table of Contents
    1. The Nature of Econometrics and Economic Data.
    Part I: REGRESSION ANALYSIS WITH CROSS-SECTIONAL DATA.
    2. The Simple Regression Model.
    3. Multiple Regression Analysis: Estimation.
    4. Multiple Regression Analysis: Inference.
    5. Multiple Regression Analysis: OLS Asymptotics.
    6. Multiple Regression Analysis: Further Issues.
    7. Multiple Regression Analysis with Qualitative Information: Binary (or Dummy) Variables.
    8. Heteroskedasticity.
    9. More on Specification and Data Problems.
    Part II: REGRESSION ANALYSIS WITH TIME SERIES DATA.
    10. Basic Regression Analysis with Time Series Data.
    11. Further Issues in Using OLS with Time Series Data.
    12. Serial Correlation and Heteroskedasticity in Time Series Regressions.
    Part III: ADVANCED TOPICS.
    13. Pooling Cross Sections Across Time: Simple Panel Data Methods.
    14. Advanced Panel Data Methods.
    15. Instrumental Variables Estimation and Two Stage Least Squares.
    16. Simultaneous Equations Models.
    17. Limited Dependent Variable Models and Sample Selection Corrections.
    18. Advanced Time Series Topics.
    19. Carrying Out an Empirical Project.
    APPENDICES.
    Appendix A: Basic Mathematical Tools.
    Appendix B: Fundamentals of Probability.
    Appendix C: Fundamentals of Mathematical Statistics.
    Appendix D: Summary of Matrix Algebra.
    Appendix E: The Linear Regression Model in Matrix Form.
    Appendix F: Answers to Exploring Further Chapter Exercises.
    Appendix G: Statistical Tables.
    References.
    Glossary.
    Index.

    Less...
    - See more at: http://www.cengage.com/search/productOverview.do?N=16&Ntk=P_EPI&Ntt=152961460856007931617237609421833777028&Ntx=mode%2Bmatchallpartial#sthash.2RmElEwn.dpuf

    3:15 午前  
    Blogger yoji said...


    http://www.amazon.co.jp/dp/4915787451/
    計量経済学 (新経済学ライブラリ) | 山本 拓 | 本 | Amazon.co.jp
    1995
    目次
    1 基礎編―回帰分析(最小2乗法―直線のあてはめ
    単純回帰分析
    多重回帰モデル)
    2 応用編―計量経済学(モデルの関数型と特殊な変数
    F検定と構造変化の検定
    分布ラグ・モデル
    標準的仮定の意味と不均一分散
    攪乱項の系列相関
    説明変数と攪乱項の相関
    同時方程式モデル)

    3:29 午後  
    Blogger yoji said...

    ミクロにはクロスセクションかパネルが多い。
    マクロやファイナンスだと時系列が多い。
    ただの傾向であって、厳密な分類であるわけじゃない。

    5:11 午後  
    Blogger yoji said...

    加重平均するということはどうゆうことですか?
    回答数:1 閲覧数:401,375 お礼:知恵コイン0
    違反報告
    ベストアンサー

    tribute_2x2さん 2007/10/18 00:32:02
    2種類以上もっているときに、単純に平均せず、それぞれの個数の差を加味して計算する方法です。

    50円のものが20個と100円のものが80個あった場合、個数を考慮して以下のように計算します。

    (50×20+100×80)÷(20+80)=90円

    つまり、合計金額(9000円)を合計個数(100個)で割るという考え方です。

    平均価格を求めるのに50と100の平均すると、1個ずつの値段の平均になってしまうので、個数の違い(多い少ない)が反映されません。50円のときに20株、100円のときに80株買ったのに、個数を考えずに平均購入価格を計算してしまうと、高くたくさん買った分が見えなくなってしまい、いくらで売れば元がとれるのかがわからなくなってしまいます。
    違反報告

    3:30 午前  
    Blogger yoji said...

    ミクロにはクロスセクションかパネルが多い。
    マクロやファイナンスだと時系列が多い。
    ただの傾向であって、厳密な分類であるわけじゃない。




    時系列データ、時系列資料(timeseries date):
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    クロスセクションデータ、横断面資料(ross-section date):
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    時系列、需要安定:
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    時系列、供給安定:
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    計量経済学・入門―三日間の経済学 単行本 – 1991/2 146頁~参照
    佐和 隆光 (著), 土志田 征一 (著), 黒田 昌裕 (著), &


    価格
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    4:22 午前  
    Blogger yoji said...

    時系列データ、時系列資料(timeseries date):
    時間毎に計測
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    クロスセクションデータ、横断面資料(ross-section date):
    要素を増やし同時に計測
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    時系列、供給安定:
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    計量経済学・入門―三日間の経済学 単行本 – 1991/2 146頁~参照
    佐和 隆光 (著), 土志田 征一 (著), 黒田 昌裕 (著), &


    価格
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    4:24 午前  
    Blogger yoji said...

    デール・W・ジョルゲンソン(Dale Weldeau Jorgenson、1933年5月7日 - )
    日本経済の「3つの大きな命題」=デール・ジョルゲンソン教授 | Reuters
    http://jp.mobile.reuters.com/article/idJPTYE81S02F20120301
    深刻な人口減少が予想される日本経済の潜在成長力を高めるためには、生産性の向上が重要な課題となる。計量経済学の大家であるハーバード大学のデール・ジョルゲンソン名誉教授は、生産性の低い商業・サービス分野の抜本的規制改革が必要だと指摘する。

    税制、電力など3分野にわたる提言は以下の通り。

    ●規制改革で生産性を上げ潜在成長率を高めよ

    日本は、人口減少傾向を受けて、潜在成長力の向上に今以上に取り組む必要性に迫られている。重点は、商業や各種サービス分野に置くべきだ。こうした分野における日本の生産性は、米国や他の多くの先進国に比べて著しく低い。

    具体的には、はるか昔に商業やサービス分野における雇用創出を目的に整備された時代遅れの法規制のフレームワークを抜本的に変革することだ。これらの法的規制の多くは、中央政府ではなく、主に都道府県レベルの地方自治体の政策と結びついているので、ほとんど手を加えられず、そのまま残ってしまっている。

    ●エネルギー関連諸税、消費税の比重を上げよ

    第二に、国家レベルで見た日本の経済政策の大きな課題は、持続可能な財政政策をデザインし、これを実行することである。そのためには、税制改革が必要だ。たとえば、日本ではエネルギーや環境分野での政府の関与は伝統的に法的規制に依存してきた。だが、今後はそれに取って代わる措置としてエネルギー関係諸税や環境税の果たす役割を高めていくことも検討すべきだ。

    また、投資にかかる税負担を軽減すること、さらに消費税の役割を大きくしていくことも必要になるだろう。急速な高齢化に直面する日本にとって、医療保険制度や社会保障制度の財源を今よりも民間のリソースに頼っていくことは非常に重要なことである。

    ●電力市場のバルカン化と決別せよ

    最後に、エネルギー政策に関する最重要課題をあげよう。私は、日本は全国をカバーする単一の電力市場を形成するために、発電と送電のシステムに関わる規制を緩和する必要があると考えている。

    日本の電力市場のバルカン化(小国乱立のバルカン半島のごとく分裂・細分化している状態)は、福島第1原子力発電所事故への有効な対応を阻む非常に大きな障害となってしまった。

    また、安全性への懸念が招いた原子力発電抑制に伴う電力供給不足に他の発電所が効率的に対応することも阻んでいる。さらに、このバルカン化は、電力システム再構築への投資リソース配分を非効率なものにしてしまうだろう。

    もちろん、これらいずれの改革も、日本の経済・政治システムにとっては大きなチャレンジだ。しかし、東日本大震災以降の状況は、必要不可欠な改革の実行を後押しする環境を作り出すのではないかと願っている。

    (3月1日 ロイター)

    (タグ:日本再生への提言 Energy1 Growth1 Fiscalpolicy1)

    9:24 午前  
    Blogger yoji said...

    編集このページをウォッチする
    デール・ジョルゲンソン
    ページの問題点
     デール・W・ジョルゲンソン
    経済学
    生誕 1933年5月7日(82歳)
    モンタナ州,ボーズマン
    国籍 アメリカ
    研究機関 ハーバード大学ケネディスクール
    (1969-)
    研究分野 政治経済学、計量経済学
    母校 ハーバード大学 (Ph.D., 1959)
    リード・カレッジ (B.A., 1955)
    影響を
    受けた人物 ワシリー・レオンチェフ
    影響を
    与えた人物 チャールズ・ユウジ・ホリオカ
    林文夫
    Lawrence Lau
    黒田昌裕
    実績 ジョルゲンソンの投資理論
    トランスログ型生産(費用)関数
    受賞 ジョン・ベイツ・クラーク賞(1971年)
    情報 - IDEAS/RePEc
    テンプレートを表示
    デール・W・ジョルゲンソン(Dale Weldeau Jorgenson、1933年5月7日 - )はアメリカの経済学者、ハーバード大学教授。

    計量経済学における貢献に加え、資本コストと投資、生産性の分析、経済成長理論の実証分析、国民経済計算の分野で貢献がある。黒田昌裕、西水美恵子をはじめ複数の日本の経済学者と共著論文がある。

    目次
    経歴
    著書
    脚注
    外部リンク
    経歴 編集

    1933年 モンタナ州ボーズマン(ボーセマン)生まれ。
    1955年 リード・カレッジ(英語版)からBAを取得。
    1957年 ハーバード大学からMAを取得。
    1959年 ハーバード大学より経済学博士号を取得。
    1959年 カリフォルニア大学バークレー校准教授となる。
    1967年 バークレー校の経済学教授となる。
    1969年 ハーバード大学教授となる。
    1971年 ジョン・ベイツ・クラーク賞受賞。
    2006年 トムソン・ロイター引用栄誉賞受賞。
    Econometric Society会長、アメリカ経済学会会長を歴任。米国科学アカデミーの科学、技術、経済政策(STEP)部門の創設メンバーで、1998年以降委員長を務めた。近年では、ITイノベーションと生産性の関係や炭素税と地球温暖化の関係などの実証分析を活発に行っている。

    著書 編集

    “A Dual Stability Theorem,” 1960, Econometrica
    “Stability of a Dynamic Input-Output System,” 1961, Review of Economic Studies (RES)
    “The Structure of Multi-Sector Dynamic Models,” 1961, International Economic Review (IER)
    “Capital Theory and Investment Behavior,” 1963, American Economic Review (AER)
    “The Embodiment Hypothesis,” 1966, Journal of Political Economy (JPE)
    “Rational Distributed Lag Functions,” 1966, Econometrica
    “The Time Structure of Investment Behavior in United States Manufacturing, 1947-1960,” with J. Stephenson, 1967, Review of Economics and Statistics
    “Investment Behavior in United States Manufacturing, 1947-1960,” with J. Stephenson, 1967, Econometrica
    “The Explanation of Productivity Change,” with Z. Griliches, 1967, RES
    “Tax Policy and Investment Behavior,” with R.E. Hall, 1967, AER
    “A Comparison of Alternative Theories of Corporate Investment Behavior,” with C. Siebert, 1968, AER
    “Optimal Capital Accumulation and Coroporate Investment Behavior,” with C. Siebert, 1968, JPE
    “Anticipations and Investment Behavior in U. S. Manufacturing, 1947-1960,” with J. Stephenson, 1969, Journal of the American Statistical Association doi:10.1080/01621459.1969.10500955
    “A Comparison of Alternative Econometric Models of Corporate Investment Behavior,” with J. Hunter and M.I. Nadiri, 1970, Econometrica
    “The Predictive Performance of Econometric Models of Quarterly Behavior,” with J. Hunter and M.I. Nadiri, 1970, Econometrica
    “Transcendental Logarithmic Utility Functions,” with L. R. Christensen and L. J. Lau, 1975, AER
    “Energy Policy and U.S. Economic Growth,” 1978, AER
    “Productivity and Economic Growth in Japan and the U.S.,” 1988, AER
    “Aggregate Consumer Behavior and the Measurement of Social Welfare,” 1990, Econometrica
    “International Comparisons of the Sources of Economic Growth,” with C. Dougherty, 1996, AER
    “Information Technology and Growth,” with K. J. Stiroh, 1999, AER
    “Information Technology and the U.S. Economy,” 2001, AER
    など[1]。

    脚注 編集

    [ヘルプ]
    ^ Dale W. Jorgenson, 1933-
    外部リンク 編集

    教員紹介ページ (英語) - ハーバード大学
    D.W.ジョルゲンソン ハーバード大学教授に名誉博士号を贈呈 (PDF) - 関西大学
    デール・W・ジョルゲンソン氏に対する慶應義塾大学名誉博士の称号授与式 - 慶應義塾大学

    9:39 午前  
    Blogger yoji said...

    :千里山キャンパス尚文館マルチメディアAV大教室 関西大学では、ハーバード大学教授のD.W.ジョルゲンソン氏に名誉博士の称号を贈呈する運びとなり、2009年1月14日(水)午前10時から、千里山キャンパス尚文館マルチメディアAV大教室で贈呈式を行います。 当日は、ジョルゲンソン氏に本学の河田悌一学長から名誉博士号を贈呈した後、引き続き開催される第6回ソシオネットワーク戦略研究国際会議において基調講演をしていただきます。テーマは、「米国における公共政策分析への計量経済学の貢献」です。 ジョルゲンソン氏は、現在ハーバード大学教授であり、1963年にAmerican Economic Reviewに発表した論文「資本理論と投資行動(Capital Theory and Investment Behavior)」により、「資本コストと投資」の数理モデルを世界で最初に作成し、1971年には、アメリカ経済学会最高の賞であるジョン・ベイツ・クラーク賞を受賞されました。また、1990年代半ば以降、情報通信技術が経済に与えるインパクトについて、新たなマクロおよびセミマクロ経済モデルを構築して世界的名声を得ておられます。 本学の名誉博士号は、「学術、文化または人類の進歩のため


    https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E3%83%87%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%B8%E3%83%A7
    %E3%83%AB%E3%82%B2%E3%83%B3%E3%82%BD%E3%83%B3
    D.W.ジョルゲンソン ハーバード大学教授に名誉博士号を贈呈 (PDF) - 関西大学

    9:43 午前  
    Blogger yoji said...


    入門 計量経済学2016/5/24
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    Introduction to Econometrics (Cram101 Textbook Outlines)2006/10/31
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    ストック=ワトソン

    7:53 午前  
    Blogger yoji said...


    商品の説明
    内容紹介
    本書がこれまでのテキストと大きく異なるのは,具体的な応用例を通じて計量手法の内容と必要性を理解し,応用例に即した計量理論を学んでいくという,その実践的なアプローチにある。従来のテキストでは,まず計量理論とその背後の仮定を学び,それから実証分析に進むという順番で進められるが,時間をかけて学んだ理論や仮定が現実の実証問題とは必ずしも対応していないと後になって知らされることが少なくなかった。本書では,まず現実の問題を設定し,その答えを探るなかで必要な分析手法や計量理論,そしてその限界についても学んでいく。また各章末には実証練習問題があり,実際にデータ分析を行って理解をさらに深めることができる。読者が自ら問題を設定して実証分析が行えるよう,実践的な観点が貫かれている。
    本書のもう一つの重要な特徴は,初学者の自学習にも適しているということである。とても平易で丁寧な筆致が徹底されており,予備知識のない初学者であっても各議論のステップが理解できるよう言葉が尽くされている。

    (原著:INTRODUCTION TO ECONOMETRICS, 2nd Edition, Pearson Education, 2007.)

    登録情報
    単行本: 776ページ
    出版社: 共立出版 (2016/5/24)
    言語: 日本語
    ISBN-10: 432011146X
    ISBN-13: 978-4320111462
    発売日: 2016/5/24

    7:55 午前  
    Blogger yoji said...

    根岸隆先生は古典は古典として読むんじゃなく違う視点を得るために読むと言ってる
    研究計画の本流を推し進めるなかで学問としての思考が硬直化するから戻ってみるのも大事

    8:03 午前  
    Blogger yoji said...

    Rで学ぶ空間計量経済学入門 - 株式会社 勁草書房
    2016/8
    http://www.keisoshobo.co.jp/book/b222571.html
    20世紀の計量経済学の主流は時系列分析、「時間」が中心であった。しかし21世紀は「空間」が中心となる。すなわち、空間的な位置座標を応用した新たな学問・ビジネスの可能性、そしてビッグデータの多くも位置座標で紐付けられている空間計量経済学である。これからの計量経済学に興味を持つ読者にとり重要な書籍である。

    このページのトップへ
    目次
    日本語版への序文
    本書に寄せて
    まえがきと謝辞

    第1章 古典的線形回帰モデル
     1.1 線形回帰モデルの基礎
     1.2 誤差項の非球面性
     1.3 内生性
     1.4 Rコード:線形回帰モデルの推定
     キーワード
     クイズ
     章末問題
     参考文献

    第2章 空間計量経済学における重要な定義
     2.1 空間重み行列Wと空間ラグの定義
     2.2 OLSによる残差の空間的自己相関の検定
     2.3 Rコード
     キーワード
     クイズ
     章末問題
     参考文献

    第3章 空間計量経済モデル
     3.1 概説
     3.2 純粋な空間的自己回帰モデル
     3.3 空間ラグ付きの非確率的な説明変数を持つ古典的モデル
     3.4 空間誤差モデル
     3.5 空間ラグモデル
     3.6 一般的なSARAR(1,1)モデル
     3.7 明示的な対立仮説を用いた残差における空間的自己相関の検定
     3.8 空間計量経済モデルのパラメータ解釈
     3.9 Rコード:空間線形回帰モデルの推定
     キーワード
     クイズ
     章末問題
     参考文献

    第4章 空間計量経済学における最近の話題
     4.1 誤差項の不均一分散
     4.2 空間二項選択モデル
     4.3 空間パネルデータモデル
     4.4 空間非定常モデル
     4.5 Rコード
     キーワード
     クイズ
     章末問題
     参考文献

    第5章 ビッグデータのための代替モデル
     5.1 序説
     5.2 MESS法
     5.3 一方向近似アプローチ
     5.4 複合尤度アプローチ
     5.5 Rコード
     キーワード
     クイズ
     章末問題
     参考文献

    第6章 これからの空間計量経済学
     参考文献

    章末問題解答
    監訳者あとがき
    索引

    4:45 午前  
    Blogger yoji said...


    Advanced Econometrics Takeshi Amemiya 1985
    グリーン計量経済学、 W. H. Greene Econometric Analysis 1993

    例題で学ぶ 初歩からの計量経済学 白砂堤津耶 1998,2007
    計量経済学 浅野皙, 中村二朗 2000/01
    Econometrics Fumio Hayashi 2000/12
    Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, 2nd Edition (2002〜)2010
    Introductory Econometrics: A Modern Approach, 6th Edition - Jeffrey M.Wooldridge - Cengage Learning - (2003〜)2016
    Monetary Policy, Inflation, and the Business Cycle: Jordi Gali/Monetary Theory and Policy: Carl E. Walsh 2008~
    図解・ベイズ統計「超」入門 あいまいなデータから未来を予測する技術 (サイエンス・アイ新書) 新書 – 2013/12/18
    涌井 貞美
    計量経済学 末石直也 2015

    7:58 午後  
    Blogger yoji said...


    Advanced Econometrics Takeshi Amemiya 1985
    グリーン計量経済学、 W. H. Greene Econometric Analysis 1993
    例題で学ぶ 初歩からの計量経済学 白砂堤津耶 1998,2007
    計量経済学 浅野皙, 中村二朗 2000/01
    Econometrics Fumio Hayashi 2000/12
    Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, 2nd Edition (2002〜)2010
    Introductory Econometrics: A Modern Approach, 6th Edition - Jeffrey M.Wooldridge - Cengage Learning - (2003〜)2016
    Monetary Policy, Inflation, and the Business Cycle: Jordi Gali/Monetary Theory and Policy: Carl E. Walsh 2008~
    図解・ベイズ統計「超」入門 あいまいなデータから未来を予測する技術 (サイエンス・アイ新書) 新書 – 2013 涌井 貞美
    計量経済学 末石直也 2015

    7:59 午後  
    Blogger yoji said...

    黒住 英司著

    ISBN:9784492314722
    旧ISBN:4492314725
    サイズ:A5判 並製 256頁 C3033
    発行日:2016年03月04日

    8:02 午後  
    Blogger yoji said...

    <サピエンティア>計量経済学 | 東洋経済
    黒住 英司著

    ISBN:9784492314722
    旧ISBN:4492314725
    サイズ:A5判 並製 256頁 C3033
    発行日:2016年03月04日


    http://store.toyokeizai.net/books/9784492314722/
    第1章 最小2乗法
    第2章 計量経済学で使われる確率・統計
    第3章 単回帰モデル
    第4章 多重回帰モデル
    第5章 計量モデルの特定化
    第6章 仮説検定
    第7章 不均一分散
    第8章 系列相関
    第9章 操作変数法
    第10章 時系列モデル
    第11章 パネル・データ・モデル
    第12章 質的従属変数モデル
    第13章 実証分析の進め方

    8:03 午後  
    Blogger yoji said...


    Advanced Econometrics Takeshi Amemiya 1985
    グリーン計量経済学、 W. H. Greene Econometric Analysis 1993
    例題で学ぶ 初歩からの計量経済学 白砂堤津耶 1998,2007
    計量経済学 浅野皙, 中村二朗 2000/01
    Econometrics Fumio Hayashi 2000/12
    Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, 2nd Edition (2002〜)2010
    Introductory Econometrics: A Modern Approach, 6th Edition - Jeffrey M.Wooldridge - Cengage Learning - (2003〜)2016
    Monetary Policy, Inflation, and the Business Cycle: Jordi Gali/Monetary Theory and Policy: Carl E. Walsh 2008~
    図解・ベイズ統計「超」入門 あいまいなデータから未来を予測する技術 (サイエンス・アイ新書) 新書 – 2013 涌井 貞美
    計量経済学 末石直也 2015
    <サピエンティア>計量経済学 黒住英司 2016

    8:04 午後  
    Blogger yoji said...

    EViewsによる計量経済分析(第2版) eBook: 松浦 克己, コリン・マツケンジー: 本
    2005,2007,2012
    商品の説明
    内容紹介

    理論、データ、ソフトの三位一体を準備し、実践に使える計量経済学を目指して初版を全改訂。学生・院生・実務家のための必要な実証分析の分野をほぼ網羅した。
    【主な内容】
    第1章 最小2乗法(OLS) 単回帰
    第2章 多重回帰
    第3章 仮説の検定
    第4章 時系列データ分析の基礎
    第5章 分散不均一
    第6章 操作変数法,2段階最小2乗法とGMM
    第7章 連立方程式モデル
    第8章 単位根
    第9章 共和分
    第10章 パネル分析の基礎
    第11章 パネルの拡張
    第12章 質的選択モデルと分布に制約のあるモデル
    内容(「BOOK」データベースより)
    正しく実践に使える計量経済学を目指して全面改訂。ここ十年で深化した理論の解説と、モデルの検証に必要十分なデータを提供し、大学院生や企業・官公庁に勤める実務家が必要とする実証分析の分野をほぼ網羅。
    商品の説明をすべて表示する

    8:12 午後  
    Blogger yoji said...

    Advanced Econometrics Takeshi Amemiya 1985
    グリーン計量経済学、 W. H. Greene Econometric Analysis 1993
    例題で学ぶ 初歩からの計量経済学 白砂堤津耶 1998,2007
    計量経済学 浅野皙, 中村二朗 2000/01
    Econometrics Fumio Hayashi 2000/12 kindle
    EViewsによる計量経済分析(第2版) eBook: 松浦 克己, コリン・マツケンジー: 2005,2007,2012kindle
    Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, 2nd Edition (2002〜)2010
    Introductory Econometrics: A Modern Approach, 6th Edition - Jeffrey M.Wooldridge - Cengage Learning - (2003〜)2016
    Monetary Policy, Inflation, and the Business Cycle: Jordi Gali/Monetary Theory and Policy: Carl E. Walsh 2008~
    図解・ベイズ統計「超」入門 あいまいなデータから未来を予測する技術 (サイエンス・アイ新書) 新書 – 2013 涌井 貞美
    計量経済学 末石直也 2015
    <サピエンティア>計量経済学 黒住英司 2016kindle

    8:16 午後  
    Blogger yoji said...

    計量経済学 - Wikipedia
    https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%88%E9%87%8F%E7%B5%8C%E6%B8%88%E5%AD%A6

    編集
    ベイズであるが故に生涯付きまとう問題は、確率を主観的に扱っているという批判である。古典的計量分析は頻度論的確率に依拠しているため、確率については客観的に振舞うことが可能である。

    しかし、いかなる分析において主観が介在しないものはない。例えば線形回帰モデルを例にとっても、なぜ線形模型を構築したのか、なぜその変数群を選択したのか、こういう点に分析者の主観が大いに入り込んでくる。ベイズではその主観がただ確率に混入しているに過ぎない。それをあげつらって批判するのは、何の実りもない。

    情報の有効利用という観点では、ベイズ統計分析がはるかに優れている。それは分析者の持っている情報を事前確率という形で定式化し、それに尤度をかけることによって事後確率を導出できるからだ。つまり情報の更新という視点をベイズは積極的に使っていることになる。

    これに対し古典的計量分析では、既存の分析方法の精緻化以外に進歩する余地がないのが実情である。ノーベル賞級の業績と言われているGMMも、かつてのモーメント法を改良しただけに過ぎない。確かに既存の方法論を特殊形として含んでいる点では、科学哲学(とりわけ素朴ベーコン主義)の観点からもパラダイム転換に近い影響を与えたことは間違いない。しかし、その後は理論の精緻化以外に得られるものはなかった。

    ベイズ分析も、基本はベイズの定理の応用でしかない。しかし、MCMCの発展・導入により分析方法が飛躍的に拡充した。これまで解析的に不可能であったものが、数値的に簡単に分析できるようになり、同時に理論面でも整備が進んでいる。実際の応用という点においても、その有用性をベイズは物語っている。

    いまだに計量経済学の世界では、標本理論とベイズ理論とが対峙しているままである。またベイジアンの不利な点は、ベイズを学ぶためには標本理論をある程度理解していることが前提であるところにある。したがって、計量経済学におけるベイジアンの人口は、標本理論に比べてはるかに少ない。しかし、昨今の応用事例の幾何級数的な増加、および教科書・専門書の体系化もあいまって、今後ますますベイジアンは増えていくものと思われる。

    米国や日本では、確率に関する哲学的議論がいまだ残っているために、ベイジアンを導入するのに消極的な研究機関が多い。そうすることによって、分析手法や視野を狭めている可能性がある。

    8:21 午後  
    Blogger yoji said...

    経済分析

    和合 肇編著

    ISBN:9784492313398
    旧ISBN:4492313397
    サイズ:A5判 上製 408頁 C3033
    発行日:2005年05月20日
    【在庫切れ】
    定価4,968円(税込)
    事後分布のシミュレーションを用いる「マルコフ連鎖モンテカルロ法(MCMC)」の利用方法を、理論解説から、経済・金融・ファイナンスなどの実証分析などの応用に至るまで学ぶ1冊

    ベイズ計量経済分析 | 東洋経済
    http://store.toyokeizai.net/books/9784492313398/
    第1章 計量経済分析へのベイズ統計学の応用
    第2章 マルコフ連鎖モンテカルロ法とその応用
    第3章 アジア金融危機後の外国為替間の関係
           (単位根、共和分、VAR)
    第4章 マーケットシェアの予測とブランド競合分析
           :マーケティング戦略の意思決定
    第5章 景気動向指数の継続時間分析
    第6章 経済成長の収束仮説
           :隠れマルコフ・モデルによる検証
    第7章 実質為替レートの中期予測におけるモデルの不確実性
    第8章 ディリクレ過程事前分布を用いた構造変化のベイズ分析
    第9章 マルチ・ムーブ・サンプラーを用いた
           確率的ボラティリティ変動モデルのベイズ推定法
    第10章 金融派生証券の価格付けとMCMC
    第11章 動学的分布混合モデルを用いた構造変化の分析
    第12章 マルコフ・スイッチングを含む        
    確率的ボラティリティ変動モデル



    8:24 午後  
    Blogger yoji said...


    ベイズ計量経済分析 和合肇編著 2005

    ISBN:9784492313398
    旧ISBN:4492313397
    サイズ:A5判 上製 408頁 C3033
    発行日:2005年05月20日
    【在庫切れ】
    定価4,968円(税込)
    事後分布のシミュレーションを用いる「マルコフ連鎖モンテカルロ法(MCMC)」の利用方法を、理論解説から、経済・金融・ファイナンスなどの実証分析などの応用に至るまで学ぶ1冊

    ベイズ計量経済分析 | 東洋経済
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    第1章 計量経済分析へのベイズ統計学の応用
    第2章 マルコフ連鎖モンテカルロ法とその応用
    第3章 アジア金融危機後の外国為替間の関係
           (単位根、共和分、VAR)
    第4章 マーケットシェアの予測とブランド競合分析
           :マーケティング戦略の意思決定
    第5章 景気動向指数の継続時間分析
    第6章 経済成長の収束仮説
           :隠れマルコフ・モデルによる検証
    第7章 実質為替レートの中期予測におけるモデルの不確実性
    第8章 ディリクレ過程事前分布を用いた構造変化のベイズ分析
    第9章 マルチ・ムーブ・サンプラーを用いた
           確率的ボラティリティ変動モデルのベイズ推定法
    第10章 金融派生証券の価格付けとMCMC
    第11章 動学的分布混合モデルを用いた構造変化の分析
    第12章 マルコフ・スイッチングを含む        
    確率的ボラティリティ変動モデル

    8:26 午後  
    Blogger yoji said...

    どれがいいんでしょう?


    Advanced Econometrics Takeshi Amemiya 1985
    グリーン計量経済学、 W. H. Greene Econometric Analysis 1993
    例題で学ぶ 初歩からの計量経済学 白砂堤津耶 1998,2007
    計量経済学 浅野皙, 中村二朗 2000/01
    Econometrics Fumio Hayashi 2000/12 kindle
    Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, 2nd Edition (2002〜)2010
    Introductory Econometrics: A Modern Approach, 6th Edition - Jeffrey M.Wooldridge - Cengage Learning - (2003〜)2016
    ベイズ計量経済分析 和合肇編著 2005
    EViewsによる計量経済分析(第2版) eBook: 松浦 克己, コリン・マツケンジー: 2005,2007,2012kindle
    Monetary Policy, Inflation, and the Business Cycle: Jordi Gali/Monetary Theory and Policy: Carl E. Walsh 2008~
    図解・ベイズ統計「超」入門 あいまいなデータから未来を予測する技術 (サイエンス・アイ新書) 新書 – 2013 涌井 貞美
    計量経済学 末石直也 2015
    <サピエンティア>計量経済学 黒住英司 2016kindle

    8:27 午後  
    Blogger yoji said...

    どれがいいんでしょう?

    Advanced Econometrics Takeshi Amemiya 1985
    計量経済学・入門―三日間の経済学 単行本 – 1991 佐和 隆光 土志田 征一 黒田 昌裕
    グリーン計量経済学、 W. H. Greene Econometric Analysis 1993
    例題で学ぶ 初歩からの計量経済学 白砂堤津耶 1998,2007
    計量経済学 浅野皙, 中村二朗 2000/01
    Econometrics Fumio Hayashi 2000/12 kindle
    Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, 2nd Edition (2002〜)2010
    Introductory Econometrics: A Modern Approach, 6th Edition - Jeffrey M.Wooldridge - Cengage Learning - (2003〜)2016
    ベイズ計量経済分析 和合肇編著 2005
    EViewsによる計量経済分析(第2版) eBook: 松浦 克己, コリン・マツケンジー: 2005,2007,2012kindle
    Monetary Policy, Inflation, and the Business Cycle: Jordi Gali/Monetary Theory and Policy: Carl E. Walsh 2008~
    図解・ベイズ統計「超」入門 あいまいなデータから未来を予測する技術 (サイエンス・アイ新書) 新書 – 2013 涌井 貞美
    計量経済学 末石直也 2015
    <サピエンティア>計量経済学 黒住英司 2016kindle

    8:35 午後  
    Blogger yoji said...


    どれがいいんでしょう?

    Advanced Econometrics Takeshi Amemiya 1985
    計量経済学・入門―三日間の経済学 単行本 – 1991 佐和 隆光 土志田 征一 黒田 昌裕
    グリーン計量経済学、 W. H. Greene Econometric Analysis 1993
    例題で学ぶ 初歩からの計量経済学 白砂堤津耶 1998,2007
    計量経済学 浅野皙, 中村二朗 2000/01
    Econometrics Fumio Hayashi 2000/12 kindle
    Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, 2nd Edition Jeffrey M.Wooldridge(2002〜)2010
    Introductory Econometrics: A Modern Approach, 6th Edition - Jeffrey M.Wooldridge - Cengage Learning - (2003〜)2016
    ベイズ計量経済分析 和合肇編著 2005
    EViewsによる計量経済分析(第2版) eBook: 松浦 克己, コリン・マツケンジー: 2005,2007,2012kindle
    Monetary Policy, Inflation, and the Business Cycle: Jordi Gali/Monetary Theory and Policy: Carl E. Walsh 2008~
    図解・ベイズ統計「超」入門 あいまいなデータから未来を予測する技術 (サイエンス・アイ新書) 新書 – 2013 涌井 貞美
    計量経済学 末石直也 2015
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    8:38 午後  
    Blogger yoji said...

    Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data 2002 1e Jeffrey M.Wooldridge
    https://jrvargas.files.wordpress.com/2011/01/wooldridge_j-_2002_econometric_analysis_of_cross_section_and_panel_data.pdf 全文

    8:41 午後  
    Blogger yoji said...

    入門計量経済学 / James H. Stock  Mark W. Watson  著 宮尾 龍蔵 訳 | 共立出版
    2016/05
    http://www.kyoritsu-pub.co.jp/bookdetail/9784320111462

    入門計量経済学
    James H. Stock ・Mark W. Watson 著・宮尾 龍蔵訳
    ISBN 978-4-320-11146-2
    判型 B5 
    ページ数 776ページ
    発行年月 2016年05月
    本体価格 13,000円
    入門計量経済学
     本書がこれまでのテキストと大きく異なるのは,具体的な応用例を通じて計量手法の内容と必要性を理解し,応用例に即した計量理論を学んでいくという,その実践的なアプローチにある。従来のテキストでは,まず計量理論とその背後の仮定を学び,それから実証分析に進むという順番で進められるが,時間をかけて学んだ理論や仮定が現実の実証問題とは必ずしも対応していないと後になって知らされることが少なくなかった。本書では,まず現実の問題を設定し,その答えを探るなかで必要な分析手法や計量理論,そしてその限界についても学んでいく。また各章末には実証練習問題があり,実際にデータ分析を行って理解をさらに深めることができる。読者が自ら問題を設定して実証分析が行えるよう,実践的な観点が貫かれている。
     本書のもう一つの重要な特徴は,初学者の自学習にも適しているということである。とても平易で丁寧な筆致が徹底されており,予備知識のない初学者であっても各議論のステップが理解できるよう言葉が尽くされている。

    (原著:INTRODUCTION TO ECONOMETRICS, 2nd Edition, Pearson Education, 2007.)



    目次:
    第I部 問題意識と復習

    第1章 経済学の問題とデータ
    1.1 経済学の問題
    1.2 因果関係の効果と理想的な実験
    1.3 データ:出所と種類

    第2章 確率の復習
    2.1 確率変数と確率分布
    2.2 期待値,平均,分散
    2.3 2つの確率変数
    2.4 正規分布,カイ二乗分布,ステューデントt分布,F分布
    2.5 無作為抽出と標本平均の分布
    2.6 大標本の場合の標本分布の近似

    第3章 統計学の復習
    3.1 母集団の平均の推定
    3.2 母集団の平均に関する仮説検定
    3.3 母集団の平均に関する信頼区間
    3.4 母集団の異なる平均の比較
    3.5 実験データに基づく因果関係の効果の推定:平均の差による推定
    3.6 標本数が小さい場合のt統計量
    3.7 散布図,標本分散,標本相関


    第II部 回帰分析の基礎

    第4章 1説明変数の線形回帰分析
    4.1 線形回帰モデル
    4.2 線形回帰モデルの係数の推定
    4.3 回帰式の当てはまりの指標
    4.4 最小二乗法における仮定
    4.5 OLS推定量の標本分布
    4.6 結論

    第5章 1説明変数の回帰分析:仮説検定と信頼区間
    5.1 1つの回帰係数に関する仮説検定
    5.2 1つの回帰係数に関する信頼区間
    5.3 Xが(0,1)変数のときの回帰分析
    5.4 不均一分散と均一分散
    5.5 最小二乗法の理論的基礎
    5.6 標本数が小さい場合のt 統計量
    5.7 結論

    第6章 多変数の線形回帰分析
    6.1 除外された変数のバイアス
    6.2 多変数回帰モデル
    6.3 多変数回帰モデルにおけるOLS推定量
    6.4 多変数回帰の当てはまりの指標
    6.5 多変数回帰モデルにおける最小二乗法の仮定
    6.6 多変数回帰モデルにおけるOLS推定量の分布
    6.7 多重共線性
    6.8 結論

    第7章 多変数回帰における仮説検定と信頼区間
    7.1 1つの係数に関する仮説検定と信頼区間
    7.2 結合仮説のテスト
    7.3 複数の係数が関係する制約のテスト
    7.4 複数の係数に対する信頼集合
    7.5 多変数回帰におけるモデルの特定化
    7.6 テスト成績データの実証分析
    7.7 結論

    第8章 非線形関数の回帰分析
    8.1 非線形回帰式をモデル化する一般アプローチ
    8.2 1説明変数の非線形モデル
    8.3 説明変数間の相互作用
    8.4 生徒・教師比率がテスト成績に及ぼす非線形の効果
    8.5 結論

    第9章 多変数回帰分析の評価
    9.1 内部と外部の正当性
    9.2 多変的回帰分析の内部正当性を危うくする要因
    9.3 回帰式が予測に使われる際の内部と外部の正当性
    9.4 具体例:テスト成績とクラス規模
    9.5 結論


    第III部 回帰分析のさらなるトピック

    第10章 パネルデータの回帰分析
    10.1 パネルデータ
    10.2 2 時点のパネルデータ:「事前と事後」の比較
    10.3 固定効果の回帰
    10.4 時間効果の回帰
    10.5 固定効果回帰モデルの仮定と標準誤差
    10.6 飲酒運転に対する法律と交通死亡事故
    10.7 結論

    第11章 被説明変数が(0,1)変数の回帰分析
    11.1 (0,1)被説明変数と線形確率モデル
    11.2 プロビット,ロジット回帰
    11.3 プロビット,ロジットモデルの推定と統計的推論
    11.4 ボストン住宅ローンデータへの応用
    11.5 結論

    第12章 操作変数回帰分析
    12.1 操作変数法による推定:1説明変数,1操作変数の場合
    12.2 一般的な操作変数回帰モデル
    12.3 操作変数の正当性の検討
    12.4 たばこ需要への応用
    12.5 正当な操作変数はどこから見つけるのか?
    12.6 結論

    第13章 実験と準実験
    13.1 理想的な実験と因果関係の効果
    13.2 実際の実験における問題
    13.3 実験データに基づく因果関係の効果の推定
    13.4 少人数クラスの効果:実験に基づく推定
    13.5 準実験
    13.6 準実験の潜在的な問題
    13.7 異質な母集団の下での実験と準実験の推定値
    13.8 結論


    第IV部 経済時系列データの回帰分析

    第14章 時系列回帰と予測の入門
    14.1 回帰モデルを使った予測
    14.2 時系列データと系列相関
    14.3 自己回帰モデル
    14.4 他の予測変数を追加した時系列回帰と自己回帰・分布ラグモデル
    14.5 情報量基準を使ったラグ次数の選択
    14.6 非定常性I:確率トレンド
    14.7 非定常性II:ブレイク(回帰関数の変化)
    14.8 結論

    第15章 動学的な因果関係の効果の推定
    15.1 オレンジジュース・データの概観
    15.2 動学的な因果関係の効果
    15.3 動学的な因果関係の効果の推定:外生的な説明変数を含む場合
    15.4 不均一分散・自己相関を考慮した標準誤差
    15.5 動学的な因果関係の推定:説明変数が強い外生の場合
    15.6 オレンジジュース価格と寒波
    15.7 外生性の仮定は妥当か?いくつかの具体例
    15.8 結論

    第16章 時系列回帰分析の追加トピック
    16.1 ベクトル自己回帰モデル
    16.2 多期間の予測
    16.3 和分の次数とDF-GLS単位根テスト
    16.4 共和分
    16.5 変動率のかたまりと自己回帰の条件付不均一分散
    16.6 結論


    第V部 回帰分析に関する計量経済学の理論

    第17章 線形回帰分析の理論:1説明変数モデル
    17.1 最小二乗法の仮定の拡張とOLS推定量
    17.2 漸近分布理論の基礎
    17.3 OLS推定量とt統計量の漸近分布
    17.4 誤差項が正規分布に従うときの正確な標本分布
    17.5 ウエイト付き最小二乗法

    第18章 多変数回帰分析の理論
    18.1 多変数線形回帰モデルとOLS推定量の行列表現
    18.2 OLS推定量とt統計量の漸近分布
    18.3 結合仮説のテスト
    18.4 誤差項が正規分布に従うときの回帰統計量の分布
    18.5 誤差項が均一分散の下でのOLS推定量の効率性
    18.6 一般化最小二乗法
    18.7 操作変数法と一般化モーメント法推定

    8:50 午後  
    Blogger yoji said...


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    Blogger yoji said...

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    入門計量経済学―Excelによる実証分析へのガイド (経済学叢書Introductory) 単行本 – 2013/11
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    Blogger yoji said...

    計量経済学 (新経済学ライブラリ) 単行本 – 1995/5
    山本 拓 (著)
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    9:56 午後  
    Blogger yoji said...


    http://www.amazon.co.jp/dp/4915787451/
    計量経済学 (新経済学ライブラリ) | 山本 拓 | 本 | Amazon.co.jp
    1995
    目次
    1 基礎編―回帰分析(最小2乗法―直線のあてはめ
    単純回帰分析
    多重回帰モデル)
    2 応用編―計量経済学(モデルの関数型と特殊な変数
    F検定と構造変化の検定
    分布ラグ・モデル
    標準的仮定の意味と不均一分散
    攪乱項の系列相関
    説明変数と攪乱項の相関
    同時方程式モデル)


    新経済学ライブラリ 12

    「計量経済学」

    山本 拓(日本大学教授) 著

    定価:3,564円(本体3,300円+税)
    発行:新世社
    発行日:1995-04-01
    ISBN 978-4-915787-45-4 / A5判/376頁
    買いものかごに入れる
    在庫あり
    立読み不可
    献本申込み(採用者様向け)
    注文申込み(書店様向け)

    <内容詳細>
    数値例を巧みに織り込み,読者が統計的手法の意味を理解した上で実際にそれらの手法を使えるように配慮された最もわかりやすい最新の標準的教科書.
    <目次>
    0 計量経済学とは
    0-1 計量経済学とは
    0-2 計量経済学発展の歴史
    0-3 本書の構成
    1 基礎編:回帰分析
    1 最小2乗法:直線のあてはめ
    1-1 データの整理
    1-2 最小2乗法と回帰直線
    1-3 回帰直線のあてはまりの尺度:決定係数
    1-4 計算手順のまとめ
    1-5 練習問題
    1-6 補説 和記法の復習
    2 単純回帰分析
    2-1 単純回帰モデル
    2-2 推定量α,βの期待値と分散
    2-3 推定量α,βの優れた性質:最良線型不偏性と一致性
    2-4 αとβの分散の推定
    2-5 単純回帰モデルにおける仮説検定:t検定
    2-6 変数選択の方法としてのt検定
    2-7 予測
    2-8 まとめ
    2-9 練習問題
    3 多重回帰モデル
    3-1 多重回帰分析
    3-2 多重回帰分析の推定値の解釈
    3-3 多重共線性
    3-4 自由度修正済み決定係数と決定係数のおとしあな
    3-5 変数の過不足とその影響
    3-6 定数項を持たない回帰モデル
    3-7 練習問題
    2 応用編:計量経済学
    1 モデルの関数型と特殊な変数
    1-1 モデルの関数型
    1-2 ダミー変数
    1-3 トレンド変数
    1-4 練習問題
    2 F検定と構造変化の検定
    2-1 F検定の考え方
    2-2 線型制約の検定
    2-3 構造変化の検定
    2-4 練習問題
    3 分布ラグ・モデル
    3-1 分布ラグ・モデル
    3-2 多項式ラグ・モデル(アーモン・ラグ・モデル)
    3-3 幾何級数型分布ラグ・モデル
    3-4 ラグ付き内生変数を含むモデル:部分調整モデル
    3-5 練習問題
    4 標準的仮定の意味と不均一分散
    4-1 仮定3について
    4-2 仮定4,5とβの分散
    4-3 撹乱項の不均一分散:簡単な場合
    4-4 不均一分散モデルの検定と推定:一般の場合
    4-5 練習問題
    5 撹乱項の系列相関
    5-1 撹乱項に系列相関のあるモデルとその影響
    5-2 撹乱項が1階の系列回帰モデルに従う場合
    5-3 撹乱項の系列相関の検定:ダービン=ワトソン統計量
    5-4 推定法:コクラン=オーカット法
    5-5 ラグ付き内生変数による系列相関の除去
    5-6 ラグ付き内生変数を含むモデルの系列相関の検定
    5-7 練習問題
    6 説明変数と撹乱項の相関
    6-1 確率的な説明変数
    6-2 {Xi}と{ui}が従属である場合
    6-3 説明変数に観測上の誤差がある場合
    6-4 操作変数法
    6-5 2段階最小2乗法
    6-6 ラグ付き内生変数と系列相関
    6-7 練習問題
    7 同時方程式モデル
    7-1 同時方程式モデル:構造型
    7-2 構造方程式の識別性
    7-3 誘導型
    7-4 誘導型の推定と間接最小2乗法
    7-5 構造方程式の2段階最小2乗法
    7-6 モデルの解法と政策シミュレーション
    7-7 練習問題
    3 付録
    1 付録A 確率
    1-1 確率の概念
    1-2 確率変数と離散型確率分布
    1-3 期待オペレーター:確率変数の平均と分散
    1-4 結合確率分布:2変数確率分布への拡張
    1-5 連続型確率変数
    1-6 正規分布とその派生分布
    2 付録B 統計的推論:母集団,標本,推定量の性質
    2-1 母集団,標本,母数(母平均,母分散,母標準偏差)
    2-2 標本平均の統計的性質
    2-3 推定と推定量の性質
    4 練習問題解答(抜粋)

    10:00 午後  
    Blogger yoji said...

    http://www.saiensu.co.jp/?page=book_details&ISBN=ISBN4-915787-45-1

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    「ほとんど無害」な計量経済学―応用経済学のための実証分析ガイド 単行本 – 2013/5/31
    ヨシュア・アングリスト (著), & 5 その他




    入門 計量経済学 2016
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    入門計量経済学 / James H. Stock  Mark W. Watson 2007 著 宮尾 龍蔵 訳 | 共立出版
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    Blogger yoji said...

    実証分析のための計量経済学 : 山本 勲 : 本 : Amazon
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    商品の説明
    内容紹介
    推定結果を多数紹介しながら、理論や数式展開を極力省略して、直感的・実践的に解説したテキスト。多くの分析手法を取り上げ、入門から大学院レベルまで幅広くカバー。

    目 次

    第I部 計量経済学の基本事項と推定結果の実践的な理解

    第1章 計量経済学とは何か
    第2章 計量経済分析のエッセンス1
    第3章 計量経済分析のエッセンス2
    第4章 計量経済学を用いた実証分析の具体例

    第II部 最小二乗法から最尤法・非線形モデルへの発展

    第5章 最小二乗法の仕組みと適用条件
    第6章 加重最小二乗法と一般化最小二乗法
    第7章 プロビットモデルと最尤法
    第8章 順序ロジットモデルと多項ロジットモデル
    第9章 トービットモデルとヘーキットモデル
    第10章 非線形モデルの実証分析の具体例

    第III部 因果関係の特定とミクロ計量経済分析の応用

    第11章 操作変数を用いた因果関係の特定
    第12章 パネル分析と固定効果モデル
    第13章 効果・影響の測定
    第14章 サバイバル分析
    第15章 パネルデータを活用した実証分析の具体例

    内容(「BOOK」データベースより)
    知りたいことがわかるから実証分析は楽しい。最小二乗法、最尤法、プロビットモデル、順序ロジットモデル、多項ロジットモデル、トービットモデル、ヘーキットモデル、操作変数モデル、パネル分析、DD分析、サバイバル分析、同時決定・内生性バイアスとその対処方法などをわかりやすく実践的に解説。分析例を多数収録!

    商品の説明をすべて表示する
    登録情報
    単行本: 260ページ
    出版社: 中央経済社 (2015/10/21)
    言語: 日本語
    ISBN-10: 4502168114

    10:08 午後  
    Blogger yoji said...

    新しい計量経済学 データで因果関係に迫る : 鹿野 繁樹 : 本 : Amazon
    2015
    https://www.amazon.co.jp/dp/4535557713/ref=pd_bxgy_14_img_3?ie=UTF8&psc=1&refRID=KHMYWXWMDFS301AE1S7A
    ーレビュー

    5つ星のうち 4.0初級~中級の書
    投稿者 北海道の者 投稿日 2016/9/22
    ミクロ計量に関心のある学部生向け、といった感がある。
    類書が多い中にあって、頭一つ抜けた必携の専門書とまではいかないが、
    特筆すべきは 計量経済分析のフリーソフト gretl の解説が付されていることである。
    gretl は操作性に優れたソフトで、プログラミングになれない(R にも抵抗があったりする)経済学部の学生にとって、その解説は有り難いはずだ。

    初級~中級の書と位置付ければ、素晴らしい良書と言えるだろう。
    おススメです。

    10:10 午後  
    Blogger yoji said...

    計量経済学の第一歩 -- 実証分析のススメ (有斐閣ストゥディア) : 田中 隆一 : 本 : Amazon
    2015
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    商品の説明
    内容紹介
    ◎実証分析、実践あるのみ◎
    本書では、初心者でも読み進めることができるように、確率・統計の基本から丁寧に解説し、まずは回帰分析を徹底的にマスターします。 また、操作変数法、パネル・データ分析などの応用手法も、できるだけ直観的な説明を重視し紹介しています。 練習問題も豊富に用意し、1つ1つ理解を確認し、手を動かしながら学べるようになっています。専用のウェブサポートページでは、本書で示した例題/練習問題のデータ、StataやR、gretlによる実行例も用意しました。(「ストゥディア ウェブサポート」で検索し、本書のコーナーへ)

    ◎目次◎
    第1章 なぜ計量経済学が必要なのか
    【第1部 確率と統計のおさらい】
    第2章 データの扱い方――数字に隠された意味を読み取る
    第3章 計量経済学のための確率論――不確かなことについて語る
    第4章 統計学による推論――観察されたデータの背後にあるメカニズムを探る
    【第2部 計量経済学の基本】
    第5章 単回帰分析――2つの事柄の関係をシンプルなモデルに当てはめる
    第6章 重回帰分析の基本――外的条件を制御して本質に迫る
    第7章 重回帰分析の応用――本質に迫るためのいくつかのコツ
    【第3部 政策評価のための発展的方法】
    第8章 操作変数法――政策変数を間接的に動かして本質に迫る
    第9章 パネルデータ分析――繰り返し観察することでわかること
    第10章 マッチング法――似た人を探して比較する
    第11章 回帰不連続デザイン――「事件」の前後を比較する

    内容(「BOOK」データベースより)
    計量経済学は、たとえば「少人数教育が子どもの学力を高める」など、世にあふれるさまざまな仮説を検証するための実証分析の役に立つツールです。本書は、最も重要で基本的な回帰分析を中心に、操作変数法、パネル・データ分析などの応用手法まで、直観的な理解を重視し、統計ソフトでの分析例を紹介しながら説明します。本書を読んで、実証分析をはじめましょう!

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    登録情報
    単行本(ソフトカバー): 288ページ
    出版社: 有斐閣 (2015/12/17)
    言語: 日本語
    ISBN-10: 4641150281

    10:11 午後  
    Blogger yoji said...


    どれがいいんでしょう?

    初等計量経済学1977/3 C.E.V.レッサー、 佐和 隆光
    Advanced Econometrics Takeshi Amemiya 1985
    計量経済学・入門―三日間の経済学 単行本 – 1991 佐和 隆光 土志田 征一 黒田 昌裕
    グリーン計量経済学、 W. H. Greene Econometric Analysis 1993
    計量経済学 (新経済学ライブラリ) 山本 拓 1995
    例題で学ぶ 初歩からの計量経済学 白砂堤津耶 1998,2007
    計量経済学 浅野皙, 中村二朗 2000/01
    Econometrics Fumio Hayashi 2000/12 kindle
    Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, 2nd Edition Jeffrey M.Wooldridge(2002〜)2010
    Introductory Econometrics: A Modern Approach, 6th Edition - Jeffrey M.Wooldridge - Cengage Learning - (2003〜)2016
    ベイズ計量経済分析 和合肇編著 2005
    EViewsによる計量経済分析(第2版) eBook: 松浦 克己, コリン・マツケンジー: 2005,2007,2012kindle
    Monetary Policy, Inflation, and the Business Cycle: Jordi Gali/Monetary Theory and Policy: Carl E. Walsh 2008~
    Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion
    Joshua D. Angrist & Jörn-Steffen Pischke2009
    (「ほとんど無害」な計量経済学―応用経済学のための実証分析ガイド :
    ヨシュア・アングリスト, ヨーン・シュテファン・ピスケ, 大森 義明, 田中 隆一, 野口 晴子, 小原 美紀 2013)
    入門計量経済学―Excelによる実証分析へのガイド (経済学叢書Introductory) – 2013/11 山本 拓
    図解・ベイズ統計「超」入門 あいまいなデータから未来を予測する技術 (サイエンス・アイ新書) 新書 – 2013 涌井 貞美
    計量経済学 末石直也 2015
    新しい計量経済学 データで因果関係に迫る : 鹿野 繁樹 : 2015
    計量経済学の第一歩 -- 実証分析のススメ (有斐閣ストゥディア) : 田中 隆一 : 2015
    実証分析のための計量経済学 : 山本 勲 2015
    <サピエンティア>計量経済学 黒住英司 2016kindle
    入門計量経済学 / James H. Stock  Mark W. Watson 2007 宮尾 龍蔵訳 共立出版 2016/05

    10:20 午後  
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    ベイズ計量経済分析 和合肇編著 2005
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    10:24 午後  
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    Rで学ぶ空間計量経済学入門2016/9/1 アルビア,ジュセッペ、 Arbia,Giuseppe

    10:38 午後  
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    Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion: Joshua D. Angrist & (「ほとんど無害」な計量経済学―応用経済学のための実証分析ガイ ド)


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    (「ほとんど無害」な計量経済学―応用経済学のための実証分析ガイド :
    ヨシュア・アングリスト, ヨーン・シュテファン・ピスケ, 大森 義明, 田中 隆一, 野口 晴子, 小原 美紀 2013)
    http://press.princeton.edu/titles/8769.html

    https://www.amazon.co.jp/dp/4757122519

    「ほとんど無害」な計量経済学―応用経済学のための実証分析ガイド 単行本 – 2013/5/31
    ヨシュア・アングリスト (著), & 5 その他
    5つ星のうち 3.2 6件のカスタマーレビュー


    CONTENTS List of Figures vii
    List of Tables ix
    Preface xi
    Acknowledgments xv
    Organization of This Book xvii
    I PRELIMINARIES 1
    1 Questions about Questions 3
    2 The Experimental Ideal 11
    2.1 The Selection Problem 12
    2.2 Random Assignment Solves the Selection Problem 15
    2.3 Regression Analysis of Experiments 22
    II THE CORE 25 3 Making Regression Make Sense 27
    3.1 Regression Fundamentals 28
    3.2 Regression and Causality 51
    3.3 Heterogeneity and Nonlinearity 68
    3.4 Regression Details 91
    3.5 Appendix: Derivation of the Average Derivative Weighting Function 110
    4 Instrumental Variables in Action: Sometimes You Get What You Need 113
    4.1 IV and Causality 115 4.2 Asymptotic 2SLS Inference 138
    4.3 Two-Sample IV and Split-Sample IV 147
    4.4 IV with Heterogeneous Potential Outcomes 150 4.5 Generalizing LATE 173
    4.6 IV Details 188
    4.7 Appendix 216
    5 Parallel Worlds: Fixed Effects, Differences-in-Differences, and Panel Data 221
    5.1 Individual Fixed Effects 221
    5.2 Differences-in-Differences 227
    5.3 Fixed Effects versus Lagged Dependent Variables 243
    5.4 Appendix: More on Fixed Effects and Lagged Dependent Variables 246
    III EXTENSIONS 249
    6 Getting a Little Jumpy: Regression Discontinuity Designs 251
    6.1 Sharp RD 251
    6.2 Fuzzy RD Is IV 259
    7 Quantile Regression 269
    7.1 The Quantile Regression Model 270
    7.2 IV Estimation of Quantile Treatment Effects 283
    8 Nonstandard Standard Error Issues 293
    8.1 The Bias of Robust Standard Error Estimates 294
    8.2 Clustering and Serial Correlation in Panels 308
    8.3 Appendix: Derivation of the Simple Moulton Factor 323
    Last Words 327
    Acronyms and Abbreviations 329
    Empirical Studies Index 335
    References 339
    Index 361










    「ほとんど無害」な計量経済学 応用経済学のための実証分析ガイド|書籍出版|NTT出版
    http://www.nttpub.co.jp/search/books/detail/100002252
    目次:
    第1章 問いに関する問い

    第2章 実験的理想
    2.1 セレクション問題
    2.2 無作為割当がセレクション問題を解決する
    2.3 実験の回帰分析

    第3章 たかが回帰,されど回帰
    3.1 回帰分析の基礎
    3.2 回帰分析と因果関係
    3.3 異質性と非線形性
    3.4 回帰分析の詳細
    3.5 補論:加重平均導関数の導出

    第4章 機能する操作変数
    4.1 IV と因果関係
    4.2 漸近的2SLS推論
    4.3 2標本IVと分割標本IV
    4.4 潜在的結果が同一にならない場合のIV
    4.5 LATEの一般化
    4.6 操作変数法の詳細
    4.7 補節

    第5章 パラレルワールド:固定効果、差分の差分、パネルデータ
    5.1 個人の固定効果
    5.2 差分の差分:事前と事後,実験群と対照群
    5.3 固定効果対ラグ付き従属変数
    5.4 補論:固定効果とラグ付き従属変数についての補足

    第6章 ちょっと跳んじゃうんだけど:回帰不連続デザイン
    6.1 シャープなRD
    6.2 ファジーなRD はIV である

    第7章 分位点回帰モデル
    7.1 分位点回帰モデル
    7.2 分位点処置効果のIV による推定

    第8章 標準じゃない標準誤差の話
    8.1 頑健な標準誤差の推定値におけるバイアス
    8.2 パネルにおけるクラスター相関と系列相関
    8.3 付録:単純なMoulton 係数の導出





    10:48 午後  
    Blogger yoji said...

    統計量の行列表現について - 数学 解決済 | 教えて!goo
    http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8038342.html
    統計量の行列表現について

    X
    行列
    確率
    歪度
    解決済
    気になる
    0件
    質問者:shingo-numtech質問日時:2013/04/11 17:22回答数:1件
    データセットx_i (i=1,2,...n)の 分散 v を考えます(式が面倒になるので、平均は0とします)。
    通常でしたら、データの2乗の平均でいいのですが(平均は0なので)、これはデータセットの各データが均等の確率で現れるという前提で求められる分散です。
    一般には、
    v=Σ p(i) x_i^2
    となると思います(p(i)はデータx_iが現れる確率)。

    次にこれを行列で表すことを考えます。
    データセットのベクトルをX (列ベクトル)とすると、
    v = X^{T} W X
    という行列の積になります。
    ここでWは
    W=diag (p_1, p_2,...p_n)
    という対角行列で、まあ加重行列とでも呼びましょう。

    さて、ここからが質問なのですが、この方式で歪度は表現できるのでしょうか?
    平均が0なので、歪度はデータの3乗の平均です。加重を考えると、
    歪度 = Σp(i)\times x_i^3
    です。
    これを X と Wで表現したいのですが、どうもうまくいきません。

    何か知恵がございましたらよろしくご教示ください。

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    A 回答 (1件)
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    No.1ベストアンサー
    回答者: alice_44 回答日時:2013/04/12 19:01
    2 乗和であることを反映して、W は添字が 2 個でした。
    p_i は添字 1 個なのに、W に作り変えた訳です。

    3 乗和のためにも、新たな係数を作ればいい。
    A(i,j,k) = (i=j=kのとき)p_i, (それ以外のとき)0 と置いて、
    ΣΣΣ[i,j,kのすべての組み合わせについて] A(i,j,k) x_i x_j x_k
    を計算すれば、目的の 3 乗和になります。

    A は行列じゃなく、3 階テンソルになりますが。

    2:12 午前  
    Blogger yoji said...

    演習OR 経営と評価のためのOR入門/木下 栄蔵/大屋 隆生 - 紙の本:honto本の通販ストア
    2009
    http://honto.jp/netstore/pd-book_03082246.html#productInfomation

    一覧を見る
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    商品説明
    OR(オペレーションズ・リサーチ)の各手法をはじめて学ぶ人のためのテキスト。「線形計画法」「待ち行列」など各章1つずつ手法を取り上げ、そのモデルをルールとして説明し、ルールに沿って解ける問題を例題として示す。【「TRC MARC」の商品解説】
    著者紹介
    木下 栄蔵

    略歴〈木下栄蔵〉1949年生まれ。京都大学大学院工学研究科修士課程修了。工学博士。名城大学都市情報学部学部長、同大学大学院都市情報学研究科・研究科長、教授。共著に「戦略的意思決定手法AHP」等。
    関連キーワード

    6:49 午前  
    Blogger yoji said...


    木下栄蔵『世界経済の覇権…』より


    通常経済      恐慌経済
    インフレ      デフレ
    経済成長する時期  次の経済成長のための
              社会的共通インフラを構築する時期

    主役=市場     主役=国家
    〇財政再建     〇財政出動
    ✖︎財政出動     ✖︎財政再建

    投資効率(e)
    投資利益率/
    市場利子率
      e 〉1     e〈1







    三橋貴明のスタイルは 、過去のデ ータを見える化 (グラフ化 )し 、現在の状況に至る 「流れ 」および解決策を構築するというものになります 。

    木下栄蔵先生の手法は 、オペレ ーションズ ・リサ ーチという数学的技法により 、現在の状況及び解決策を導き出すという画期的なものです 。

    アプロ ーチが異なるにも関わらず 、両者の結論が全く同じになっているという点については 、注目に値します 。すなわち 、この世の中には 「 2つの経済 」があり 、一方の経済における政策や対策は 、もう一方の経済においては無効もしくは逆効果になってしまうのです 。木下栄蔵先生の言葉でいえば 、 「通常経済 」と 「恐慌経済 」になります 。これを一般的な言葉でいえば 、インフレ経済とデフレ経済になるわけですが 、デフレ環境下でインフレ対策を実施すると 、デフレはより深刻化します 。逆もまた 、真なりです 。ところが 、現実の日本においては 、デフレ下にも関わらずインフレ対策 (増税 、公共投資削減 、 T P Pなど )を叫ぶ政治家や評論家ばかりが跋扈しており 、日本経済はデフレの泥沼で足掻き続けています 。

    わたくしは上記の状況を変えるべく 、正しい政策を実施するよう言論活動を続けてきたわけですが 、木下栄蔵先生の 『経済学はなぜ間違え続けるのか ─マルクスもケインズも見逃した経済の 2つの法則 』 (徳間書店 )に出会い 、衝撃を受けました 。わたくしがデ ータに基づき正しいと 「推測 」していた経済理論が 、数式で証明されていたのです 。









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    著者紹介
    木下 栄蔵

    略歴〈木下栄蔵〉1949年生まれ。京都大学大学院工学研究科修士課程修了。工学博士。名城大学都市情報学部学部長、同大学大学院都市情報学研究科・研究科長、教授。共著に「戦略的意思決定手法AHP」等。
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    9:13 午後  
    Blogger yoji said...

    山本英司
    カレツキの政治経済学によれば
    カレツキは計量経済学に批判的
    史的唯物論の立場をとる


    経済評論1968/10 [17(11)]
    http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1429421?tocOpened=1
    計量経済学モデルと史的唯物論〔"Econometric Model and Historical Materialism"(On Political Economy and Econometrics--Essays on Honour of Oskar Lange,1964所収)〕 / KaleckiM. ; 森重泰/154~159

    8:35 午前  
    Blogger yoji said...


    浅田彰 …そもそも 、自然科学的な説明に関してさえ 、旧世代の人間としてはどうしても
    原理から演繹して説明してほしいと思うので 、すべてがフラットなデータの集積に還元さ
    れるだけでは説明された気にならないんですよ 。笑い話のようだけれど 、昨年 、山本太郎
    が国会で安保法案の可決に抵抗すべくひとりで牛歩戦術を行ったら 、それが話題になって
    「牛 」という言葉のツイッター上の出現回数が急上昇した結果 、ツイッター分析と連動
    する自動株取引アルゴリズムが作動してしまったためか 、牛丼の松屋フーズの株価が突然
    高騰したという出来事がありました 。かつては 、計量経済学でも 、一応は経済理論
    に基づく因果関係のネットワークを連立方程式モデルで定式化し 、統計データからパラメ
    ータを推定したうえで 、予測値を計算していた 。背後にある構造の理解に基づく説明と
    予測を目指していたわけです 。しかし 、それはなかなかうまくいかず 、むしろ 、さまざま
    なデ ータの時系列を追い 、それらの統計的な相関を見出して予測に応用したほうが手っ取り
    早いということになる 。たとえば 、特定の言葉の使用頻度が上がったら 、特定の株価が
    上がる確率が高い 、と 。 「牛 」と牛丼屋ならまだ因果関係がはっきり説明できるほうで 、
    一般的には因果関係はわからないけれど 、とにかく統計的相関が高いというので割り切って
    しまうわけです 。こういうのは 「了解 」どころか 「説明 」ですらないのではないか 。そう
    いう懐疑は 、しかし 、時代遅れの雑音とみなされ 、自動株取引アルゴリズムはひたすらに
    高速化していく 。マイクロセカンド単位で勝負する取引になっていくので 、株式取引所の
    コンピューターにできるだけ近いところから大容量の回線でアクセスすることが求められる
    ほどです 。しかし 、その結果 、時にある種のポジティヴ ・フィードバックによる暴走が生じ
    て 、突然あっという間に株価が暴落したりする 。なぜそうなったかは結局よくわからない 。
    こういう状況を見ていると 、動物的な反応速度が上がっただけで 、知能が進歩したというよ
    り 、みんながバカになっていっているような気さえする 。

    2:08 午後  
    Blogger yoji said...

    実証分析のための計量経済学 | 山本 勲 |本 | 通販 | Amazon 2015
    https://www.amazon.co.jp/dp/4502168114/
    推定結果を多数紹介しながら、理論や数式展開を極力省略して、直感的・実践的に解説したテキスト。多くの分析手法を取り上げ、入門から大学院レベルまで幅広くカバー。

    目 次

    第I部 計量経済学の基本事項と推定結果の実践的な理解

    第1章 計量経済学とは何か
    第2章 計量経済分析のエッセンス1
    第3章 計量経済分析のエッセンス2
    第4章 計量経済学を用いた実証分析の具体例

    第II部 最小二乗法から最尤法・非線形モデルへの発展

    第5章 最小二乗法の仕組みと適用条件
    第6章 加重最小二乗法と一般化最小二乗法
    第7章 プロビットモデルと最尤法
    第8章 順序ロジットモデルと多項ロジットモデル
    第9章 トービットモデルとヘーキットモデル
    第10章 非線形モデルの実証分析の具体例

    第III部 因果関係の特定とミクロ計量経済分析の応用

    第11章 操作変数を用いた因果関係の特定
    第12章 パネル分析と固定効果モデル
    第13章 効果・影響の測定
    第14章 サバイバル分析
    第15章 パネルデータを活用した実証分析の具体例

    内容(「BOOK」データベースより)
    知りたいことがわかるから実証分析は楽しい。最小二乗法、最尤法、プロビットモデル、順序ロジットモデル、多項ロジットモデル、トービットモデル、ヘーキットモデル、操作変数モデル、パネル分析、DD分析、サバイバル分析、同時決定・内生性バイアスとその対処方法などをわかりやすく実践的に解説。分析例を多数収録!

    5:16 午後  

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